訂單簿

Topic: 訂單簿

Description

系統透過 WebSocket 推送 訂單簿資料（Order Book Data）。

資料 僅在市場發生變化時才會推送。
若市場無變化，則不會產生任何推送資料。

深度快照與增量更新（Depth Snapshot vs Incremental Update）

模式	描述	客戶端要求
深度快照 (Level 1 / 5 / 50)	每條訊息皆為指定深度下的完整訂單簿快照。	可直接使用，無需維護本地訂單簿狀態。
深度增量更新 (INCREMENT)	訊息僅包含訂單簿的增量變化資料。	客戶端需維護本地訂單簿： 1. 先透過 REST API 取得初始快照 2. 依序套用 WebSocket 增量更新

推送頻率（Push Frequency）

深度類型	現貨（SPOT）	合約（FUTURES）
Level 1	即時	即時
Level 5	100 ms	100 ms
Level 50	100 ms	100 ms
Increment	即時	即時

{
  "id": "1545910660739",
  "action": "SUBSCRIBE",  // 或 UNSUBSCRIBE
  "channel":"obu",
  "tradeType": "SPOT",    // SPOT / FUTURES
  "symbol": "BTC-USDT",
  "depth": "5",           // 1 / 5 / 50 / INCREMENT
  "rpiFilter": 0          // 0：只有非RPI订单 [默认]  1（只支持合約）：非RPI订单+RPI订单. 当rpiFilter=1时, "depth"只支持 5/50.
}

Response

Data Schema

orderbook

Note:
O 與 C 分別表示本次推送資料的序列起始值與序列結束值。
1.
對於快照推送（Snapshot），訂單簿資料對應單一序列點的狀態，因此 O 與 C 的值始終相同。
2.
對於增量推送（Incremental），單次推送可能聚合多筆訂單簿變更，體現在買單（b）與賣單（a）陣列中的多檔位更新，因此 O 與 C 的值可能不同。

Example

 //SPOT-bbo  
{
    "T": "obu.SPOT",
    "dp": "1",
    "t": "snapshot",
    "P": 1768217874990007701,
    "d": {
        "C": 25984468414,
        "M": 1768217874986000000,
        "O": 25984468414,
        "a": [
            [
                "90701.2",
                "0.5771583"
            ]
        ],
        "b": [
            [
                "90701.1",
                "0.13918404"
            ]
        ],
        "s": "BTC-USDT"
    }
}
      
//SPOT-increment
{
    "T": "obu.SPOT",
    "dp": "increment",
    "t": "delta",
    "P": 1768217909684719896,
    "d": {
        "C": 25984544840,
        "M": 1768217909683000000,
        "O": 25984544839,
        "a": [],
        "b": [
            [
                "1",
                "12996.24994153"
            ]
        ],
        "s": "BTC-USDT"
    }
}

//FUTURES-bbo
{
    "T": "obu.FUTURES",
    "dp": "1",
    "t": "snapshot",
    "P": 1768217994549513415,
    "d": {
        "a": [
            [
                "90629.2",
                "2236"
            ]
        ],
        "b": [
            [
                "90629.1",
                "301"
            ]
        ],
        "s": "XBTUSDTM",
        "C": 1732420529826,
        "M": 1768217994548000000,
        "O": 1732420529826
    }
}
      
//FUTURES-increment
{
    "T": "obu.FUTURES",
    "dp": "increment",
    "t": "delta",
    "P": 1768218044321756061,
    "d": {
        "a": [
            [
                "90601.5",
                "0"
            ]
        ],
        "b": [],
        "C": 1732420557695,
        "s": "XBTUSDTM",
        "M": 1768218044321000000,
        "O": 1732420557695
    }
}
      
//FUTURES-RPI    
{
  "t" : "snapshot",
  "T" : "obu.FUTURES",
  "d" : {
    "O" : 1731931329201,
    "b" : [
      [
        "88862.4",
        "891",
        "0"
      ]
    ],
    "M" : 1767323800296000000,
    "s" : "XBTUSDTM",
    "a" : [
      [
        "88862.5",
        "1645",
        "0"
      ]
    ],
    "C" : 1731931329201
  },
  "P" : 1767323800305802104,
  "dp" : "5"
}

校準程序：

為了維持一個準確的本地訂單簿，請遵循以下步驟:

快取 WebSocket 數據:

訂閱所需交易對和深度的 WebSocket Level 2 數據饋送（例如：obu.spot，dp: increment）。

快取所有接收到的 WebSocket 消息（快照和差異更新）以便回放。

獲取初始快照：

通過 REST API 請求「獲取完整訂單簿」來獲取訂單簿的完整快照。

快照提供初始狀態，包括序列號、買單（bids）和賣單（asks）。

回放快取數據：

按序列號順序回放快取的 WebSocket 消息（差異更新）以更新本地快照。

確保連續性，驗證每個差異更新滿足以下條件：


sequenceStart(new) <= sequenceEnd(old) + 1
sequenceEnd(new) > sequenceEnd(old)

每個差異更新的序列號（sequenceStart 和 sequenceEnd）表示更新的範圍。僅應用序列號大於快照序列號的差異更新。

更新訂單簿：

對於買單（b）或賣單（a）數組中的每個差異更新:

如果數量（size）為 0，則從訂單簿中移除對應的價格。

如果數量（size）非零，則使用新的數量更新該價格。

將本地訂單簿的序列號更新為最新應用的差異更新的 sequenceEnd。

Tips

每個記錄的序列號僅表示對應價格的最新修改，不作為判斷消息連續性的依據；例如，當同一價格有多個更新時，僅推送最新的數據。

Example

假設通過 REST API 請求「獲取完整訂單簿」返回以下序列號為 100001 的快照：

  "sequence": "100001",
  "asks": [
    ["115669", "0.1"],
    ["115553.5", "0.05"],
    ["115442", "0.2"]
  ],
  "bids": [
    ["115404", "0.5"],
    ["115403.5", "0.3"],
    ["115388.9", "0.1"]
  ]
}

當前本地訂單簿的數據如下：

Price	Size	Side
115669	0.1	Sell
115553.5	0.05	Sell
115442	0.2	Sell
115404	0.5	Buy
115403.5	0.3	Buy
115388.9	0.1	Buy

訂單簿的序列號為 100001。

處理 WebSocket 差異更新

接收到以下 WebSocket 差異更新：

Sequence 100002:

{
  "T": "obu.spot",
  "t": "delta",
  "dp": "increment",
  "P": 1760324595709048090,
  "d": {
    "C": 100002,
    "M": 1760324595706000,
    "O": 100002,
    "a": [["115669", "0.0151843"]],
    "b": [],
    "s": "BTC-USDT"
  }
}

驗證序列連續性：

當前訂單簿序列號：100001。

差異更新的 sequenceStart (O)：100002。

差異更新的 sequenceEnd (C)：100002。

檢查： sequenceStart (100002) <= sequenceEnd(old) + 1 (100001 + 1 = 100002) and
sequenceEnd (100002) > sequenceEnd(old) (100001).

差異更新有效，可以應用。

更新：

將價格 115669 的賣單數量設置為 0.0151843。

將訂單簿的序列號設置為 sequenceEnd (C)：100002。

Sequence 100003:

{
  "T": "obu.spot",
  "t": "delta",
  "dp": "increment",
  "P": 1760324595709048090,
  "d": {
    "C": 100003,
    "M": 1760324595706000,
    "O": 100003,
    "a": [],
    "b": [["115404", "0"]],
    "s": "BTC-USDT"
  }
}

驗證序列連續性：

當前訂單簿序列號：100002。

差異更新的 sequenceStart (O)：100003。

差異更新的 sequenceEnd (C)：100003。

檢查: sequenceStart (100003) <= sequenceEnd(old) + 1 (100002 + 1 = 100003) and
sequenceEnd (100003) > sequenceEnd(old) (100002).

差異更新有效，可以應用。

更新:

從訂單簿中移除價格 115404。

將訂單簿的序列號設置為 sequenceEnd (C)：100003。

最終訂單簿

Price	Size	Side
115669	0.0151843	Sell
115553.5	0.05	Sell
115442	0.2	Sell
115403.5	0.3	Buy
115388.9	0.1	Buy

Topic: 訂單簿#

深度快照與增量更新（Depth Snapshot vs Incremental Update）#

推送頻率（Push Frequency）#

Subscribe Message#

Response#

Request

Topic: 訂單簿

深度快照與增量更新（Depth Snapshot vs Incremental Update）

推送頻率（Push Frequency）

Subscribe Message

Response