著者：ミシェル・アタイデ
警告：これは目を覚ますことを促す「報告書」です。
あなたもこのような錯覚を経験したことはありますか：
「4時間は遅すぎる。私は5分のデイトレードをする。1日1％の複利で、1年で世界一の富豪になれる。」
「現物で稼ぐのは遅い。私は3倍、5倍のレバレッジを使って、方向が合えば、儲けは他人の数倍になる。」
これらの「一攫千金の幻想」を検証するため、我々は4時間のバックテストだけでなく、15分（15m）、30分（30m）、1時間（1H）についてもすべて「鞭打つ」ように徹底的に検証しました。
我々は現物の相場だけを確認しただけでなく、極端な相場状況において200％（2倍）、300％（3倍）、500％（5倍）のポジションレバレッジを実際にシミュレーションし、その結果を検証しました。
結論は極めて冷厳である：レバレッジを使わなければ、我々がこの5年間無駄に頑張っても、90％の人々は「バカでもできるコインのストック」すら上回ることができない。
基準データ：あなたが突破しなければならない「合格ライン」
どの戦略を評価する前に、まず「躺平（タンピン）」戦略がどの程度の利益を生み出せるかを確認する必要があります。過去5年のスポットデータを基にすると：
BTC現物取引：+48.86%
ETH 純スポット：+53.00%
（注：これはあなたが5年前にアプリを購入してアンインストールした場合、現在の利益率は約50％となることを意味します。これは戦略が達成しなければならない「基準ライン」です。）
MACD戦略データの要約
私は過去5年間のBTC/ETHで、異なる周期とレバレッジ設定におけるMACDのパフォーマンスをバックテストしました：
| 英語ラベル (チャート ラベル) | 中国語の意味 (意味) |
| ストラテジーバックテスト | 戦略のバックテスト分析 |
| リターン行列 (%) | 収益率ヒートマップ（色が赤ければ赤いほど損失が多く、緑であれば緑いほど利益が多い） |
| 最終資本（米ドル） | 最終資金（元本10,000 U） |
| タイムフレーム（TF） | 時間周期 (15分, 30分, 1時間, 4時間) |
| レバレッジ（Lev） | レバレッジ倍率 (x0.5, x1.0, x2.0, x3.0, x5.0) |
| 初期値: 10k | 初期元本（赤点虚線基準） |
左上 & 右上（ヒートマップ - 収益率）：
危険区域（赤／濃橙色）： 集中する 15分 と 30分 このような短期間において、特にレバレッジ（x3.0、x5.0）をかけた場合、資金はほぼゼロになります（－99％、－100％）。
ゴールド地区（ディープグリーン）： 集中する 4時間 周期。イーサ（ETH 4時間の周期での成績は特に目立っており、ほぼすべてのマスが緑色になっています。
左下 & 右下（棒グラフ - 最終資金）：
赤い点線 (10k): これは損益分岐点のラインです。赤いラインより低い棒グラフは損失を、高い棒グラフは利益を表しています。
BTC vs ETH: 右下隅に注意してください。 ETH の 4時間 ローソク足あなたが使用するとき x2.0 または x3.0 レバレッジをかけて取引する際、資金柱（ポジションの大きさ）は極めて高くなり、BTCのパフォーマンスをはるかに上回る。これは、トレンド相場においてETHのボラティリティがより高い超過利益をもたらすことを実証している。
一、痛切な教訓：90％の短期売買は「負の最適化」に陥っている
データは厳しい事実を明らかにしています。中規模および小規模な時間枠（15分、30分、1時間）において、MACD戦略は過剰な取引とスリップロスのため、過剰リターン（アルファ）を生み出すどころか、「単純なホールド戦略」に大きく後れを取っています。
1. BTC 1時間足の「無駄な忙しさ」
戦略のパフォーマンスBTC 1時間 x1.0 の収益率は +6%。
ベースラインのパフォーマンスBTCスポット通貨のストック収益率は +48.86%。
深く掘り下げる：
1時間足で5年間、あなたが必死にチャートを見張り、MACDのゴールデンクロスとデッドクロスで何千回もの取引を行い、取引所に莫大な手数料を支払った結果、結局6％の利益しか出せなかったとしよう。一方、何もせずに放置していたら49％の利益を得られたのだ。
結論：1時間足のMACD戦略を運用することは、実質的に価値を破壊していることになります。あなたがどれだけ頑張って操作しても、利益は正から負へと転じてしまいます（機会費用を考慮すると）。
2. 短期下落の全面的な崩壊（15分/30分）
すべてのポリシー：すべての損失または寸爆。
比較基準通貨をストックして50％の正のリターンを得るのと比べて、短期取引戦略は -100%の破壊的打撃。
死因分析：
ノイズ15分足の波動は、大抵が意味のないランダムウォークです。
レートの摩耗頻繁なポジション建値の手数料とスリッページは、まるでシロアリのように元本を無に帰してしまいます。
メンタルが崩壊した高頻度の損切りは、トレードスタイルが崩れる原因となる。
二、唯一の逆転勝利：4時間周期の「超過利益」
周期が長くなると 4時間MACD戦略がようやく「コインをストックする」戦略を上回る能力を示した。それがこそが、クオンツトレーディングが存在する唯一の意味である。
1. BTC 4時間足：緊迫な勝利
MACD x1.0（スポット）収益は約 +96%。
コインの在庫基準：+48.86%。
勝利の論理：
4時間足において、MACDはBTCが2022年の大暴落のような主な下落波を回避するのに成功しました。多少は上昇局面の先頭と後半の利益を逃しましたが、空売りによるリスク回避の利点により、最終的にホールド（所有）するよりも上回る結果となりました。
2. ETH 4時間足：完全な圧勝
MACD x1.0（スポット）収益は約 +205%。
コインの在庫基準：+53.00%。
MACD x3.0（最適なレバレッジ）収益 +552％。
勝利の論理：
ETH（イーサリアム）はトレンドが非常に強いです。ホルダー（保有者）は価格上昇の恩恵を受けますが、同時に-80％という大きな下落を経験することになります。一方、MACD戦略は熊相場においてポジションを空けて利益を守り、次の bull market（上昇相場）で複利的に利益を伸ばしています。ホルダーの収益の4倍（205％ vs 53％）という結果は、ETHにおいてタイミングの取り方（トレンドフォローや適切なエントリー）がどれだけ重要かを示しています。
三、レバレッジの真の意味：勝率を拡大するのか、それとも賭け性を拡大するのか？
ベンチマークデータをもとに、レバレッジの役割を再定義することができる。
1. x2.0 - x3.0：ゴールデンゾーンの秘密
BTC 4時間足 x3.0 (+207%) 対 BTC 貯蔵 (+48.86%)：
3倍のレバレッジにより、戦略の収益は4倍に拡大されました。これは健全な拡大率であり、戦略が本当のトレンドを捉えていることを意味し、レバレッジが「流れに乗りやすくする」役割を果たしたことを示しています。
ETH 4時間足 x3.0（+552％）対 ETH ホールド（+53.00％）：
利益は10倍に拡大しました！これは、クオンツトレーディングの頂点とも言えるパフォーマンスです。ボラティリティの高い資産に適切なレバレッジと正しいサイクルを組み合わせることで、階層を越えるような利益を実現しました。
2. x5.0：利回りの「反転」
ETH 4時間 x5.0 (+167%)：
注意してください！ それは硬貨の買い積み（＋53％）を上回りましたが、低レバレッジ戦略（＋552％）にははるかに及んでいません。
警告レバレッジを5倍にかけるということは、実際には取引所に労働者として働いている（高額な資金コスト）ことになり、市場に資金を提供している（高いボラティリティによる損耗）ことになります。あなたは清算で全額を失うリスクを背負っていますが、得られる報酬は平凡なものしかありません。
四、あなたの「死のマトリクス」報告 (The Death Matrix)
あなたを納得させるために、我々は異なる設定における最終的な結末を一覧にしました。
| 対象物 | 周期 | レバレッジ倍率 | 状態 | 最終収益率 | エンディング評価 |
| BTC | 15分 | x5.0 | 💥 破産（はさん） | -100% | 間違いなく死ぬに決まっている。ただの賭け事だ。手数料だけで君を潰しちゃうぞ。 |
| BTC | 15分 | 1.0 | -73% | 慢性自杀。銀行に入れた方がまだマシだ。 | |
| BTC | 1時間 | 1.0 | +6% | 無駄な忙しさ。ビットコインを買い溜めようとして走ったが（+49%）、5年の若さを無駄にしてしまった。 | |
| BTC | 4時間 | 1.0 | ✅ | +96% | 優秀ですね。持っているだけで価値が倍になるのを上回る実力、しかも心の安定感も素晴らしいです。 |
| BTC | 4時間 | x3.0 | ✅ | +207％ | 優れた成果。利益を最大化し、リスクはコントロール可能。 |
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| イーサ（ETH | 15分 | x5.0 | 💥 破産（はさん） | -100% | 必死无疑です。ノイズ取引の犠牲者です。 |
| イーサ（ETH | 1時間 | 1.0 | ✅ | +172％ | まあまあですね。ETHは変動が激しく、短期取引で少し利益を出せますが、疲れるんですよ。 |
| イーサ（ETH | 4時間 | 1.0 | ✅ | +205% | 素晴らしいです。在庫通貨の収益の4倍で、深夜まで起きて確認する必要もありません。 |
| イーサ（ETH | 4時間 | x3.0 | ✅ | +552％ | 王様。これは、クオンツトレーディングにおける聖杯のレンジです。 |
| イーサ（ETH | 4時間 | x5.0 | ✅ | +167％ | 無駄な存在です。リスクが急増する一方で、収益はむしろ減少しています（資金手数料＋摩耗）。 |
五、最終決定ガイド：あなたはどのように行動すべきか？
に基づいて コインのストック (+50%) この合格ラインに関して、我々が最終的な戦略提言を示します：
もし手間をかけたくない／時間が取れない／気分が乗らないなら：
戦略：純粋な保持（Buy & Hold）またはMACD 4h x1.0（現物取引）。
予期～50％～100％の収益。
代償資産価値の下落を我慢する必要があるが、これは無策で損失を出すよりもはるかに良い。
もし、BTCの上昇を上回るパフォーマンスを達成したいのであれば、：
戦略：MACD 4時間足（x1.5 - x2.0）
予期約150％～200％のリターン。
鍵ストップロスは厳格に設定し、4時間足の大きな時間枠だけで取引を行い、15分足は一切見ない。
もしもあなたが超過収益（ETH）を追求するなら：
戦略：MACD 4時間足 (x2.0 - x3.0)
予期～400％～550％の収益。
鍵これは最適なスイーツゾーンです。ETHの高ボラティ性＋適度なレバレッジを活用しています。3倍を超えないようにしてください。。
あなたがギャンブラー／デイトレーダーであれば：
戦略MACD 15分/1時間 + x5.0 またはそれ以上。
予期：-100%（ゼロに戻す）。
警告データが示すように、これはコインをストックするのには勝てず、場合によってはお金を寄付するよりさえも悪い結果になる。
主要結論
「現物でコインを5年間ストックしても約50％のリターンしか得られないため、これは逆に優れたクオンツ戦略の価値を示している。」
ただし、この価値は4時間程度までしかありません。
1時間以下の周期においては、あなたのすべての努力は逆効果であり、むしろ何もしないほうがましだ。
4H + 3xのゴールデンクロスポイントに立っていなければ、本当に「持ち越す（デッドホールド）」人たちを笑うことはできない。
（本データは過去のバックテストに基づいており、将来の収益を保証するものではありません。市場にはリスクが伴いますので、レバレッジの使用には十分な注意を払ってください。）