SEC、ウォールストリートの銀行を対象に300億ドルのAIファンド取引を調査

SECは、先月ほぼ破綻したAIヘッジファンド「Situational Awareness」との取引を巡り、主要なウォールストリートの銀行に召喚状を送った。バンク・オブ・アメリカは、同ファンドの最大の取引相手の一つにランクされた。シティは、同ファンドの最大の取引相手の一つにランクされた。ゴールドマン・サックスは、同ファンドの最大の取引相手の一つにランクされた。JPモルガン・チェースも、規制当局の提出文書によれば、同ファンドの最大の取引相手の一つにランクされた。調査官たちは、特定の取引のタイミングを要求した。また、借り入れ資金に関するメッセージも要求した。サンフランシスコの同社に関連するすべての記録を保存するよう銀行に指示した。この対応について情報を持つ3人の人物が、ニューヨーク・タイムズにその要求を説明した。Situational Awarenessは、不正行為を告発されていない。Situational Awarenessの広報担当者は、高い収益や劇的な下落を経験した注目度の高いファンドに対して規制当局の監視が予想されると述べた。同ファンドはピーク時に300億ドル以上を運用していた。さらに数百億ドルを借り入れていた。レオポルド・アシェンブレナーが約2年前に同ファンドを設立した。アシェンブレナーは24歳で、元OpenAI研究者である。同ファンドは3月に85億ドルのプロテクティブプットオプションを保有していたが、6月30日までにそのほとんどが消滅していた。6月30日時点では、同ファンドは125億ドルの純粋なロングポジションを保有していた。7月下旬、AI株式は下落した。一方、同ファンドがショートしていた従来のテクノロジー株はその期間中に上昇した。その後、証拠金追徴が発生した。ポートフォリオは約67%下落した。Citadelは、約10%の割引で公開ポジションを購入した。鉱山株はファンドのポートフォリオの4分の1を占めた。最終的な13F提出書では、これらのポジションは19.9億ドルに達した。Core Scientificが鉱山株ポジションを主導した。Riot Platformsが鉱山株ポジションを主導した。IRENが鉱山株ポジションを主導した。Citadelは後日、ほぼ100件のブロックトレードを通じて鉱山株の過剰在庫を清算した。ジェイミー・ディモンは今月、証拠金債務が過去最高水準に達したと警告した。SECの調査が必ずしも訴訟につながるとは限らない。収集された文書は、銀行がこの集中したAIへの投資にどれだけ長く資金を提供し、その後信用を引き上げたかを示す可能性がある。Situational Awarenessは現在もAnthropicにステークを保有している。Anthropicは上場を検討中である。このステークが、7月以降に残った最も明確な指標となっている。銀行およびSECはコメントを拒否した。