BlockBeats tin tức, ngày 6 tháng 6, khi ngành bán dẫn điều chỉnh mạnh, chỉ số biến động Cboe (VIX) – còn được gọi là "chỉ số hoảng loạn" của phố Wall – đã tăng gần 40% trong một ngày, ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm nay. ETF bán dẫn VanEck (SMH) đã giảm gần 10% trong phiên giao dịch, chấm dứt đà tăng mạnh kéo dài hai tháng với mức tăng khoảng 80%.
Dữ liệu cho thấy khối lượng quyền chọn chỉ số S&P 500 vào thứ Sáu đạt kỷ lục 7,8 triệu hợp đồng, tăng 16% so với mức cao nhất tháng 4. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sau khi dữ liệu việc làm mạnh được công bố, dẫn đến nhu cầu về quyền chọn bán đối với quỹ ETF trái phiếu dài hạn (TLT) và các quỹ ETF trái phiếu cấp đầu tư, trái phiếu rủi ro cao tăng đáng kể.
Brent Kochuba, người sáng lập nền tảng phân tích quyền chọn SpotGamma, cho biết tình trạng bất thường gần đây khi phí quyền chọn cổ phiếu đơn lẻ cao hơn đáng kể so với quyền chọn chỉ số đang dần được điều chỉnh lại, và đợt tăng giá quá mức của cổ phiếu bán dẫn cần được làm nguội. Danny Kirsch, Trưởng bộ phận quyền chọn của Piper Sandler, chỉ ra rằng lượng lớn vốn vào các ETF đòn bẩy tập trung vào ngành bán dẫn, cùng với việc các công ty công nghệ lớn như Meta và Alphabet huy động vốn và sự tập trung của các đợt IPO lớn, đã làm gia tăng áp lực điều chỉnh thị trường.
Do sự suy giảm sở thích rủi ro, bitcoin đã giảm tạm thời dưới mức 60.000 USD trước khi ổn định, trong khi cổ phiếu của Strategy giảm gần 7% trong ngày, với khối lượng quyền chọn bán vượt quá hai lần khối lượng quyền chọn mua. Chỉ số Nasdaq ghi nhận phiên giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 4 năm 2025.