Что такое полосы Боллинджера и как их применять в криптотрейдинге?

Все больше людей ищут способы инвестировать в активы, которые обладают определенной защитой от текущих уровней инфляции, особенно в условиях современной волатильной экономики. Помимо золота, доллара США и других защитных финансовых активов, криптовалюты также привлекают внимание трейдеров как средство защиты от инфляции. Однако проблема в том, что торговля криптовалютами сопряжена с высоким уровнем риска из-за значительной волатильности рынка. 

 

Но что если существует способ получить представление о текущей волатильности рынка? Это могло бы сделать волатильность конкретной криптовалюты измеримой и помочь определить уровни входа и выхода. 

 

Криптовалютные трейдеры используют различные индикаторы технического анализа для прогнозирования ценовой динамики. Одним из самых популярных и широко используемых технических индикаторов являются полосы Боллинджера. Этот инструмент анализирует рыночную волатильность, определяет возможные уровни входа/выхода, оценивает рыночный тренд и предоставляет информацию о состояниях перекупленности и перепроданности криптовалюты.

 

Давайте углубимся в возможности полос Боллинджера. Как они рассчитываются? Как их читать? И как их применять в различных торговых стратегиях криптовалютной торговли для поиска торговых возможностей?

 

Технический аналитик и управляющий активами из США Джон Боллинджер разработал этот технический индикатор и назвал его своим именем в 1980 году. Полосы Боллинджера, сокращенно BBs, используются на финансовых рынках для измерения текущей и прошлой волатильности цены криптовалюты или других финансовых активов, включая акции, товары и форекс.

 

Индикатор BBs состоит из трех линий, которые служат индикаторами волатильности и определяют относительные высокие и низкие цены криптовалюты в зависимости от предыдущих торгов. Волатильность измеряется стандартными отклонениями, которые изменяются вместе с волатильностью рынка. Расстояние между линиями увеличивается, когда цена растет, и сужается, когда цена падает.

 

BBs включают три линии: верхнюю, среднюю и нижнюю полосы. Средняя линия представляет собой простое скользящее среднее, в то время как верхняя и нижняя полосы представляют два стандартных отклонения от средней полосы. Таким образом, BBs дают представление о волатильности криптовалюты относительно периодической нормы.

 

Вот как можно добавить полосы Боллинджера на график биржи KuCoin.

 

Шаг 1: Выберите индикатор

Выберите индикатор из доступных опций на торговом графике KuCoin.

 

 

Шаг 2: Найдите полосы Боллинджера

Введите Bollinger Bands в строку поиска, и индикатор появится в списке доступных индикаторов.

 

 

Шаг 3: Выберите полосы Боллинджера из технических индикаторов

Выберите индикатор Bollinger Bands из списка технических индикаторов, и он автоматически отобразится на вашем графике KuCoin.

 

 

• Средняя линия представляет собой простое скользящее среднее за N периодов.

• Верхняя полоса рассчитывается путем добавления K-кратного стандартного отклонения цены криптовалюты к значению средней полосы.

• Нижняя полоса рассчитывается путем вычитания K-кратного стандартного отклонения цены криптовалюты из значения средней полосы.

 

Как правило, параметры полос Боллинджера имеют значения N = 20 и k = 2 по умолчанию, но их можно настроить по потребностям трейдера. Еще одна интересная особенность полос Боллинджера заключается в том, что вы можете изменить значение "k" или заменить SMA на EMA. Когда трейдер применяет эту формулу к графику цен KuCoin, цена отображается в виде конверта или канала. Ниже это показано на графике: 

 

 

Верхняя, нижняя и средняя линии

Верхняя линия представляет положительное стандартное отклонение от SMA, а нижняя линия представляет отрицательное SMA. Они отображаются синим цветом и называются верхними и нижними полосами. Средняя линия, показанная выше красным цветом, является SMA, рассчитанным на основе последних 20 периодов. Для ее вычисления закрытые цены предыдущих 20 периодов или свечей складываются, а затем делятся на 20, как и подразумевает название.

 

• Полосы становятся шире, когда вокруг SMA наблюдается большая волатильность. При меньшей волатильности они сужаются или сближаются и становятся меньше.

• Еще одной функцией полос Боллинджера является выявление зон перекупленности и перепроданности. Когда цена достигает новых максимумов или минимумов внутри полос, а следующий новый максимум или минимум выходит за пределы полосы, существует вероятность разворота тренда.

• Резко растущие цены на криптовалюту иногда могут превышать верхнюю полосу, тогда как падающие цены могут превышать нижнюю полосу. Это не означает, что тренд обязательно изменится. Однако в подобной ситуации полосы могут также указывать на модель продолжения тренда.

• Рынок считается находящимся в диапазоне, если цена данной криптовалюты продолжает колебаться между верхней и нижней полосами. Диапазонный рынок можно использовать для определения уровней поддержки и сопротивления цены.

• Криптовалюта находится в тренде, если ее цена стабильно движется выше средней линии полос Боллинджера и длительное время достигает верхней полосы.

• Ожидается пробой, если верхняя и нижняя полосы долгое время остаются близко друг к другу.

 

Важно иметь практический опыт в распознавании сигналов продолжения и разворота тренда с использованием полос Боллинджера. Такой опыт можно приобрести только через практику и изучение индикаторов.

 

Настройки полос Боллинджера в основном зависят от стиля торговли трейдера. Рекомендуемые настройки для различных типов трейдеров следующие:

 

Дневные трейдеры: Краткосрочным трейдерам рекомендуется установить SMA в полосах Боллинджера на 10 периодов и полосы на уровне 1.5 SD.

 

Свинг-трейдеры: Трейдерам со среднесрочной стратегией рекомендуется установить SMA на 20 периодов и SD на 2. Эти параметры также являются стандартными настройками для индикатора Bollinger Bands в большинстве торговых платформ.

 

Позиционные трейдеры: Трейдерам с долгосрочной стратегией рекомендуется использовать 50 SMA в качестве средней линии, а для верхней и нижней линий установить стандартное отклонение на уровне 2.5.

 

Как уже упоминалось ранее, индикатор Bollinger Bands может быть использован для поиска различных торговых сигналов. Теперь пришло время рассмотреть, как его применять в криптовалютной торговле для поиска прибыльных возможностей. Трейдеры могут использовать следующие методы для эффективного применения индикатора Bollinger Bands:

 

Стратегия «Bollinger Bounce»

«Bollinger Bounce» — это самая простая и базовая торговая стратегия, связанная с использованием Bollinger Bands. Основные правила, которым следует придерживаться при реализации этой стратегии, включают:

 

• Осуществляйте покупку, когда цена касается нижней границы, и открывайте короткую позицию или продавайте, когда цена касается верхней границы.

• Установите трейлинг-стоп на уровне 20 MA и изменяйте его всякий раз, когда изменяется скользящая средняя.

• Когда цена возвращается к 20 MA, немедленно выходите с рынка и закрывайте сделку.

 

Давайте рассмотрим торговый график KuCoin BTC/USDT, например. Когда BTC пересекает верхнюю линию индикатора Bollinger Bands, криптовалютные инвесторы начинают открывать короткие позиции.

 

Аналогично, «быки» входят на рынок, когда цена BTC пробивает нижнюю линию Bollinger Bands.

 

 

Это были простые правила торговли с использованием стратегии «отскока» Bollinger Bands, которые помогут получить прибыль. Однако, по сути, стратегия является более сложной. Она работает только в том случае, если рынок движется боком или находится в диапазоне, другими словами, когда линии индикатора остаются почти плоскими длительное время.

 

Если же рынок трендовый или линии Bollinger Bands меняют направление вверх или вниз, эта стратегия может привести к значительным убыткам. Избегайте использования стратегии Bollinger Bounce на трендовом рынке и применяйте её только на нетрендовом рынке.

 

Сжатие полос Боллинджера: идентификация новых трендов

Как уже упоминалось, полосы Боллинджера также могут использоваться для определения начала нового тренда. Таким образом, эта стратегия направлена на выявление новых уровней тренда.

 

 

Правила также достаточно просты:

 

• Ищите длительные периоды низкой волатильности на рынке. Низкую волатильность можно определить по сужению полос.

• Затем дождитесь периода или свечи, которая закроется за пределами полос. Пробой может происходить выше или ниже полос.

• Пробой произойдет, когда полосы начнут расширяться.

• Это является началом тренда. После того как вы определили этот тренд, откройте сделку в направлении пробоя.

• Если цена пробьет верхнюю полосу, можно открыть сделку на покупку.

• Если цена пробьет нижнюю полосу, можно открыть сделку на продажу.

 

Поиск W-днов и M-вершин

Помимо торговли на сжатии и отскоке, трейдеры также могут использовать полосы Боллинджера для открытия сделок, находя паттерны W-дно и M-вершина на ценовом графике криптовалюты. Эти паттерны достаточно легко найти и использовать в торговле. 

 

W-дно 

Найти паттерн W-дно на ценовом графике может быть непросто. Поэтому рекомендуется простое правило: обратите внимание на двойное дно. Первая свеча снижения должна закрыться за пределами полос Боллинджера, в то время как второй минимум обязательно должен находиться внутри полос Боллинджера.

 

 

Биткоин сформировал W-дно или паттерн двойного дна, как это видно на дневном графике выше. С высокой вероятностью произойдет разворот, когда цена криптовалюты отскочит от второго уровня минимума. Трейдеры могут открывать длинные позиции или совершать покупки на рынке в этот момент.

 

M-вершина 

Когда цены на криптовалюты достигают высоких уровней, M-вершина сигнализирует трейдерам обратить внимание на паттерн. Это может помочь определить, если ли первая вершина за пределами полос Боллинджера, а вторая вершина внутри полос.

 

 

Bitcoin сформировал M-образный или двойной пик (double-top) паттерн, что можно увидеть на дневном графике. Как только вы определите данный паттерн, можно открыть короткую позицию или сделку на продажу. Это связано с тем, что после этого вероятнее всего произойдет возможный разворот тренда, как показано на графике ниже.

 

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – отличный инструмент технического анализа для выявления удачных торговых возможностей. Важно помнить, что интерпретация полос основана на рыночных трендах. Они могут варьироваться в зависимости от трендового рынка или диапазонного (range-bound) рынка. Полосы Боллинджера не следует использовать исключительно для идентификации зон перекупленности или перепроданности.

 

Для подтверждения данных сигналов рекомендуется сочетать их показания с другими индикаторами. Они хорошо работают с такими индикаторами, как RSI, Stochastic RSI или MACD, и широко применяются для определения точек входа и выхода. Опытные трейдеры никогда не полагаются на один индикатор и выполняют сделки только после подтверждения сигналов несколькими индикаторами.