訂單簿

Topic: 訂單簿

Description

系統將推送訂單簿數據。

如果市場沒有變化，數據將不會被推送。

對於深度最佳 5 檔或深度最佳 50 檔，客戶端可以直接使用接收到的快照，而無需維護本地訂單簿。

對於深度：增量，客戶端必須通過結合 REST API 快照與 WebSocket 增量更新來維護本地訂單簿，並遵循以下校準程序。

推送頻率:

深度	現貨	合約
最佳 5 檔	100ms	100ms
最佳 50 檔	100ms	100ms
增量	實時	實時

{
  "id": "1545910660739",
  "action": "SUBSCRIBE",  // or UNSUBSCRIBE
  "channel":"obu",
  "tradeType": "SPOT",    // SPOT / FUTURES
  "symbol": "BTC-USDT",
  "depth": "5"            // 5 / 50 / INCREMENT
}

Response（最佳5檔，最佳50檔和快照）

Data Schema

orderbook

Example

{
    "T": "obu.spot",
    "dp": "5",
    "t": "snapshot",
    "P": 1760337567241259000,
    "d": {
        "E": 22539882000,
        "M": 1760337567229000,
        "a": [
            [
                "115132.2",
                "0.2149304"
            ],
            [
                "115132.3",
                "0.02623069"
            ]
        ],
        "b": [
            [
                "115132.1",
                "0.83498092"
            ]
        ],
        "s": "BTC-USDT"
    }
}

Response（增量）

Data Schema

orderbook increment

Example

{
    "T": "obu.spot",
    "dp": "increment",
    "t": "delta",
    "P": 1760337523292213500,
    "d": {
        "C": 22539873357,
        "M": 1760337523290000,
        "O": 22539873357,
        "a": [
            [
                "115177.5",
                "0"
            ]
        ],
        "b": [],
        "s": "BTC-USDT"
    }
}

校準程序：

為了維持一個準確的本地訂單簿，請遵循以下步驟:

快取 WebSocket 數據:

訂閱所需交易對和深度的 WebSocket Level 2 數據饋送（例如：obu.spot，dp: increment）。

快取所有接收到的 WebSocket 消息（快照和差異更新）以便回放。

獲取初始快照：

通過 REST API 請求「獲取完整訂單簿」來獲取訂單簿的完整快照。

快照提供初始狀態，包括序列號、買單（bids）和賣單（asks）。

回放快取數據：

按序列號順序回放快取的 WebSocket 消息（差異更新）以更新本地快照。

確保連續性，驗證每個差異更新滿足以下條件：


sequenceStart(new) <= sequenceEnd(old) + 1
sequenceEnd(new) > sequenceEnd(old)

每個差異更新的序列號（sequenceStart 和 sequenceEnd）表示更新的範圍。僅應用序列號大於快照序列號的差異更新。

更新訂單簿：

對於買單（b）或賣單（a）數組中的每個差異更新:

如果數量（size）為 0，則從訂單簿中移除對應的價格。

如果數量（size）非零，則使用新的數量更新該價格。

將本地訂單簿的序列號更新為最新應用的差異更新的 sequenceEnd。

Tips

每個記錄的序列號僅表示對應價格的最新修改，不作為判斷消息連續性的依據；例如，當同一價格有多個更新時，僅推送最新的數據。

Example

假設通過 REST API 請求「獲取完整訂單簿」返回以下序列號為 100001 的快照：

  "sequence": "100001",
  "asks": [
    ["115669", "0.1"],
    ["115553.5", "0.05"],
    ["115442", "0.2"]
  ],
  "bids": [
    ["115404", "0.5"],
    ["115403.5", "0.3"],
    ["115388.9", "0.1"]
  ]
}

當前本地訂單簿的數據如下：

Price	Size	Side
115669	0.1	Sell
115553.5	0.05	Sell
115442	0.2	Sell
115404	0.5	Buy
115403.5	0.3	Buy
115388.9	0.1	Buy

訂單簿的序列號為 100001。

處理 WebSocket 差異更新

接收到以下 WebSocket 差異更新：

Sequence 100002:

{
  "T": "obu.spot",
  "t": "delta",
  "dp": "increment",
  "P": 1760324595709048090,
  "d": {
    "C": 100002,
    "M": 1760324595706000,
    "O": 100002,
    "a": [["115669", "0.0151843"]],
    "b": [],
    "s": "BTC-USDT"
  }
}

驗證序列連續性：

當前訂單簿序列號：100001。

差異更新的 sequenceStart (O)：100002。

差異更新的 sequenceEnd (C)：100002。

檢查： sequenceStart (100002) <= sequenceEnd(old) + 1 (100001 + 1 = 100002) and
sequenceEnd (100002) > sequenceEnd(old) (100001).

差異更新有效，可以應用。

更新：

將價格 115669 的賣單數量設置為 0.0151843。

將訂單簿的序列號設置為 sequenceEnd (C)：100002。

Sequence 100003:

{
  "T": "obu.spot",
  "t": "delta",
  "dp": "increment",
  "P": 1760324595709048090,
  "d": {
    "C": 100003,
    "M": 1760324595706000,
    "O": 100003,
    "a": [],
    "b": [["115404", "0"]],
    "s": "BTC-USDT"
  }
}

驗證序列連續性：

當前訂單簿序列號：100002。

差異更新的 sequenceStart (O)：100003。

差異更新的 sequenceEnd (C)：100003。

檢查: sequenceStart (100003) <= sequenceEnd(old) + 1 (100002 + 1 = 100003) and
sequenceEnd (100003) > sequenceEnd(old) (100002).

差異更新有效，可以應用。

更新:

從訂單簿中移除價格 115404。

將訂單簿的序列號設置為 sequenceEnd (C)：100003。

最終訂單簿

Price	Size	Side
115669	0.0151843	Sell
115553.5	0.05	Sell
115442	0.2	Sell
115403.5	0.3	Buy
115388.9	0.1	Buy

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