訂單簿 - Increment

Topic:/market/level2:{symbol},{symbol}

Description

系統將返回訂單簿的增量變更數據（所有深度）。
一個主題最多支持100個交易對。
如果市場沒有變化，數據將不會推送。

推送頻率: 實時

{
  "id": 1545910660739,
  "type": "subscribe",
  "topic": "/market/level2:BTC-USDT",
  "response": true
}

Response

Data Schema

orderbookIncrement

Example

{
    "topic": "/market/level2:BTC-USDT",
    "type": "message",
    "subject": "trade.l2update",
    "data": {
        "changes": {
            "asks": [
                [
                    "67993.3", //price
                    "1.21427407", //size
                    "14701689783" //sequence
                ]
            ],
            "bids": []
        },
        "sequenceEnd": 14701689783,
        "sequenceStart": 14701689783,
        "symbol": "BTC-USDT",
        "time": 1729816425625 //milliseconds
    }
}

校準程序：

接收到 WebSocket Level 2 數據流後，緩存該數據。

發起 Level 2 請求至取得完整訂單簿。

回放緩存的 Level 2 數據流。

將新的 Level 2 數據流應用於本地快照，確保sequenceStart(新) < = sequenceEnd+1(舊) and sequenceEnd(新) > sequenceEnd(舊). 每個記錄中的 sequence 僅表示對應價格的最後修改序列，不作為判斷消息連續性的依據。

根據 sequence 更新 Level 2 完整數據，按照 price 和 size 進行更新。如果 price 為 0，則忽略該消息並更新 sequence。如果 size 為 0，則更新 sequence 並從 Level 2 中移除 size 為 0 的 price。對於其他情況，請更新 price。

Level 2 的 Change 屬性是一個字符串，格式為 "price, size, sequence", 即是: ["price", "quantity", "sequence"].

請注意: size 指的是對應 price 的最新數量, 當 size 為 0 時，需從訂單簿中刪除對應的 price 。

示例

以 BTC/USDT 為例，假設當前 Level 2 的訂單簿數據如下：
在訂閱頻道後，您會收到以下變更：

...
"asks":[
["3988.59","3", "16"], // ignore it because sequence = 16
["3988.61","0", "19"], // Remove 3988.61
["3988.62","8", "15"], // ignore it because sequence < 16
]
"bids":[
["3988.50", "44", "18"] // Update size of 3988.50 to 44
]
"sequenceStart": 19,
"sequenceEnd": 15,
...

Tips

每個記錄中的 sequence 僅表示對應價格的最後修改序列，不作為判斷消息連續性的依據。例如，當同一價格有多個更新時，如 ["3988.50", "20", "17"], ["3988.50", "44", "18"]，此時僅推送最新的 ["3988.50", "44", "18"]。

通過 REST 請求獲取訂單簿快照（Level 2）以構建本地訂單簿。假設獲取的數據如下：
...
"sequence": "16",
"asks":[
["3988.62","8"],//[Price, Size]
["3988.61","32"],
["3988.60","47"],
["3988.59","3"],
]
"bids":[
["3988.51","56"],
["3988.50","15"],
["3988.49","100"],
["3988.48","10"]
]
...

當前本地訂單簿的數據如下：

Price	Size	Side
3988.62	8	Sell
3988.61	32	Sell
3988.60	47	Sell
3988.59	3	Sell
3988.51	56	Buy
3988.50	15	Buy
3988.49	100	Buy
3988.48	10	Buy

最初，訂單簿的 sequence 為 16。丟棄 sequence 小於或等於 16 的數據流，並回放 sequence [18, 19] 以更新訂單簿快照。現在您的訂單簿 sequence 為 19，本地訂單簿已更新至最新狀態。

差異:

將 3988.50 的 size 更新為 44（Sequence 18）

移除 3988.61（Sequence 19）

現在您的訂單簿已更新，最新數據如下：

Price	Size	Side
3988.62	8	Sell
3988.60	47	Sell
3988.59	3	Sell
3988.51	56	Buy
3988.50	44	Buy
3988.49	100	Buy
3988.48	10	Buy

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