Informazioni sulle posizioni dei contratti futures con margine in USDT
| Terminologia | Spiegazione |
| Quantità |
Le quantità dei contratti futures con margine in USDT sono conteggiate nei contratti, ciascuno con un moltiplicatore corrispondente. Le quantità delle posizioni long sono positive, la quantità della posizione short sono negative. |
| Valore | Il valore del margine in USDT è calcolato in termini di stablecoin, dove il valore della posizione = prezzo × quantità. |
| Prezzo di ingresso |
Il prezzo medio di ingresso di una posizione cambia ad ogni aggiunta o riduzione da parte dell'utente. Esempio: un utente detiene un contratto BTCUSD, posizione long con 1.000 contratti. Il prezzo di ingresso è di 50.000 USDT. Successivamente, l'utente decide di aggiungere altri 2.000 contratti al prezzo di 60.000 USD. Quindi: Prezzo medio in ingresso = Valore di entrata totale dei contratti BTC / Numero totale dei contratti Numero totale dei contratti = 1.000 + 2.000 = 3.000 Valore totale del contratto BTC = 50.000 + 120.000 = 170.000 USDT Prezzo medio di ingresso (Average entry price) = 170.000 / (3.000*0,001) = 56.666,7 |
| Mark price | Il mark price è il prezzo di riferimento corrente del contratto con margine in USDT. |
| Prezzo di liquidazione | Si veda la sezione relativa al prezzo di liquidazione. |
| Margine | Margine della posizione = Margine iniziale + PNL non realizzato + Commissioni di liquidazione forzata pre-congelate + Margine aggiunto/ritirato + Raccolta e pagamento delle commissioni di finanziamento |
| Leva della posizione | Leva effettiva della posizione = Valore al mark price della posizione / (Margine - Commissioni di liquidazione forzata pre-congelate). |
| PNL non realizzato |
PNL non realizzato = Valore al mark price - Valore di ingresso = Quantità × (Mark price - Prezzo medio di ingresso)
• Esempio su una posizione long un utente detiene un contratto BTCUSD, posizione long con 1.000 contratti equivalenti a 1 BTC. Il prezzo di ingresso è di 50.000 USDT. Quando il mark price (prezzo di riferimento) più recente è di 55.000 USDT, il PNL non realizzato sarà visualizzato come 5.000 USDT. PNL non realizzato = Quantità del contratto × [(Mark price) - (Prezzo medio di ingresso)] = 1 x [(55.000) - (50.000)] = 5.000 USDT
• Esempio su una posizione short Un utente detiene un contratto BTCUSD, andando short con 1.000 contratti. Il prezzo di ingresso è di 50.000 USDT. Quando il mark price (prezzo di riferimento) più recente è di 45.000 USDT, il PNL non realizzato sarà visualizzato come 5.000 USDT. PNL non realizzato = Quantità del contratto × [(Mark price) - (Prezzo medio di ingresso)] = -1 x [(45.000) - (50.000)] = 5.000 USDT
Note: il calcolo del PNL non realizzato non include eventuali commissioni di trading o commissioni di finanziamento pagate o ricevute dall'utente durante il processo di apertura/chiusura/mantenimento della posizione. |
| RoE | Rendimento del capitale (Return on Equity) = PNL non realizzato / Margine iniziale. |
| PNL realizzato |
PNL realizzato = ∑PNL dalla riduzione della posizione - Commissioni di trading - Commissioni di finanziamento totali dopo l'apertura della posizione Il PNL realizzato comprende tutte le commissioni di trading, le commissioni di finanziamento e i profitti/perdite realizzati dalle chiusure parziali delle posizioni. Esempio: supponiamo che un utente detenga un contratto BTCUSD, posizione long con 1.000 contratti. Il prezzo di ingresso è di 50.000 USDT. Decide di chiudere 500 contratti al prezzo di 55.000, lasciandone aperti ancora 500. • Profitto/perdita della chiusura parziale = 500 x [55.000 - 50.000] = 5.000 USDT • Commissioni di apertura = (50.000) x 0,06% = 30 USDT • Commissioni di chiusura = (55.000) x 0,06% = 33 USDT • Presupponiamo un totale di commissioni di finanziamento ricevute = 3 USDT PNL realizzato della posizione = 5.000 - 30 - 33 + 3 = 4940 |
Inizia subito a fare trading sui futures!
Guida ai Futures KuCoin:
Grazie per il supporto!
Il team KuCoin Futures
Note: gli utenti provenienti da paesi e regioni soggetti a restrizioni su questo tipo di attività non possono abilitare la negoziazione dei futures.