Prezzo indice dei futures con margine in USDT
Il prezzo indice dei futures KuCoin è costruito su dati provenienti da diversi exchange. È la media ponderata dei prezzi spot di questi exchange, dove il peso di ognuno è = Volume degli ordini in sospeso del singolo exchange / Volume totale degli ordini in sospeso dei diversi exchange.
Il volume degli ordini in sospeso è calcolato sulla base degli ordini di acquisto e vendita di tier-1 e tier-2 degli exchange che compongono l'indice, ponderati rispetto al prezzo dell'ordine al fine di arrivare al prezzo finale dell'indice. Ad esempio, in un determinato momento, il volume degli ordini di trading spot BTC/USDT nell'exchange X è:
| Prezzo | Volume | |
| Buy 1 | 40.100 | 50 |
| Sell 1 | 40.150 | 200 |
| Buy 2 | 40.000 | 80 |
| Sell 2 | 40.200 | 150 |
Il prezzo indice finale per l’exchange X sarà
(Prezzo Buy 1 × Volume Sell 1 + Prezzo Sell 1 prezzo × Volume Buy 1 + Prezzo Sell 2 × Volume Sell 2 + Prezzo Sell 2 × Volume Buy 2) / (Volume Buy 1 + Volume Sell 1 + Volume Buy 2 + Volume Sell 2)
= (40.100 × 200 + 40.150 × 50 + 40.000 × 150 + 40.200 × 80) / (50 + 200 + 80 + 150) = 40.090,625
Il prezzo indice per ciascun exchange che compone l’indice viene calcolato utilizzando il metodo illustrato. Quindi, il volume totale degli ordini in sospeso per ciascun exchange viene ponderato rispetto al volume totale degli ordini in sospeso di tutte gli exchange considerati nella determinazione del prezzo indice finale. Ad esempio, per i futures BTC/USDT configurati con 3 exchange, il prezzo indice e il volume degli ordini per ciascun exchange sono i seguenti:
|
Exchange |
Prezzo indice | Volume totale degli ordini Buy 1/Buy 2/Sell 1/Sell 2 |
|
x |
40.100 |
50 |
| y | 40.150 | 200 |
| z | 40.000 | 80 |
Il valore finale dell'indice sarà
(40.090 × 480 + 40.200 × 560 + 40.500 × 370) / (480 + 560 + 370) = 40.241,2765957
Note: se il prezzo indice di un exchange si discosta di oltre il 5% dal calcolo del prezzo indice finale, sarà escluso dal calcolo dell'indice.
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Guida ai Futures KuCoin:
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