BlockBeatsの情報によると、6月5日、GlassnodeはBTCが数か月にわたるレンジを下抜け、2月の安値をテストしている際、オプション市場のデータに複数の防御シグナルが同時に現れたと発表しました。1週間のインプライドボラティリティ（IV）は一時60％に近づき、先週の約30％から大幅に上昇しました。長期限のボラティリティも全体的に上昇しました。25Dスキュウ（Skew）は大幅に上昇し、1週間のスキュウは一時30％に達し、1か月のスキュウは23％以上に上昇しました。これは市場における下落ヘッジ需要が継続的に強まっていることを示しています。短期および長期限のコールオプションのプレミアムは圧縮され、過去7日間の資金流れはプットオプションの買いが主導し、オプションプレミアム取引量の31.5％を占めました。1か月IVは40％以上に上昇し、実現ボラティリティは依然として35％付近で推移しており、ボラティリティリスクプレミアムは数週間来の最高水準に拡大しています。
また、最大の負のガンマ集中領域は65,000ドルにあり、現在BTCは広範囲のショートガンマコーリドール内に位置しています。マーケットメイカーのヘッジ操作により価格変動が拡大する可能性があります。Glassnodeは、オプション市場のポジション全体が依然として防御的な姿勢を維持しているとまとめています。