Mark price per i Futures con margine in USDT
Per ridurre le liquidazioni forzate in un mercato anomalo ed altamente volatile, oltre che per incrementare la stabilità del mercato dei futures, si utilizza il mark price o prezzo di riferimento al posto del prezzo più recente al quale è stato abbinato l’ultimo ordine; il mark price è il riferimento per calcolare i profitti e le perdite non realizzati degli utenti (PNL non realizzato), nonché il prezzo stesso di liquidazione.
Formula di calcolo del Mark Price
Nei contratti perpetual, il mark price è = prezzo indice + media mobile base
Media mobile base = Media mobile (prezzo mediano del contratto - prezzo indice) = media mobile [(prezzo di vendita di 1 contratto + prezzo di acquisto di 1 contratto) / 2 - prezzo indice]
Vantaggi dall’uso del mark price
Il mark price tiene conto sia del prezzo indice spot che della media mobile base. Il meccanismo della media mobile riduce le fluttuazioni di prezzo del contratto a breve termine e riduce le inutili liquidazioni forzate causate da una anomalie nella volatilità.
Il prezzo di acquisto per 1 contratto ed il prezzo di vendita per 1 contratto sono mostrati nel diagramma rispettivamente come 1 e 2, con 3 che rappresenta il prezzo indice.
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Note: gli utenti provenienti da paesi e regioni soggetti a restrizioni su questo tipo di attività non possono abilitare la negoziazione dei futures.