Cosa sono le Bande di Bollinger e Come Applicarle nel Trading di Criptovalute?*

Sempre più persone stanno cercando modi per investire in un settore che offra una certa immunità rispetto agli attuali livelli di inflazione, soprattutto in questi tempi caratterizzati da forte volatilità. Oltre all’oro, al dollaro americano (USD) e ad altri asset finanziari rifugio, anche le criptovalute stanno attirando l’attenzione dei trader come possibile scudo contro l'inflazione. Tuttavia, il problema del trading di criptovalute è che comporta un livello elevato di rischio a causa dell'alta volatilità associata al mercato. 

 

Ma cosa succederebbe se ci fosse un modo per ottenere informazioni sulla volatilità attuale del mercato? Questo potrebbe rendere misurabile la volatilità di una determinata criptovaluta e aiutare a determinare i livelli di ingresso e di uscita. 

 

I trader di criptovalute utilizzano diversi tipi di indicatori di analisi tecnica per prevedere il futuro andamento dei prezzi. Uno degli indicatori tecnici più utilizzati e popolari è rappresentato dalle Bande di Bollinger. Questo strumento elabora la volatilità del mercato, definisce possibili livelli di ingresso/uscita, analizza il trend di mercato e fornisce informazioni sulle condizioni di ipercomprato e ipervenduto di una criptovaluta.

 

Esaminiamo in dettaglio cosa possono fare le Bande di Bollinger. Come vengono calcolate? Come leggerle? E come si applicano a diverse strategie di trading nel trading di criptovalute per identificare opportunità di trading?

 

Un gestore di asset americano e analista tecnico, John Bollinger, ha progettato questo indicatore tecnico e gli ha dato il suo nome nel 1980. Le Bande di Bollinger, abbreviate BBs nei mercati finanziari, vengono principalmente utilizzate per misurare la volatilità presente e passata di una criptovaluta o di qualsiasi altro asset finanziario, inclusi azioni, materie prime e forex.

 

L'indicatore BBs è composto da tre bande che funzionano come indicatori di volatilità e quantificano i prezzi relativi alti e bassi di una determinata criptovaluta rispetto agli scambi precedenti. La volatilità è misurata tramite deviazioni standard, che tendono a muoversi insieme alla volatilità. La distanza tra le bande aumenta o si amplia quando il prezzo sale, mentre la distanza tra le bande si contrae quando il prezzo scende.

 

Le BBs comprendono tre bande o linee: la superiore, la centrale e la inferiore. La banda centrale rappresenta una media mobile semplice (SMA), mentre le bande superiore e inferiore rappresentano due deviazioni standard rispetto alla banda centrale. In breve, le BBs forniscono una panoramica sulla volatilità di una criptovaluta rispetto a una norma periodica.

 

Ecco come puoi aggiungere le Bande di Bollinger al tuo grafico KuCoin exchange.

 

Passaggio 1: Seleziona l'Indicatore

Scegli l'indicatore dalle opzioni mostrate nel grafico di trading di KuCoin sopra.

 

 

Passaggio 2: Cerca le Bande di Bollinger

Digita "Bollinger Bands" nella barra di ricerca, e l'indicatore comparirà nella lista degli indicatori disponibili.

 

 

Passaggio 3: Seleziona le Bande di Bollinger dagli Indicatori Tecnici

Scegli le Bande di Bollinger dalla lista degli indicatori tecnici, e verranno automaticamente applicate al tuo grafico KuCoin.

 

 

• La banda centrale comprende una media mobile semplice (SMA) di N periodi.

• La banda superiore fornisce il valore aggiungendo K volte la deviazione standard del prezzo di una criptovaluta al valore della linea centrale.

• La banda inferiore fornisce il valore sottraendo K volte la deviazione standard del prezzo di una criptovaluta dal valore della linea centrale.

 

In molti casi, i parametri delle Bande di Bollinger sono impostati di default come N = 20 e K = 2, ma possono essere personalizzati a seconda delle esigenze del trader. Un'altra caratteristica interessante delle Bande di Bollinger è che puoi modificare il valore di "K" e sostituire la SMA con l'EMA. Quando un trader di criptovalute applica questa formula a un grafico KuCoin, il prezzo assume l'aspetto di un "envelope" o un canale. È illustrato nel grafico seguente: 

 

 

Linee Superiore, Inferiore e Centrale

La linea superiore rappresenta la deviazione standard positiva rispetto alla SMA, mentre la linea inferiore rappresenta la deviazione standard negativa rispetto alla SMA. Sono visibili in blu e vengono chiamate bande superiore e inferiore. La linea centrale, mostrata in rosso sopra, è una SMA basata sugli ultimi 20 periodi. Il prezzo di chiusura dei 20 periodi o candele precedenti viene sommato e poi diviso per 20, come suggerisce il nome.

 

• Le bande diventano più larghe quando c'è maggiore volatilità intorno alla SMA. Quando la volatilità diminuisce, si contraggono o si avvicinano e diventano più piccole.

• Un'altra cosa che le Bande di Bollinger possono rivelare sono le aree di ipercomprato e ipervenduto. Quando un prezzo registra nuovi massimi o minimi all’interno delle bande e il successivo livello di massimo o minimo supera la banda, c’è la possibilità di un’inversione di tendenza.

• I prezzi delle criptovalute in aumento possono talvolta superare la banda superiore, mentre i prezzi in calo possono superare la banda inferiore. Questo non implica necessariamente che la tendenza si invertirà. Tuttavia, la banda può anche indicare un modello di continuazione della tendenza in questi casi.

• Si dice che il mercato si muova in un range quando il prezzo di una determinata criptovaluta continua a oscillare tra la banda superiore e quella inferiore. Un mercato vincolato al range può essere utilizzato per definire livelli di supporto e resistenza del prezzo.

• Una criptovaluta è considerata in trend se il suo prezzo si muove costantemente sopra la linea centrale delle Bande di Bollinger e raggiunge la banda superiore per un periodo di tempo prolungato.

• Si prevede un breakout quando sia la banda superiore che quella inferiore si avvicinano per un periodo di tempo prolungato.

 

È fondamentale acquisire esperienza nel riconoscere la differenza tra segnali di continuazione e inversione utilizzando le Bande di Bollinger. Questa esperienza può essere raggiunta solo con la pratica e la lettura degli indicatori.

 

Lo stile di trading di un trader determina principalmente le impostazioni delle Bande di Bollinger. Le impostazioni consigliate per diversi tipi di trader sono le seguenti:

 

Day Trader: Ai trader a breve termine si consiglia di impostare la loro SMA nelle Bande di Bollinger a 10 periodi e le bande a 1.5 DS.

 

Swing Traders: I trader di medio termine dovrebbero impostare la SMA su 20 periodi e la SD su 2. Questi sono anche i parametri di default delle Bollinger Bands nella maggior parte delle piattaforme.

 

Position Traders: I trader di lungo termine sono consigliati di utilizzare una SMA a 50 periodi come banda centrale, mentre per le bande superiore e inferiore si raccomandano le impostazioni di deviazione standard pari a 2,5.

 

Come menzionato in precedenza, le Bollinger Bands possono essere utilizzate per identificare diversi segnali di trading. Ora è il momento di analizzare come utilizzarle nel trading di criptovalute per trovare opportunità di trading redditizie. I trader possono adottare i seguenti approcci per sfruttare le Bollinger Bands:

 

Strategia Bollinger Bounce

La Bollinger Bounce è la strategia di trading più semplice e diretta che coinvolge l'uso delle Bollinger Bands. Le regole basilari da seguire per implementare questa strategia sono le seguenti:

 

• Effettua un trade di acquisto ogni volta che il prezzo tocca la banda inferiore e un trade di vendita o short ogni volta che il prezzo tocca la banda superiore.

• Posiziona uno stop trailing sulla media mobile a 20 periodi (20 MA) e modificalo ogni volta che la media mobile cambia.

• Quando il prezzo torna sulla 20 MA, esci immediatamente dal mercato e dal tuo trade.

 

Passiamo a vedere, ad esempio, il grafico di trading KuCoin BTC/USDT. Quando BTC supera la banda superiore di Bollinger, gli investitori in criptovaluta iniziano ad aprire posizioni short.

 

Allo stesso modo, i bulls entrano nel mercato quando il prezzo di BTC rompe la banda inferiore di Bollinger.

 

 

Queste sono le semplici regole di rimbalzo delle bande di Bollinger da seguire per effettuare trade profittevoli. Tuttavia, la strategia è più complessa di quanto sembri. Funziona solo se il mercato si muove lateralmente o rimane all’interno di un range, in altre parole, quando le bande sono quasi piatte per un periodo prolungato.

 

Se invece il mercato è in una fase di trend, o le bande stanno cambiando curva positivamente o negativamente, questa strategia potrebbe comportare perdite significative. Pertanto, evita di utilizzare il Bollinger Bounce in un mercato in trend e usalo solo in un mercato senza tendenza.

 

Squeeze delle Bande di Bollinger: Identificare Nuovi Trend

Come spiegato in precedenza, le Bande di Bollinger possono essere utilizzate anche per identificare l'inizio di un nuovo trend. Questa strategia si concentra sull'individuazione di nuovi livelli di trend.

 

 

Le regole sono semplici:

 

• Osserva un periodo prolungato di bassa volatilità nel mercato. La bassa volatilità si può riconoscere dal restringimento delle bande.

• Attendi che il periodo o una candela si chiuda al di fuori delle bande. Il breakout può avvenire sopra o sotto le bande.

• Il breakout avviene quando le bande iniziano a espandersi.

• Questo segna l'inizio di un trend. Dopo aver identificato il trend, apri una posizione nella direzione del breakout.

• Se il prezzo supera la banda superiore, puoi aprire una posizione di acquisto.

• Se il prezzo supera la banda inferiore, puoi aprire una posizione di vendita.

 

Individuare W-Bottoms e M-Tops

Oltre al trading di squeeze e bounce, i trader possono anche utilizzare le Bande di Bollinger per eseguire operazioni dopo aver identificato i pattern W-bottom e M-top nel grafico dei prezzi di una criptovaluta. Questi pattern sono abbastanza facili da individuare e da sfruttare per fare trading. 

 

W-Bottom 

Individuare un pattern W-bottom in un grafico dei prezzi può risultare complicato. Per questo, una regola semplice da seguire è cercare i doppi minimi. La prima candela discendente dovrebbe chiudersi al di fuori delle Bande di Bollinger, mentre il secondo minimo dovrebbe sempre verificarsi all’interno delle Bande di Bollinger.

 

 

Bitcoin ha formato un pattern W-bottom o doppio minimo, come mostrato nel grafico giornaliero sopra. È probabile che si verifichi un'inversione quando i prezzi della criptovaluta rimbalzano dal secondo livello minimo. A questo punto, i trader possono aprire una posizione long o di acquisto sul mercato.

 

M-Top 

Quando i prezzi delle criptovalute raggiungono livelli elevati, il pattern M-top è un segnale che suggerisce ai trader di cercare una configurazione in cui il primo massimo si trovi al di fuori delle Bande di Bollinger, mentre il secondo massimo si trovi all’interno delle Bande di Bollinger.

 

 

Bitcoin ha formato un pattern M-top o double-top, visibile sul grafico giornaliero. Una volta identificato questo pattern, è possibile aprire una posizione short o un trade di vendita. Questo perché, successivamente, sarà molto probabile che si verifichi un possibile inversione di trend, come mostrato nel grafico qui sotto.

 

Le Bollinger Bands sono uno strumento tecnico eccellente per identificare opportunità di trading vantaggiose. È importante tenere a mente l'interpretazione delle bande, poiché sono costruite in relazione ai trend di mercato. L'interpretazione può variare tra un mercato in trend e un mercato range-bound. Non dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per identificare zone di ipercomprato o ipervenduto.

 

Per confermare quei segnali, si raccomanda di combinare le loro letture con quelle di altri indicatori. Le Bollinger Bands funzionano bene con gli indicatori RSI, Stochastic RSI o MACD, e sono ampiamente utilizzate per determinare punti di ingresso e uscita. I trader esperti non si affidano mai a un solo indicatore e eseguono i trade solo dopo che più indicatori hanno confermato i segnali.