ACSは、基本的なトレーディングフィルターでは見逃すようなどのような点を教えてくれるでしょうか？ @agenticscreditのドキュメントでは、収益性、ドローダウン、一貫性、および取引履歴を組み合わせたスコアが説明されています。これらのシグナルを統合することは有用です。より重要なテストは、この組み合わせが選択精度を向上させるかどうかです。 ACSに基づくショートリストと、過去の収益性とドローダウンのみを使用したシンプルなルールを比較します。両者は同じ初期プールから同じ数のウォレットを選出し、同じ評価期間とリスク限度に直面します。 比較には、手数料後の損失とリターンを含め、ペーパー結果は別途管理する必要があります。 私はこのような公表されたテストを確認していません。このようなテストは、ACSがどの点で価値を加え、シンプルなフィルターがすでに十分な役割を果たしているかを示すのに役立ちます。 これが、資本配分にスコアを依存する前に私が役立つと感じる証拠です。