Qu'est-ce que les Bandes de Bollinger et comment les utiliser dans le trading de crypto ?

De plus en plus de personnes recherchent des moyens d'investir dans des actifs offrant une certaine résistance à l'inflation actuelle, notamment en ces périodes particulièrement volatiles. Outre l'or, le dollar américain (USD) et d'autres actifs financiers de refuge, les cryptomonnaies attirent également l'attention des traders comme solution face à l'inflation. Le problème est que le trading de cryptomonnaies comporte un niveau de risque élevé en raison de la forte volatilité associée au marché. 

 

Mais que se passerait-il s'il existait un moyen de mieux comprendre la volatilité actuelle du marché ? Cela rendrait la volatilité d'une cryptomonnaie mesurable et aiderait à déterminer les niveaux d'entrée et de sortie. 

 

Les traders de cryptomonnaies utilisent différents types d' indicateurs d'analyse technique pour anticiper les mouvements futurs des prix. L'un des indicateurs techniques les plus populaires et largement utilisés est les Bandes de Bollinger. Cet outil analyse la volatilité du marché, définit des niveaux d'entrée/sortie potentiels, identifie les tendances du marché et fournit des informations sur les conditions de surachat et de survente d'une cryptomonnaie.

 

Explorons en détail ce que les Bandes de Bollinger peuvent faire. Comment sont-elles calculées ? Comment les interpréter ? Et comment les appliquer à différentes stratégies de trading dans le cadre du trading de cryptomonnaies afin d’identifier des opportunités sur le marché au comptant ?

 

Un gestionnaire d'actifs et analyste technique américain, John Bollinger, a conçu cet indicateur technique et l’a nommé d'après lui-même en 1980. Les Bandes de Bollinger sont abrégées en BBs sur les marchés financiers. Elles sont principalement utilisées pour mesurer la volatilité actuelle et passée du prix d'une cryptomonnaie ou d'autres actifs financiers, tels que les actions, les matières premières et le forex.

 

L'indicateur BBs est composé de trois bandes qui servent d'indicateurs de volatilité et quantifient les niveaux de prix relatifs élevés et bas d'une cryptomonnaie en fonction des transactions précédentes. La volatilité est mesurée par les écarts-types, qui évoluent généralement en fonction de la volatilité. L'écart entre les bandes augmente lorsque le prix monte et diminue généralement lorsque le prix baisse.

 

Les BBs comportent trois bandes ou lignes, incluant la bande supérieure, la bande médiane, et la bande inférieure. La bande médiane représente une moyenne mobile simple, tandis que les bandes supérieure et inférieure représentent deux écarts-types de la bande médiane. En résumé, les BBs vous donnent un aperçu de la volatilité d'une cryptomonnaie par rapport à une norme périodique.

 

Voici comment vous pouvez ajouter les Bandes de Bollinger à votre graphique KuCoin Exchange.

 

Étape 1 : Sélectionnez l'indicateur

Choisissez l'indicateur dans les options affichées sur le graphique de trading KuCoin.

 

 

Étape 2 : Recherchez les Bandes de Bollinger

Saisissez "Bandes de Bollinger" dans la barre de recherche, et l'indicateur apparaîtra dans la liste des options disponibles.

 

 

Étape 3 : Sélectionnez les Bandes de Bollinger depuis les indicateurs techniques

Choisissez les Bandes de Bollinger dans la liste des indicateurs techniques, et elles seront automatiquement appliquées à votre graphique KuCoin.

 

 

• La bande médiane est composée d'une moyenne mobile simple sur N périodes.

• La bande supérieure est calculée en ajoutant K fois l'écart-type du prix d'une cryptomonnaie à la valeur de la bande médiane.

• La bande inférieure est calculée en soustrayant K fois l'écart-type du prix d'une cryptomonnaie à la valeur de la bande médiane.

 

Dans la plupart des cas, les paramètres des Bandes de Bollinger sont par défaut définis comme suit : N = 20 et K = 2, mais ils peuvent être personnalisés en fonction des besoins du trader. Une autre caractéristique intéressante des Bandes de Bollinger est que vous pouvez modifier la valeur de "K" et remplacer la SMA par l'EMA. Lorsque ce calcul est appliqué à un graphique KuCoin, le prix prend la forme d'une enveloppe ou d'un canal. Cela est illustré dans le graphique ci-dessous : 

 

 

Lignes Supérieure, Inférieure et Médiane

La ligne supérieure représente l'écart-type positif à partir de la SMA, tandis que la ligne inférieure représente l'écart-type négatif à partir de la SMA. Elles sont visibles en bleu et sont appelées bandes supérieure et inférieure. La ligne médiane, représentée en rouge ci-dessus, est une SMA basée sur les 20 dernières périodes. Le prix de clôture des 20 périodes ou bougies précédentes est additionné, puis divisé par 20, comme le suggère son nom.

 

• Les bandes deviennent plus larges lorsqu'il y a plus de volatilité autour de la SMA. En cas de faible volatilité, elles se contractent ou se rapprochent et deviennent plus petites.

• Une autre information que les bandes de Bollinger peuvent révéler concerne les zones de surachat et de survente. Lorsque le prix atteint de nouveaux sommets ou creux à l'intérieur des bandes, et que le prochain sommet ou creux sort de la bande, cela peut signaler une possible inversion de tendance.

• Les prix en forte hausse peuvent parfois dépasser la bande supérieure, tandis que les prix en baisse peuvent dépasser la bande inférieure. Cela ne signifie pas nécessairement que la tendance va s'inverser. Toutefois, les bandes peuvent également indiquer un modèle de continuation de tendance dans ce cas.

• On considère que le marché évolue dans une plage lorsque le prix d'une crypto-monnaie donnée continue de fluctuer entre les bandes supérieure et inférieure. Un marché en range peut être utilisé pour définir les niveaux de support et de résistance des prix.

• Une crypto-monnaie est considérée comme en tendance si son prix évolue constamment au-dessus de la ligne médiane de la bande de Bollinger et touche régulièrement la bande supérieure pendant une période prolongée.

• Un breakout est attendu lorsque les bandes supérieure et inférieure se rapprochent l'une de l'autre pendant une période prolongée.

 

Il est essentiel d'acquérir de l'expérience pour reconnaître la différence entre les signaux de continuation et d'inversion en utilisant les bandes de Bollinger. Cette expérience ne peut être obtenue qu'à travers la pratique et l'analyse des indicateurs.

 

Le style de trading d'un trader détermine en grande partie les paramètres des bandes de Bollinger. Les paramètres recommandés pour différents types de traders sont les suivants :

 

Day Traders : Les traders à court terme sont invités à configurer leur SMA sur 10 périodes avec des bandes à 1,5 écart-type (SD).

 

Swing Traders : Les traders à moyen terme devraient régler la SMA à 20 périodes et l'écart-type (SD) à 2. Ce sont également les paramètres par défaut des bandes de Bollinger sur la majorité des plateformes.

 

Position Traders : Les traders à long terme sont invités à utiliser une SMA de 50 comme bande médiane, tandis que pour les bandes supérieure et inférieure, il est recommandé d'utiliser un réglage de l'écart-type à 2,5.

 

Comme mentionné précédemment, les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour identifier divers signaux de trading. Maintenant, examinons leur application dans le trading de cryptomonnaies afin de repérer des opportunités de trading rentables. Les traders peuvent adopter les approches suivantes pour tirer parti des bandes de Bollinger :

 

Stratégie de rebond Bollinger

La stratégie de rebond Bollinger est la méthode de trading la plus simple et directe impliquant les bandes de Bollinger. Les règles simples à suivre lors de la mise en œuvre de cette stratégie sont les suivantes :

 

• Exécutez un achat dès que le prix atteint la bande inférieure, et effectuez une vente ou un courtage dès que le prix touche la bande supérieure.

• Placez un stop suiveur au niveau de la moyenne mobile (MA) 20, et ajustez-le chaque fois que cette moyenne mobile change.

• Lorsque le prix revient au niveau de la MA 20, sortez immédiatement du marché et clôturez votre position.

 

Examinons le graphique de trading BTC/USDT sur KuCoin, par exemple. Lorsque BTC dépasse la bande supérieure de Bollinger, les investisseurs crypto commencent à vendre à découvert.

 

De même, les acheteurs (bulls) entrent sur le marché lorsque le prix de BTC perce la bande inférieure de Bollinger.

 

 

Voici les règles simples du rebond sur les bandes de Bollinger à suivre pour réaliser un trade rentable. Cependant, en réalité, cette stratégie est plus complexe. Elle ne fonctionnera que si le marché évolue latéralement ou reste dans une plage définie, autrement dit, lorsque les bandes sont presque plates sur une longue période.

 

En revanche, si le marché est en tendance ou si les bandes varient en courbe de manière positive ou négative, cette stratégie pourrait vous coûter cher. Par conséquent, évitez d'utiliser la stratégie de rebond de Bollinger dans un marché tendance et privilégiez-la uniquement dans un marché sans tendance.

 

Compression des bandes de Bollinger : Identifier de nouvelles tendances

Comme mentionné précédemment, les bandes de Bollinger peuvent également être utilisées pour identifier le début d'une nouvelle tendance. Cette stratégie consiste donc à identifier de nouveaux niveaux de tendance.

 

 

Les règles sont également simples :

 

• Recherchez une période prolongée de faible volatilité sur le marché. La faible volatilité peut être définie par le rapprochement des bandes.

• Ensuite, attendez qu'une période ou une bougie clôture en dehors des bandes. La cassure peut se produire au-dessus ou en dessous des bandes.

• La cassure se produira lorsque les bandes commenceront à s'élargir.

• C'est le début d'une tendance. Une fois cette tendance identifiée, ouvrez une position dans la direction de la cassure.

• Si le prix dépasse la bande supérieure, vous pouvez ouvrir une position d'achat.

• Vous pouvez ouvrir une position de vente si le prix passe en dessous de la bande inférieure.

 

Identifier les creux en W & les sommets en M

Outre les stratégies de trading basées sur les squeezes et les rebonds, les traders peuvent également utiliser les bandes de Bollinger pour effectuer des trades après avoir identifié des patrons W-bottoms et M-tops sur le graphique des prix d'une cryptomonnaie. Ces patterns sont faciles à repérer et à trader.

 

W-Bottoms 

Identifier un pattern W-bottom sur un graphique des prix peut parfois être complexe. Ainsi, la règle simple consiste à rechercher des doubles creux. La première bougie baissière doit clôturer en dehors des bandes de Bollinger, tandis que le second creux doit toujours se produire à l'intérieur des bandes de Bollinger.

 

 

Bitcoin a formé un W-bottom ou un double creux, comme illustré dans le graphique journalier ci-dessus. Une inversion est probable lorsque les prix de la cryptomonnaie rebondissent après avoir atteint le second niveau bas. Les traders peuvent alors ouvrir une position longue ou d'achat sur le marché.

 

M-Tops 

Lorsque les prix des cryptomonnaies atteignent des niveaux élevés, un M-top est un signal suggérant aux traders de chercher un pattern où le premier sommet se situe en dehors des bandes de Bollinger, tandis que le deuxième sommet se trouve à l'intérieur des bandes de Bollinger.

 

 

Le Bitcoin a formé un M-top ou un double-top, comme observé sur le graphique journalier. Une fois que vous identifiez ce schéma, vous pouvez ouvrir une position short ou effectuer une vente. En effet, cela annonce très probablement un renversement de tendance potentiel, comme illustré dans le graphique ci-dessous.

 

Les Bandes de Bollinger sont un excellent outil d’analyse technique pour identifier des opportunités de trading intéressantes. L'essentiel est de garder à l'esprit l'interprétation des bandes, car elles sont conçues en fonction des tendances du marché. Leur utilisation peut varier entre un marché tendance et un marché en limite d'intervalle. Elles ne doivent pas être utilisées uniquement pour identifier les zones de surachat ou de survente.

 

Pour confirmer ces signaux, il est recommandé de combiner leurs lectures avec celles d'autres indicateurs. Elles fonctionnent bien avec les indicateurs RSI , RSI Stochastique, ou MACD, et elles sont largement utilisées pour déterminer les points d'entrée et de sortie. Les traders expérimentés ne se fient jamais à un seul indicateur et n’exécutent des transactions qu’après confirmation par plusieurs indicateurs.