Что такое MACD и как использовать его в криптоторговле?

Добро пожаловать в захватывающий мир торговли криптовалютами! Погружаясь в этот цифровой мир, вы быстро поймете, что правильные инструменты и стратегии — это ключ к успеху. Один из таких инструментов, который завоевал огромную популярность среди трейдеров, — это индикатор MACD. Но что же означает эта загадочная аббревиатура, и как она может помочь вам ориентироваться в волатильных водах криптотрейдинга?

 

После изучения RSI и Stochastic RSI на KuCoin Learn, MACD становится следующим полезным индикатором. Индикатор Схождения и Расхождения Скользящих Средних (MACD) — это осциллятор, известный своими мощными торговыми сигналами. Он широко используется в криптовалютной, форекс, товарной и фондовой торговле. Трейдеры предпочитают этот индикатор другим, так как он использует скользящие средние (MAs) для определения момента. Часто его применяют в торговых стратегиях для определения тренда конкретного актива.

 

Трейдеры используют различные технические индикаторы из своих инструментов, чтобы предугадать или найти прибыльные торговые сигналы. Обычно трейдеры комбинируют три или четыре индикатора для подтверждения сигнала, который они получили, и если он подтвержден, они входят в сделку. Однако, прежде чем комбинировать индикаторы, мы должны сначала понять, как они работают.

 

MACD — это осциллятор и означает Схождение и Расхождение Скользящих Средних. Это индикатор, который следует за трендом и говорит нам, будет ли он изменяться в будущем. MACD сравнивает направление краткосрочного ценового момента с долгосрочным ценовым моментом, чтобы предоставить мощные торговые сигналы. MACD относится к группе индикаторов осцилляторного типа, которые известны определением момента актива или криптовалюты и прогнозированием возможных трендов.

 

Индикатор MACD отслеживает тренд актива и показывает момент тренда, а также связь между двумя скользящими средними. Это индикатор момента, который дает представление о том, насколько перекуплен или перепродан конкретный актив, и показывает несоответствия между скользящими средними.

 

Этот индикатор был разработан в 1979 году Джеральдом Аппелом, который создал его, чтобы помочь трейдерам рассчитывать силу, продолжительность, направление и момент цены данного актива.

 

Сегодня вы легко можете применить технические индикаторы к ценовым графикам, чтобы интерпретировать их и генерировать торговые сигналы. Однако для того, чтобы понять, что делает MACD, нам нужно разобраться в математике формулы.

 

MACD = EMA за 12 периодов – EMA за 26 периодов

 

Как мы видим, формула для расчёта MACD проста и требует только вычитания экспоненциальной скользящей средней за 26 периодов из экспоненциальной скользящей средней за 12 периодов.

 

Если вы не знаете, что такое EMA, ознакомьтесь с нашим подробным анализом о том, что такое EMA и как использовать её в криптотрейдинге. 

 

На графике цены при применении MACD появляются четыре компонента:

 

- Линия MACD

- Сигнальная линия

- Нулевая линия

- Гистограмма

 

Линия MACD: Рассчитывается по приведённой выше формуле, где 26-EMA вычитается из 12-EMA. Экспоненциальные скользящие средние увеличивают чувствительность к изменениям трендов и момента цены данного актива.

 

Сигнальная линия: Сигнальная линия по умолчанию является EMA за 9 периодов. Пересечение линии MACD и сигнальной линии используется для поиска схождения, расхождения и торговых сигналов. Вы можете комбинировать их, чтобы найти уровни входа и выхода или точки разворота.

 

Нулевая линия: Прямая нулевая линия обозначает, что MACD равен нулю. Это означает, что 26-EMA и 12-EMA одинаковы.

 

Гистограмма: Гистограмма символизирует разницу между сигнальной линией и линией MACD. Гистограмма положительна, когда линия MACD находится выше сигнальной линии, и отрицательна, когда сигнальная линия находится выше линии MACD. Гистограмма — это графическое представление схождения и расхождения линий MACD и сигнальной линии.

 

MACD является индикатором осциллятора, но в отличие от других индикаторов из этой группы, таких как RSI, MACD не имеет абсолютного диапазона. Другие индикаторы осцилляторов имеют максимальный и минимальный диапазон, поэтому подходят для определения условий перекупленности и перепроданности актива. Однако MACD не подходит для таких расчетов, поскольку его значение не ограничено диапазоном.

 

Вот как вы можете добавить MACD на график в разделе торговли KuCoin:

 

Шаг 1: Выберите индикаторы

Выберите индикатор из опций на графике торговли KuCoin, как показано ниже. 

 

 

Шаг 2: Найдите MACD

Введите MACD в поисковую строку, и индикатор MACD появится в списке индикаторов поиска.

 

 

Шаг 3: Выберите MACD из индикаторов момента

Выберите MACD из списка индикаторов момента, и он будет автоматически применен к вашему графику.

 

 

 

Мы собрали данные о следующих торговых стратегиях, включая использование MACD для прогнозирования торговых сигналов на криптовалютном рынке. Как всем известно, инвестиции в криптовалюту могут быть крайне рискованными, и вам требуется определенная уверенность перед тем, как совершить сделку, поэтому вы проводите технический анализ перед открытием торговой позиции. Индикатор MACD является популярным и предпочитаемым техническим индикатором среди криптовалютных трейдеров, так как он генерирует более сильные сигналы по сравнению с другими индикаторами.

 

Давайте рассмотрим, как вы можете использовать MACD в своих торговых стратегиях!

 

Пересечение линий MACD и сигнальной линии 

Самая простая и широко используемая стратегия торговли с помощью MACD — это поиск бычьего или медвежьего сигнала при пересечении линии MACD и сигнальной линии. Правило простое: всякий раз, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, это является бычьим сигналом.

 

 

Медвежий сигнал возникает, когда сигнальная линия пересекает линию MACD сверху.

 

 

Тем не менее, даже если пересечение происходит редко, такие сигналы могут быть ложными в большинстве случаев. Именно поэтому рекомендуется не полагаться на одну торговую стратегию или технический индикатор, а иметь в своем арсенале как минимум 2-3 инструмента для подтверждения сигнала перед его применением в реальной торговле.

 

MACD и пересечение нулевой линии 

Этот тип торговой стратегии включает определение импульса цены выбранного актива. Пересечение центральной линии или нулевой линии может дать представление о предстоящем тренде на рынке. Например, когда линия MACD касается нулевой линии снизу и поднимается выше центральной линии, MACD становится положительным. Кроме того, это указывает на то, что 12-EMA выше, чем 26-EMA.

 

 

Когда линия MACD пересекает нулевую линию сверху и опускается ниже центральной линии, MACD становится отрицательным, а 26-EMA оказывается выше 12-EMA.

 

Положительный MACD указывает на вероятность того, что цена будет двигаться вверх, в то время как отрицательный MACD представляет собой сильную нисходящую тенденцию. Таким образом, вы можете открывать длинные позиции, когда MACD становится положительным, и открывать короткие позиции, когда MACD становится отрицательным.

 

Дивергенции MACD 

Правила дивергенции MACD также остаются неизменными. Например, дивергенция происходит, когда цена криптовалюты движется в противоположном направлении от линии MACD. Аналогично, дивергенция MACD указывает на разворот тренда для конкретной криптовалюты.

 

Дивергенции классифицируются на бычью дивергенцию MACD и медвежью дивергенцию MACD.

 

Бычья дивергенция MACD

Бычья дивергенция MACD возникает при выполнении двух условий:

 

- Когда цена криптовалюты формирует более высокие минимумы, в то время как линия MACD показывает более низкие минимумы.

- Когда цена криптовалюты формирует более низкие минимумы, а MACD одновременно формирует более высокие минимумы.

 

 

Такие условия указывают на то, что цена криптовалюты теряет импульс, и может произойти разворот. Когда бычья дивергенция MACD возникает в конце нисходящего тренда, можно легко сгенерировать идеальный сигнал разворота для открытия позиции на рынке. Бычья дивергенция MACD предоставляет отличный сигнал на покупку.

 

Медвежья дивергенция MACD

Аналогично бычьей дивергенции, медвежья дивергенция MACD также вызывается двумя условиями:

 

- Когда цена криптовалюты достигает более высоких максимумов, а MACD одновременно достигает более низких максимумов.

- Когда цена криптовалюты достигает более низких максимумов, в то время как MACD одновременно достигает более высоких максимумов.

 

 

Дивергенция возникает, когда MACD не подтверждает ценовой импульс и продолжает двигаться в противоположном направлении. Медвежья дивергенция указывает на то, что криптовалюта готова изменить свой тренд, что можно интерпретировать как сильный сигнал к продаже.

 

Без сомнения, MACD является самым популярным техническим индикатором среди криптотрейдеров. Однако Индекс относительной силы (RSI) — ещё один важный и широко используемый индикатор. Вы можете использовать оба индикатора одновременно для генерации ещё более сильных торговых сигналов. Давайте рассмотрим, чем они отличаются друг от друга.

 

Индикатор RSI предоставляет значение между 0 и 100. Любое значение ниже 30 считается перепроданным, а выше 70 — перекупленным. Если RSI превышает 70, криптовалюта перекуплена, и возможен разворот тренда, что предоставляет возможность для продажи. Точно так же, если RSI падает ниже 30, данная криптовалюта перепродана, что даёт возможность для покупки.

 

 

MACD измеряет расстояние между 26-EMA и 12-EMA. Он также используется для определения тренда рынка и поиска разворота тренда. Однако этот индикатор может быть менее подходящим для определения уровней перекупленности и перепроданности криптовалюты.

 

 

Поскольку RSI и MACD используют разные подходы для генерации сигналов покупки и продажи, иногда они могут давать противоположные сигналы. Поэтому большинство опытных трейдеров совмещают эти индикаторы для получения более сильного сигнала.

 

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) является мощным инструментом для трейдеров криптовалют, предоставляя ценные сведения о разворотах трендов и ценовом моментуме. Однако полагаться исключительно на сигналы, генерируемые MACD, может привести к неэффективным сделкам. Чтобы минимизировать этот риск, опытные трейдеры комбинируют MACD с дополнительными техническими индикаторами, такими как RSI и стохастический RSI, для подтверждения и проверки своих сигналов.

 

Умело интегрируя индикатор MACD в свою торговую стратегию, вы сможете определять выгодные точки входа и выхода, предсказывать потенциальные развороты цен и с уверенностью ориентироваться в динамичном криптовалютном рынке. Но помните, ключ к успеху заключается в подтверждении сигналов, полученных с помощью MACD, другими индикаторами, чтобы минимизировать ложные сигналы и максимально использовать ваш торговый потенциал. Поэтому используйте мощь индикатора MACD и поднимайте свои навыки криптоторговли на новый уровень!