Bitcoinの変動率が2016年レベルまで低下、レバレッジ減少により清算リスクが低減

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概要

Bitcoinの変動率は2016年以来の低水準まで低下し、1週間実現変動率の30日平均は28.3となり、6月25日から31%低下しました。現在の市場変動率は2016年以降の範囲で8パーセンタイルに位置しています。オープンインターフェストが市場時価総額に対して21日連続で減少しており、レバレッジの低下を示しています。価格は11.4%回復しましたが、デリバティブの保有資産は依然として低水準であり、清算リスクは低減しています。Bitcoinは依然として200日移動平均線の72,666ドル以下で取引されています。価格のブレイクアウトなしに変動率が35を超えると、下落リスクが高まる可能性があります。

BlockBeatsの情報によると、7月22日、Crypto QuantのアナリストであるAxel Adler Jr.は、ビットコインが最近低ボラティリティの圧縮段階に入っていると投稿した。1週間の実質ボラティリティの30日平均は28.3まで低下し、6月25日のピーク41.6から約31%下落し、2016年以降の歴史的分布では約第8パーセンタイルにまで戻った。これは、過去92%の取引日でボラティリティが現在の水準より高かったことを意味する。

一方で、ビットコインの未決済契約（OI）の時価総額に対する30日間のモメンタムは、21日連続で負値となっており、市場のレバレッジが低ボラティリティ環境下で蓄積されているのではなく、継続的に低下していることを示しています。

現在の価格は6月の安値から約11.4%回復しましたが、デリバティブポジションの拡大は伴っておらず、大規模な清算ウォーターフォールのリスクは低下しています。

ただし、現在のビットコインは200日移動平均線の72,666ドル以下です。今後のボラティリティが35以上に再上昇したものの、価格が長期移動平均線を上回れない場合、下落リスクが高まる可能性があります。

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