コーリドは価格づけられました。テキサスヘッジのツインは完了です。 ストライクは39.0です。 これはBloombergのモデル上でスワップの価値をゼロにする数値であり、その算出方法を正確に公開しています：DLIBローカルボラティリティモンテカルロ、20,000パス、IBIT/EWY相関係数は0.34にキャリブレーション、ソルバー目標価格ゼロ → 39ボラティリティスプレッド。👀 この取引を一行で表すと：オプション市場は、韓国株式のボラティリティを$IBITより39ポイント高い水準で価格づけています。 ELI5：この戦略に参加したD2ユーザーは、39のプレミアムをショートしています：IBIT実現ボラティリティをロング、EWY実現ボラティリティをショート。Bitcoinがよりボラティルな資産となる世界へのリバージョンに対して支払いを行っています。 それはこの前までのすべての歴史的期間において当てはまっていました。2024年1月にIBITが上場して以来、毎日同じストライク、同じフロアでこの取引を繰り返してきました。 平均支払額は40％を超えています。 過去最悪の期間：-7.7％。チャート全体で唯一の損失期間が、今日で終了するこの期間です。私たちは、記録された極限値でこの異常を販売しています。これがポイントです。 開始時にすべて明確に定義された条件： ボラティリティスプレッド1ポイント = NAVの1％。ラダーはそのままスプレッドです。 NAVの-40％というハードフロアをドル単位で設計。 9月18日までに44回のNYSE終値フィックスが実施され、すべての日付は公開されたスクリプトに明記されています。 決済日：9月22日（USD）、キムチツインと同じ日。 手数料：管理手数料0％、パフォーマンス手数料10％。 この取引をワンクリックで行える場所は他にありません。代替手段はISDA契約、プライムブローカー、および8桁以上の最低投資額です。 未来はトークン化されたRWAデリバティブ戦略です。D2はすでにそこにいます。 D2に逆らうのは、あなたの責任で行ってください。