Czym są Wstęgi Bollingera i Jak je Zastosować w Handlu Kryptowalutami?

Coraz więcej osób szuka sposobów na inwestowanie w miejscach odpornych na panujący poziom inflacji, szczególnie w obecnych niespokojnych czasach. Poza złotem, USD i innymi aktywami finansowymi typu „bezpieczna przystań”, kryptowaluty również przyciągają uwagę inwestorów jako sposób na ucieczkę od inflacji. Problem w tym, że handel kryptowalutami wiąże się z wysokim poziomem ryzyka ze względu na dużą zmienność rynku. 

 

A co, jeśli istniałby sposób na uzyskanie wglądu w aktualną zmienność rynku? To mogłoby sprawić, że zmienność danej kryptowaluty stałaby się mierzalna i pomóc w określeniu poziomów wejścia i wyjścia. 

 

Traderzy kryptowalut używają różnych wskaźników analizy technicznej do przewidywania przyszłego ruchu cen. Jednym z najczęściej używanych i najpopularniejszych wskaźników technicznych są pasma Bollingera. Narzędzie to analizuje zmienność rynku, definiuje możliwe poziomy wejścia/wyjścia, bada trend rynkowy i dostarcza informacji na temat warunków wykupienia i wyprzedania kryptowaluty.

 

Zagłębmy się w to, co mogą zaoferować pasma Bollingera. Jak się je oblicza? Jak je interpretować? Jak można je zastosować w różnych strategiach handlowych przy handlu kryptowalutami, aby odkrywać możliwości na rynku spot?

 

Amerykański zarządzający aktywami i analityk techniczny, John Bollinger, zaprojektował ten wskaźnik techniczny i nazwał go swoim nazwiskiem w 1980 roku. Pasma Bollingera, skracane jako BBs na rynkach finansowych, są głównie stosowane do mierzenia obecnej i przeszłej zmienności ceny kryptowalut lub innych aktywów finansowych, takich jak akcje, surowce czy forex.

 

Wskaźnik BBs składa się z trzech pasm, które działają jako wskaźniki zmienności i określają relatywnie wysoki lub niski poziom ceny danej kryptowaluty w odniesieniu do poprzednich transakcji. Zmienność mierzy się za pomocą odchylenia standardowego, które zmienia się wraz ze zmiennością. Odległość między pasmami zwiększa się lub rozszerza, gdy cena rośnie, i zazwyczaj zmniejsza się, gdy cena spada.

 

BBs składają się z trzech pasm lub linii:  górnego, środkowego i dolnego. Środkowe pasmo reprezentuje prostą średnią ruchomą, podczas gdy górne i dolne pasma reprezentują dwa odchylenia standardowe od środkowego pasma. W skrócie, BBs dostarczają wglądu w zmienność kryptowaluty w odniesieniu do okresowej normy.

 

Oto, jak możesz dodać pasma Bollingera do swojego wykresu na giełdzie KuCoin.

 

Krok 1: Wybierz wskaźnik

Wybierz wskaźnik z opcji pokazanych na wykresie handlowym KuCoin powyżej.

 

 

Krok 2: Wyszukaj pasma Bollingera

Wpisz „Bollinger Bands” w pasku wyszukiwania, a wskaźnik pasm Bollingera pojawi się na liście dostępnych wskaźników.

 

 

Krok 3: Wybierz pasma Bollingera z listy wskaźników technicznych

Zaznacz pasma Bollingera z listy wskaźników technicznych, a zostaną one automatycznie dodane do wykresu KuCoin.

 

 

• Środkowe pasmo składa się z prostej średniej ruchomej dla N okresów.

• Górne pasmo pokazuje wartość uzyskaną przez dodanie K razy odchylenia standardowego ceny kryptowaluty do wartości środkowego pasma.

• Dolne pasmo pokazuje wartość uzyskaną przez odjęcie K razy odchylenia standardowego ceny kryptowaluty od wartości środkowego pasma.

 

W większości przypadków parametry pasm Bollingera są domyślnie ustawione na N = 20 i K = 2, ale mogą być dostosowane do potrzeb tradera. Kolejną interesującą cechą pasm Bollingera jest możliwość zmiany wartości „k” i zastąpienia SMA przez EMA. Po zastosowaniu tej formuły do wykresu cenowego KuCoin, cena przypomina kopertę lub kanał. Jest to przedstawione na poniższym wykresie: 

 

 

Górna, Dolna i Środkowa Linia

Górna linia reprezentuje dodatnie odchylenie standardowe od SMA, podczas gdy dolna linia odnosi się do ujemnego SMA. Są one widoczne w kolorze niebieskim i nazywane są odpowiednio górnym oraz dolnym pasmem. Środkowa linia, pokazana powyżej w kolorze czerwonym, to SMA obliczona na podstawie ostatnich 20 okresów. Cena zamknięcia z ostatnich 20 okresów lub świec jest sumowana, a następnie dzielona przez 20, zgodnie z nazwą.

 

• Pasma stają się szersze, gdy wokół SMA występuje większa zmienność. Gdy zmienność jest mniejsza, pasma kurczą się lub zbliżają do siebie i stają się węższe.

• Inną rzeczą, którą mogą ujawnić Wstęgi Bollingera, są obszary wykupienia i wyprzedania. Kiedy cena osiąga nowe maksima lub minima w obrębie pasm, a kolejne nowe maksimum lub minimum wychodzi poza pasmo, istnieje szansa na odwrócenie trendu.

• Wzrosty cen kryptowalut mogą czasami przekraczać górne pasmo, podobnie jak spadki mogą przekraczać dolne pasmo. Nie oznacza to jednak, że trend natychmiast się odwróci. W takim przypadku pasma mogą również wskazywać kontynuację trendu.

• Rynek jest uważany za poruszający się w zakresie, gdy cena danej kryptowaluty przez dłuższy czas waha się między górnym a dolnym pasmem. Rynek o ograniczonym zakresie może być używany do określania poziomów wsparcia i oporu cen.

• Kryptowaluta znajduje się w trendzie, jeśli jej cena konsekwentnie porusza się powyżej środkowej linii Wstęgi Bollingera i przez dłuższy okres osiąga górne pasmo.

• Przewiduje się wybicie, gdy zarówno górne, jak i dolne pasma zbliżają się do siebie na dłuższy okres.

 

Konieczne jest zdobycie doświadczenia w rozpoznawaniu różnicy między sygnałami kontynuacji a odwrócenia trendu przy użyciu Wstęg Bollingera. Takie doświadczenie można osiągnąć jedynie poprzez praktykę oraz analizę wskaźników.

 

Ustawienia Wstęg Bollingera są w dużej mierze zależne od stylu handlu danego inwestora. Zalecane ustawienia dla różnych typów traderów są następujące:

 

Dzienni Traderzy: Krótko terminowym traderom zaleca się ustawienie SMA w Wstęgach Bollingera na 10 okresów, a pasm na 1,5 SD.

 

Swing Traderzy: Traderzy średnioterminowi powinni ustawić SMA na 20 okresów i SD na 2. Są to również domyślne parametry dla wstęg Bollingera na większości platform.

 

Traderzy Pozycyjni: Dla traderów długoterminowych zaleca się stosowanie 50 SMA jako środkowej wstęgi, natomiast dla górnej i dolnej wstęgi zalecane ustawienia odchylenia standardowego wynoszą 2.5.

 

Jak wspomniano wcześniej, wstęgi Bollingera mogą być wykorzystywane do identyfikacji różnych sygnałów handlowych. Teraz przyjrzyjmy się, jak można je zastosować w handlu kryptowalutami, aby znaleźć opłacalne okazje inwestycyjne. Traderzy mogą przyjąć następujące podejścia, aby skorzystać z możliwości oferowanych przez wstęgi Bollingera, a mianowicie:

 

Strategia Odbicia Bollingera

Strategia Odbicia Bollingera to najprostsza i najbardziej podstawowa strategia handlowa, która wykorzystuje wstęgi Bollingera. Proste zasady stosowania tej strategii są następujące:

 

• Wykonaj transakcję kupna, gdy cena dotknie dolnego pasma, oraz transakcję krótką lub sprzedaży, gdy cena dotknie górnego pasma.

• Ustaw kroczący stop na poziomie 20-dniowej średniej kroczącej (20 MA) i zmieniaj go za każdym razem, gdy zmieni się średnia krocząca.

• Gdy cena powróci do poziomu 20 MA, wyjdź z rynku oraz zamknij swoją transakcję natychmiast.

 

Przyjrzyjmy się, na przykład, wykresowi transakcji KuCoin BTC/USDT. Kiedy BTC przekracza górne pasmo Bollingera, inwestorzy kryptowalutowi zaczynają zawierać transakcje krótkie.

 

Podobnie, inwestorzy „byków” wchodzą na rynek, gdy cena BTC przebija dolne pasmo Bollingera.

 

 

Oto proste zasady odbicia od pasm Bollingera, które warto stosować, aby dokonywać zyskownych transakcji. Jednak strategia ta jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje. Działa ona wyłącznie w sytuacji, gdy rynek porusza się horyzontalnie lub w ograniczonym zakresie, innymi słowy, gdy pasma pozostają niemal płaskie przez dłuższy czas.

 

Z kolei na rynku trendowym, gdy pasma zmieniają krzywiznę w sposób pozytywny lub negatywny, strategia ta może przynieść znaczne straty. Dlatego unikaj stosowania odbicia od pasm Bollingera na rynku z trendem i używaj jej wyłącznie na rynku bez trendu.

 

Wycisk Bollinger Bands: Identyfikowanie nowych trendów

Jak wspomniano wcześniej, Bollinger Bands mogą być również używane do identyfikowania początku nowego trendu. Strategia ta polega na rozpoznawaniu nowych poziomów trendów.

 

 

Zasady są również proste:

 

• Szukaj wydłużonego okresu niskiej zmienności na rynku. Niską zmienność można zdefiniować przez zwężające się pasma.

• Poczekaj, aż okres lub świeca zamknie się poza pasmami. Wybicie może nastąpić powyżej lub poniżej pasm.

• Wybicie nastąpi wtedy, gdy pasma zaczną się rozszerzać.

• Jest to początek trendu. Po zidentyfikowaniu tego trendu otwórz pozycję zgodnie z kierunkiem wybicia.

• Jeśli cena przebije się przez górne pasmo, możesz otworzyć pozycję kupna.

• Jeśli cena przebije się przez dolne pasmo, możesz otworzyć pozycję sprzedaży.

 

Odnajdywanie W-dołków i M-szczytów

Oprócz spekulowania na ściskaniu i odbiciu, traderzy mogą również wykorzystywać Wstęgi Bollingera do zawierania transakcji po zidentyfikowaniu formacji W-denka oraz M-szczytu na wykresie cenowym kryptowaluty. Te formacje są stosunkowo łatwe do znalezienia i wykorzystania w handlu. 

 

W-Denka 

Znalezienie formacji W-denka na wykresie cenowym może być trudne. Dlatego prostą zasadą jest poszukiwanie podwójnych den. Pierwsza świeca spadkowa powinna zamknąć się poza Wstęgami Bollingera, podczas gdy drugie minimum powinno zawsze występować wewnątrz Wstęg Bollingera.

 

 

Na powyższym dziennym wykresie Bitcoin utworzył formację W-denka lub podwójnego dna. Oczekuje się, że odwrócenie trendu wystąpi, gdy ceny kryptowaluty odbiją się od drugiego poziomu minimum. W tym momencie traderzy mogą otwierać długie pozycje lub kupować na rynku.

 

M-Szczyty 

Kiedy ceny kryptowalut osiągają wysokie poziomy, formacja M-szczytu stanowi sygnał sugerujący, że traderzy powinni szukać wzorca, w którym pierwszy szczyt znajduje się poza Wstęgami Bollingera, podczas gdy drugi szczyt mieści się wewnątrz Wstęg Bollingera.

 

 

Bitcoin utworzył formację podwójnego szczytu, zwaną również M-top, co można zauważyć na wykresie dziennym. Po zidentyfikowaniu tej formacji możesz otworzyć krótką pozycję lub zlecenie sprzedaży. Wynika to z faktu, że najprawdopodobniej nastąpi odwrócenie trendu, co przedstawiono na poniższym wykresie.

 

Wstęgi Bollingera to doskonałe narzędzie analizy technicznej do identyfikowania atrakcyjnych okazji handlowych. Ważne jest, aby pamiętać o ich interpretacji, ponieważ są one opracowywane w zgodzie z trendami rynkowymi. Ich zastosowanie może różnić się w zależności od tego, czy rynek jest w trendzie, czy porusza się w granicach określonego przedziału (range-bound). Nie powinny być używane wyłącznie do identyfikowania stref wykupienia i wyprzedania.

 

W celu potwierdzenia tych sygnałów zaleca się łączenie ich odczytów z innymi wskaźnikami. Wstęgi Bollingera dobrze współpracują z RSI, Stochastic RSI lub MACD, i są szeroko stosowane do określania punktów wejścia i wyjścia. Doświadczeni traderzy nigdy nie polegają wyłącznie na jednym wskaźniku i realizują transakcje dopiero po potwierdzeniu sygnałów przez kilka różnych wskaźników.