Pansinin.. #BTC 1D 25Δ Skew ay nasa -10 na naman... Babalik na ba ang pagbaba ng presyo? Mga pangunahing puntos: Sa nakaraang 3 buwan, bawat pagdating ng indikasyon na ito sa napakababang antas, ang presyo ay bumaba pagkatapos nito.. (tingnan ang larawan 2) Paliwanag: Sa nakaraang isang buwan, palaging nasa pag-aaral ako sa 25Δ Skew sa laevitas. Ang pangunahing paraan ng pagkalkula ay Normalisadong Skew = (IV_25Δ Put - IV_25Δ Call) / IV_ATM Ang dating paliwanag at pag-aaral ay makikita sa ibaba ng mga sitwasyon.. Hindi na ito ulitin dito. Kahapon, tulad ng ngayon, ang araw ng Sabado ay walang kakaibang paggalaw. Ngunit sa ilalim ng walang galaw na sitwasyon, ang 1D 25Δ Skew ay bigla naabot ang -10... Ang resulta ay alam na.. Ang araw ng Linggo ay bumaba mula 90k hanggang 88k. Pagkatapos ay bumalik ito sa 90k noong Lunes at patuloy na bumaba hanggang 85k (Ang pagbaba mula 90-85k noong Lunes ay hindi pa sigurado kung may kaugnayan, ngunit ang pagbaba mula 90-88k noong araw ng Linggo ay may malakas na ugnayan) Ngayon, nangyari naman ang sitwasyon ng nakaraang Sabado. Sa walang kakaibang paggalaw, ang 1D 25Δ Skew ay bigla naabot ang -13.. (tingnan ang larawan 1, blue circle) (Ang lohika sa likod ng pagbaba ng 25Δ Skew ay makikita sa mga sitwasyon) Sisigla ba naman ito ng isang bagong pagbaba ng presyo? Kung gayon, ginawa ko ang isang pagsusuri sa nakaraang 3 buwan ng data (mula noong 10.11 hanggang ngayon) Talagang may ugnayan ito. Tingnan ang larawan 2 (Pansinin, dahil sa antas ng data sa laevitas, ang 3 buwan ng data ay may 4 oras na antas.. Kaya tingnan ang pagsusuri sa larawan 2, ang ilang mga peak na bumaba ay hindi pa umabot sa -10 kundi nasa -6 lamang.. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa resulta ng pagsusuri) Kaya, ang konklusyon: Sa nakaraang 3 buwan, kapag ang 1D 25Δ Skew ay bumaba nang mabilis, ang presyo ay bumaba pagkatapos nito. Kapag ang 1D 25Δ Skew ay tumaas nang mabilis hanggang sa peak, ang presyo ay tumaas pagkatapos nito. Maaari mong kumpirmahin ito sa larawan 2.