方向性リテールシステムは価格動向の予測に集中しがちで、マクロのサプライズへの露頭を残します。一般的な対策としてペア間の相関を利用しますが、相関自体は取引可能ではありません。資産同士は高相関のままスプレッドが広がり続け、持続的な損失を生むことがあります。 機関向け統計的アービトラージは、コインテグレーションとマーケットニュートラルなポジショニングに焦点を当て、関連資産間のスプレッドが平均回帰すると期待します。実用的な実装では、方向性の予測ではなく、スプレッドのZスコアを追跡します。 主なメカニズム：対数スプレッド（ln(A) － ln(B)）を使用してスケールと変動率の差を正規化し、ローリングZスコアで標準偏差単位での偏差を定量化し、ブローカーデータのギャップがあっても両方のインストルメントを時系列で同期させます。 実行：コインテグレーションされたペアを選択し、Zスコアが極端になった時点で待機... #MQL5 #MT5 #StatArb #Indicator https://t.co/q043ec119X