米国証券取引委員会（SEC）は、AIテーマのヘッジファンド「Situational Awareness」が先月壊滅の危機に陥った件について、複数のウォールストリート大手銀行に召喚状を発行したと報じられている。規制当局は、同ファンドの取引内容、レバレッジの使用状況、および資金調達銀行との通信記録を把握したいとしている。
7月のテクノロジー株の下落により、ポジションが強制ロスカットされました
この調査は、7月のテクノロジー株の急落後に発生しました。Situational Awarenessはその売却ラウンドで大きな打撃を受け、資産規模は約450億ドルから約100億ドルに急減したと報告されています。
このファンドは、元OpenAI研究員のレオポルド・アシェンブレンナーが率いており、保有資産は上場株式が中心で、ポジションは集中しており、レバレッジも高い。報道によると、保有銘柄にはSKハイニックスとCoreWeaveが含まれている。損失が拡大した後、複数のマスターブローカーが証拠金追加要求を発動し、ファンドはその後、ポジションを大幅に縮小せざるを得なくなった。
伝票にはゴールドマン・サックスなどの主要な資金調達機関が関与しています。
ロイターが知り合いの情報源を引用して報じたところによると、召喚状を受け取った機関にはゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シティグループ、アメリカン・エクスプレスが含まれる。規制当局は、これらの銀行からこのファンドの取引、資金調達、およびコミュニケーションに関する情報を入手することを希望している。
ゴールドマン・サックスはコメントを拒否した。CNBCは、ジャイプ・チェース、シティグループ、バンク・オブ・アメリカにも回答を求めた。
シタデルが割引で一部のポジションを引き受け
ファンドが強制ロングされた後、ケン・グリフィンが率いる多戦略ヘッジファンドであるシタデルは、約10％のディスカウントで関連ポジションを購入した。グリフィンは先週金曜日の投資家への手紙で、シタデルはその後、この資産ポートフォリオに関連する約80％のリスクエクスポージャーを処理したと述べた。
報道によると、SKハイニックスとCoreWeaveはその後回復しました。
監査調査は必ずしも執行行動を意味するわけではない
報道によると、米証券取引委員会が今回の情報収集を行ったことは、銀行またはSituational Awarenessが不適切な行為をしたと認定されたことを意味しません。このような調査は、その後の執行行動が行われないまま終了することもあります。
Situational Awarenessは、監督当局が注目度が高く、リターンが顕著、または損失が激しいファンドを審査することは予想外ではないと述べました。同ファンドは、高度に規制された業界に所在しており、監督要件に全面的に協力すると述べています。