これらは私の2つのMR戦略です。各取引では2.5%をリスクにし、各セクターごとに1日あたりの最大エントリー数を設定しています。各セクターへの露出はポートフォリオの純資産の25%までに制限しています。現在、これらの戦略がポートフォリオの最も弱い部分だと考えています。私はQQQとSPYに含まれる株式のみを取引しています。 私が抱える問題の一つは、エントリー基準をどの程度緩くするかをどう決めるかです。基準が緩すぎるとドローダウンが大きくなり、各取引の品質が非常に低くなります。逆に基準が厳しすぎると、ほとんど取引が発生しません。このタイプの戦略が非常に有効であるとされる2019年を振り返ると、露出を得るためにはかなり緩い基準が必要ですが、その結果、ほぼ常に最大露出状態となり、大きなドローダウンを招いてしまい、多くの年份が非常に悪く見えてしまいます。