什麼是布林帶？如何將其應用於加密貨幣交易？

越來越多的人正在尋找投資能對抗當前通脹水平的方式，尤其是在現今充滿波動的時期。除了黃金、美元和其他避險金融資產外，加密貨幣也逐漸受到交易者的注意，成為擺脫通脹的一種選擇。然而，加密貨幣交易因市場的高波動性而伴隨著高風險。

 

但如果有一種方法能夠洞察當前市場的波動性呢？這可以使特定加密貨幣的波動性變得可衡量，並幫助您判斷進場和離場的時機。

 

加密貨幣交易者使用各種技術分析指標來預測未來的價格走勢。其中最廣泛使用且受歡迎的技術指標之一是布林帶（Bollinger Bands）。它處理市場波動性，定義可能的進場/離場水平，分析市場趨勢，並提供加密貨幣超買和超賣的狀態信息。

 

讓我們深入了解布林帶能做什麼、如何計算、如何解讀，以及如何應用於加密貨幣交易中的不同交易策略，從而找出交易機會。

 

美國資產管理人及技術分析師 John Bollinger 在 1980 年設計了這項技術指標，並以自己的名字命名。布林帶在金融市場中被縮寫為 BBs，主要用於衡量加密貨幣價格的當前和過去波動性，或其他金融資產，包括股票、大宗商品和外匯。

 

布林帶指標由三條線組成，作為波動性指標，量化特定加密貨幣的相對高價和低價，基於之前的交易。標準差用於衡量波動性，並隨著波動性變化而移動。當價格上漲時，帶間距擴大；而當價格下降時，帶間距通常收縮。

 

布林帶有三條線，包括上軌、中軌和下軌。中軌表示簡單移動平均線（SMA），上軌和下軌則分別表示距中軌兩個標準差的值。簡而言之，布林帶提供了特定加密貨幣相對於周期性標準的波動性洞察。

 

以下是如何將布林帶添加到您的KuCoin 交易平台圖表中的步驟。

 

步驟 1：選擇指標

從 KuCoin 交易圖表上方顯示的選項中選擇指標。

 

 

步驟 2：搜尋布林帶

在搜尋欄中輸入 Bollinger Bands，布林帶指標會出現在搜尋清單中的指標列表中。

 

 

步驟 3：從技術指標中選擇布林帶

從技術指標列表中選擇布林帶，該指標將自動應用到您的 KuCoin 圖表上。

 

 

• 中軌由 N 期的簡單移動平均線組成。

• 上軌的值通過將 K 倍的加密貨幣價格標準差加至中軌的值計算得出。

• 下軌的值通過將 K 倍的加密貨幣價格標準差從中軌的值減去計算得出。

 

通常情況下，布林帶的參數默認設置為 N = 20 和 K = 2，但可根據交易者的需求進行自定義。布林帶的另一個引人入勝的特點是，您可以更改 "K" 的值，並將簡單移動平均線（SMA）替換為指數移動平均線（EMA）。當加密貨幣交易者將此公式應用於 KuCoin 價格圖表時，價格表現為包絡線或通道，如下圖所示：

 

 

上軌線、中軌線及下軌線

上軌線表示從簡單移動平均線（SMA）向上的正標準差，而下軌線則表示負的 SMA，並以藍色顯示，分別稱為上軌線及下軌線。中軌線則以紅色顯示，即基於最近 20 個周期計算的 SMA。其計算方式是將過去 20 個周期或蠟燭圖的收盤價相加，然後除以 20，如其名稱所示。

 

• 當波動性圍繞 SMA 增加時，軌線會變寬。而當波動性減少時，軌線會收縮或靠近並變窄。

• Bollinger Bands 還能揭示超買和超賣區域。當價格在軌線內創出新高或新低，並且下一個新高或新低超出軌線時，有可能出現趨勢反轉的機會。

• 加密貨幣價格飆升時，有時可能超越上軌線，而價格下跌時可能會超越下軌線。這並不意味著趨勢一定會反轉。不過，在某些情況下，軌線亦可顯示趨勢延續模式。

• 當某一加密貨幣的價格在上軌線和下軌線之間波動時，市場被稱為區間波動市場。區間波動市場可用來定義價格支撐和阻力水平。

• 如果加密貨幣價格持續高於 Bollinger Bands 的中軌線，並長期觸及上軌線，即表示該加密貨幣正處於趨勢之中。

• 當上軌線和下軌線長時間靠近時，預示著可能即將出現突破。

 

理解如何通過 Bollinger Bands 辨別延續信號和反轉信號的區別至關重要。這種能力只能通過實踐和指標閱讀經驗來獲得。

 

交易者的交易風格通常決定了 Bollinger Bands 的設置。針對不同類型交易者的建議設置如下：

 

日內交易者： 短期交易者建議將 Bollinger Bands 的 SMA 設為 10 個周期，標準差設為 1.5。

 

波動交易者： 中期交易者應將簡單移動平均線（SMA）設置為 20 周期，並將標準差（SD）設置為 2。這些參數也是大多數平台中布林帶的預設值。

 

持倉交易者： 長期交易者建議使用 50 周期 SMA 作為中軌線，而對於上下軌線，標準差建議設置為 2.5。

 

如前所述，布林帶可以用來尋找多種交易信號。現在是時候探索如何在加密貨幣交易中使用布林帶來尋找盈利交易機會了。交易者可以採用以下方法來利用布林帶：

 

布林帶反彈策略

布林帶反彈策略是最基本且最簡單的布林帶交易策略。實施此策略時，需遵循以下簡單規則：

 

• 當價格觸及下軌時執行買入交易，當價格觸及上軌時執行空頭或賣出交易。

• 在 20 日移動平均線（MA）設置跟蹤止損，並在移動平均線變化時即時調整。

• 當價格回到 20 日移動平均線時，立即退出市場並平倉。

 

讓我們以 KuCoin 的 BTC/USDT 交易圖表為例。當 BTC 突破布林帶上軌時，加密貨幣投資者開始做空。

 

相同地，當 BTC 價格跌破布林帶下軌時，多頭進入市場。

 

 

以上是布林帶反彈交易策略的基本規則，可用於進行盈利交易。然而，實際操作中會更為複雜。這個策略只有在市場處於橫盤或區間波動時才有效，也就是說，當布林帶長時間保持平坦時，這種方法才適用。

 

然而，如果市場是趨勢性波動（例如布林帶曲線呈現明顯上下變化），這個策略可能會導致巨額損失。因此，應避免在趨勢市場中使用布林帶反彈策略，而僅在無趨勢的市場中使用。

 

布林帶擠壓：識別新趨勢

如前所述，布林帶亦可用於識別新趨勢的開始。本策略旨在識別新的趨勢階段。

 

 

策略規則簡單明瞭：

 

• 尋找市場中長時間的低波動期。低波動可由布林帶收窄定義。

• 接著，等待某個期間或某根 K 線收盤價突破布林帶外側。突破可以是布林帶的上方或下方。

• 當布林帶開始擴展時，即發生突破。

• 這是趨勢的開始。識別此趨勢後，向突破方向開倉交易。

• 如果價格突破上方布林帶，可開倉買入。

• 如果價格突破下方布林帶，可開倉賣出。

 

尋找 W 底部及 M 頂部

除了利用交易擠壓和反彈，交易者還可以在加密貨幣的價格圖表中找到 W 底部和 M 頂部後，使用布林帶進行交易。這些形態非常容易識別和交易。

 

W 底部 

在價格圖表中找到 W 底部形態可能具有一定挑戰。因此，簡單的規則是尋找雙底形態。第一根下跌的蠟燭應該收於布林帶之外，而第二次低點則必須發生在布林帶內。

 

 

如上圖日線圖所示，Bitcoin 已形成 W 底部或雙底形態。當加密貨幣價格從第二次低點反彈時，可能出現趨勢反轉。交易者此時可以在市場中開立多倉或買入持倉。

 

M 頂部 

當加密貨幣價格達到高位時，M 頂部是一個信號，提示交易者尋找形態，以確認第一個高點是否位於布林帶之外，而第二個高點則位於布林帶之內。

 

 

從日線圖可見，Bitcoin 已形成 M 頭或雙頂形態。一旦發現此形態，交易者可考慮開設空倉或進行賣出交易。這是因為此形態通常預示可能的趨勢反轉，如下圖所示。

 

Bollinger Bands 是一種非常出色的技術指標工具，用於識別極佳的交易機會。重要的是要記住該指標的解讀方式，因為其設計是基於市場趨勢而定。這在趨勢市場和區間震盪市場之間可能會有所不同。Bollinger Bands 不應單獨用於辨別超買或超賣區域。

 

為了確認這些信號，建議將其讀數與其他指標結合使用。Bollinger Bands 與 RSI 、 Stochastic RSI 或 MACD 等指標結合使用效果尤佳，並廣泛用於確定進場和出場點位。經驗豐富的交易者從不僅依賴單一指標，並且只會在多個指標信號得到確認後執行交易。