BlockBeats tin tức, ngày 31 tháng 7, khi mùa báo cáo tài chính sắp kết thúc, lạm phát, sự không chắc chắn về chính sách của Fed và căng thẳng địa chính trị một lần nữa trở thành trọng tâm của thị trường, các nhà giao dịch đang tăng cường các vị thế phòng ngừa rủi ro đối với biến động tổng thể của S&P 500, đồng thời nhu cầu bảo vệ chống lại sự giảm giá của chỉ số cũng đang gia tăng.
Goldman Sachs ủng hộ chiến lược giao dịch phân tán ngược, tức là đặt cược vào việc độ biến động của chỉ số S&P 500 tăng lên, đồng thời đặt cược vào việc độ biến động của các cổ phiếu riêng lẻ giảm xuống. Chiến lược này phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng rủi ro vĩ mô có thể thúc đẩy mức độ tương quan giữa các cổ phiếu tăng lên, khiến độ biến động tổng thể của chỉ số vượt quá độ biến động của từng cổ phiếu đơn lẻ.
Ngoài ra, khi tháng 8 và tháng 9 – những tháng có biến động lớn trong lịch sử – đang đến gần, các nhà đầu tư đang tăng thêm các biện pháp bảo vệ giảm giá để đối phó với khả năng biến động lớn hơn của S&P 500.