Tác giả:Michel Athayde
Cảnh báo: Đây là một bản "báo cáo" khiến bạn tỉnh táo
Bạn có từng có ảo giác như vậy chưa?
"4 giờ là quá chậm, tôi muốn giao dịch ngắn hạn trong 5 phút, mỗi ngày sinh lời 1%, một năm sẽ trở thành người giàu nhất thế giới."
"Chơi giao dịch spot lời quá chậm, tôi dùng đòn bẩy 3 lần, 5 lần, chỉ cần đoán đúng hướng, số tiền lời sẽ gấp vài lần của người khác."
Để kiểm chứng những "ảo tưởng làm giàu nhanh" này, chúng tôi không chỉ kiểm tra lại dữ liệu trong 4 giờ, mà còn kéo toàn bộ khung thời gian 15 phút (15m), 30 phút (30m), 1 giờ (1H) ra để "phân tích kỹ lưỡng";
Chúng ta không chỉ xem xét vị thế tiền mặt, mà còn đã mô phỏng kết quả thực tế của việc sử dụng đòn bẩy 200% (2x), 300% (3x), 500% (5x) trong các tình huống thị trường cực đoan.
Kết luận vô cùng tàn khốc:Nếu không dùng đòn bẩy, 5 năm qua chúng ta mò mẫm lung tung, 90% mọi người thậm chí còn không thể vượt qua được phương pháp tích trữ tiền điện tử "ngốc nhất".
Dữ liệu chuẩn: "Đường ranh giới" bạn phải vượt qua
Trước khi đánh giá bất kỳ chiến lược nào, chúng ta phải trước tiên xem xét "躺平" (giữ nguyên) có thể sinh lời bao nhiêu. Dựa trên dữ liệu hàng hóa thực tế trong 5 năm qua:
Tiền mặt BTC thuần:+48,86%
ETH giao ngay thuần: +53,00%
(Lưu ý: Điều này có nghĩa là nếu bạn mua vào và thoát khỏi ứng dụng 5 năm trước, bạn hiện có khoảng 50% lợi nhuận. Đây là "mức điểm tối thiểu" mà chiến lược cần vượt qua.)
Tổng kết dữ liệu chiến lược MACD
Tôi đã kiểm tra lại hiệu suất của MACD trong 5 năm qua trên các chu kỳ và mức đòn bẩy khác nhau của cặp BTC/ETH:
| Nhãn tiếng Anh (Chart Label) | Ý nghĩa (của từ tiếng Trung) |
| Kiểm tra lại chiến lược | Phân tích kiểm tra lại chiến lược |
| Ma trận hoàn trả (%) | Biểu đồ nhiệt tỷ suất sinh lời (màu đỏ càng đậm thể hiện lỗ càng nhiều, màu xanh lá càng đậm thể hiện lãi càng nhiều) |
| Vốn cuối cùng ($) | Tổng số tiền cuối cùng (vốn là 10.000 U) |
| Khung thời gian (TF) | Khoảng thời gian (15p, 30p, 1h, 4h) |
| Leverage (Lev) là tỷ lệ cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp, tức là mức độ mà doanh | Bội số đòn bẩy (x0,5, x1,0, x2,0, x3,0, x5,0) |
| Ban đầu: 10k | Vốn gốc ban đầu (đường viền đứt nét màu đỏ) |
Trên trái & Trên phải (Biểu đồ nhiệt - Tỷ suất sinh lời):
Khu vực nguy hiểm (Đỏ/Nâu sẫm): Tập trung vào 15 mét Và 30 mét Chu kỳ ngắn như vậy. Đặc biệt khi kết hợp với đòn bẩy cao (x3.0, x5.0), vốn gần như bị mất trắng (-99%, -100%).
Khu Vàng (xanh lá đậm): Tập trung vào 4 giờ Chu kỳ.ETH là viết tắt của Hiệu suất trong chu kỳ 4 giờ đặc biệt ấn tượng, hầu như tất cả các khối đều là màu xanh lá.
Góc dưới bên trái & góc dưới bên phải (biểu đồ cột - vốn cuối cùng):
Đường nét đứt màu đỏ (10k): Đây là đường hòa vốn. Những cột dưới đường đỏ biểu thị lỗ, và những cột trên đường đỏ biểu thị lãi.
BTC so với ETH: Lưu ý góc dưới bên phải. Cột ETH 4 giờKhi bạn sử dụng x2.0 hoặc x3.0 Khi sử dụng đòn bẩy, cột vốn cực kỳ cao, vượt xa mức thể hiện của BTC, điều này chứng minh rằng trong xu hướng thị trường, độ biến động của ETH mang lại lợi nhuận vượt trội cao hơn.
1. Bài học đau đớn: 90% các thao tác đầu cơ ngắn hạn đều đang "tối ưu hóa ngược"
Dữ liệu tiết lộ một sự thật tàn khốc: Trên các chu kỳ trung bình và nhỏ (15 phút, 30 phút, 1 giờ), chiến lược MACD không chỉ không tạo ra lợi nhuận vượt trội (Alpha), mà ngược lại còn thua kém rất nhiều so với cách "giữ coin một cách ngu ngốc", do giao dịch quá mức và hao mòn.
1. "Vô ích" của chu kỳ 1 giờ của BTC
Hiệu suất chiến lượcLợi nhuận BTC 1 giờ x1.0 là +6%.
Hiệu năng cơ bảnLợi suất tích lũy tiền mặt BTC là +48,86%.
Phân tích sâu:
Trong phạm vi 1 giờ, bạn kiên trì theo dõi thị trường trong 5 năm, thực hiện giao dịch MACD cắt lên và cắt xuống hàng nghìn lần, nộp phí giao dịch khổng lồ cho sàn giao dịch, cuối cùng chỉ kiếm được 6%. Trong khi đó, nếu bạn không làm gì cả, bạn có thể kiếm được 49%.
Kết luận: Việc sử dụng chiến lược MACD trên chu kỳ 1 giờ thực chất là đang phá hủy giá trị. Bạn vừa thực hiện một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ, nhưng khi nhìn lại lợi nhuận thì lại chuyển từ dương sang âm (so với chi phí cơ hội).
2. Thất bại toàn diện của các đường ngắn (15 phút / 30 phút)
Tất cả các chiến lược: Tất cả đều thua lỗ hoặc cháy tài khoản.
Tiêu chuẩn so sánhSo với lợi nhuận dương +50% của việc nắm giữ tiền, chiến lược giao dịch ngắn hạn là -100% đòn đánh hủy diệt.
Phân tích nguyên nhân tử vong:
Tiếng ồnSự biến động ở cấp độ 15 phút chủ yếu là những bước đi ngẫu nhiên không có ý nghĩa.
Mài mòn tỷ lệLàm ăn thường xuyên với phí giao dịch và chênh lệch giá như mối mọt đang làm rỗng vốn của bạn.
Tâm lý sụp đổViệc cắt lỗ thường xuyên khiến hành vi giao dịch bị biến dạng.
Hai, Lợi nhuận vượt trội duy nhất trong 4 giờ
Chỉ khi chu kỳ được kéo dài đến 4 giờChỉ khi đó, chiến lược MACD mới thể hiện được khả năng đánh bại "giữ coin". Đây chính là ý nghĩa tồn tại duy nhất của giao dịch lượng hóa.
1. BTC 4 giờ: Chiến thắng kịch tính
MACD x1.0 (Chuyển nhượng): Lợi nhuận khoảng +96%.
Tiêu chuẩn tích trữ tiền tệ: +48,86%.
Lập luận thắng lợi:
MACD ở khung thời gian 4 giờ đã giúp BTC tránh được đợt giảm mạnh trong thị trường gấu (ví dụ như đợt giảm lớn năm 2022). Dù trong thị trường bò có thể bỏ lỡ một phần lợi nhuận ở đầu và cuối chu kỳ, nhưng lợi thế từ việc giữ rỗng lệnh để tránh rủi ro đã khiến nó cuối cùng vượt trội hơn so với việc nắm giữ cố định.
2. ETH 4 giờ: Sự áp đảo hoàn toàn
MACD x1.0 (Chuyển nhượng): Lợi nhuận khoảng +205%.
Tiêu chuẩn tích trữ tiền tệ: +53,00%.
MACD x3.0 (Bản đòn bẩy tối ưu): Lợi nhuận +552%.
Lập luận thắng lợi:
Xu hướng của ETH rất mạnh. Những người nắm giữ coin mặc dù đã tận hưởng đợt tăng giá, nhưng cũng phải chịu hoàn toàn mức sụt giảm 80%. Trong khi đó, chiến lược MACD trong thị trường giảm giá đã giữ chân không giao dịch, bảo toàn lợi nhuận, và trong đợt tăng giá tiếp theo đã tạo ra lợi nhuận kép. Lợi nhuận gấp 4 lần so với việc nắm giữ coin (205% so với 53%) đã chứng minh rõ giá trị to lớn của việc lựa chọn thời điểm giao dịch trên ETH.
Ba, Ý nghĩa thực sự của đòn bẩy: Làm tăng "tỷ lệ thắng" hay làm tăng "tính cờ bạc"?
Kết hợp với dữ liệu chuẩn, chúng ta có thể định nghĩa lại vai trò của đòn bẩy.
1. x2.0 - x3.0: Bí mật của khoảng vàng
BTC 4h x3.0 (+207%) so với BTC tích trữ (+48,86%):
Với đòn bẩy 3 lần, chiến lược đã làm tăng gấp 4 lần lợi nhuận. Đây là tỷ lệ khuếch đại lành mạnh, cho thấy chiến lược đã bắt được xu hướng thực sự, và đòn bẩy đã phát huy tác dụng như "đẩy thuyền xuôi dòng".
ETH 4 giờ x3.0 (+552%) so với ETH giữ coin (+53,00%):
Lợi nhuận đã được phóng đại lên 10 lần! Đây là màn trình diễn đỉnh cao của giao dịch định lượng — trên các tài sản có độ biến động cao, kết hợp với đòn bẩy hợp lý và chu kỳ chính xác, đã đạt được lợi nhuận nhảy vọt như một bước thăng cấp.
2. x5.0: "Lộn ngược" lợi suất
ETH 4 giờ x5.0 (+167%):
Lưu ý! Mặc dù nó đã vượt trội so với việc nắm giữ tiền (tăng 53%), nhưng nó远远落后 so với chiến lược sử dụng đòn bẩy thấp (tăng 552%).
Cảnh báoKhi bạn tăng đòn bẩy lên 5 lần, thực chất bạn đang làm việc cho sàn giao dịch (phí vốn cao) và đang đưa tiền cho thị trường (hao mòn do biến động cao). Bạn gánh chịu rủi ro mất trắng do thua lỗ, nhưng chỉ nhận được lợi nhuận khiêm tốn.
Bốn, Báo cáo "Ma trận Tử vong" của bạn (The Death Matrix)
Để khiến bạn từ bỏ, chúng tôi đã liệt kê ra các kết cục cuối cùng dưới những cấu hình khác nhau.
| Mục tiêu | Chu kỳ | Bội số đòn bẩy | trạng thái | Lợi suất cuối cùng | Đánh giá kết thúc |
| BTC | 15 mét | x5.0 | 💥 Sập tài khoản | -100% | Chết chắc rồi. Đó là trò cờ bạc thuần túy, phí giao dịch có thể nuốt chửng toàn bộ của bạn. |
| BTC | 15 mét | 1.0 | -73% | Tự sát từng chút một. Vô hình chung còn tệ hơn là gửi tiết kiệm vào ngân hàng. | |
| BTC | 1 giờ | 1.0 | +6% | Vất vả vô ích. Chạy theo tích trữ tiền ảo (tăng 49%), lãng phí 5 năm thanh xuân. | |
| BTC | 4 giờ | 1.0 | ✅ | +96% | Tuyệt vời. Chạy nhanh hơn gấp đôi trữ tiền, tâm lý ổn định. |
| BTC | 4 giờ | x3.0 | ✅ | +207% | Xuất sắc. Tối đa hóa lợi nhuận, rủi ro có thể kiểm soát được. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETH là viết tắt của | 15 mét | x5.0 | 💥 Sập tài khoản | -100% | Chết chắc rồi. Nạn nhân của giao dịch ồn ào. |
| ETH là viết tắt của | 1 giờ | 1.0 | ✅ | +172% | Được thôi. ETH biến động lớn, giao dịch ngắn hạn có thể kiếm được một chút, nhưng mệt. |
| ETH là viết tắt của | 4 giờ | 1.0 | ✅ | +205% | Tuyệt vời. Lợi nhuận gấp 4 lần so với việc tích trữ tiền, mà không cần thức khuya. |
| ETH là viết tắt của | 4 giờ | x3.0 | ✅ | +552% | Vua. Đây là khoảng giá huyền thoại của giao dịch định lượng. |
| ETH là viết tắt của | 4 giờ | x5.0 | ✅ | +167% | Vô dụng. Rủi ro tăng vọt, lợi nhuận lại giảm (phí vốn + hao mòn). |
5. Hướng dẫn ra quyết định cuối cùng: Bạn nên làm gì?
Dựa trên Giữ coin (+50%) Về mức điểm đạt chuẩn này, chúng tôi đưa ra lời khuyên chiến lược cuối cùng sau đây:
Nếu bạn không muốn vất vả / không có thời gian / tâm trạng kém:
Chiến lược: Giữ coin thuần (Buy & Hold) hoặc MACD 4h x1.0 (giao dịch spot).
Dự kiến: ~50% - 100% lợi nhuận.
Giá cả: Cần phải chấp nhận việc tài sản bị thu hẹp, nhưng điều này tốt hơn một vạn lần việc thao túng bừa bãi và mất tiền.
Nếu bạn muốn vượt mặt thị trường (BTC):
Chiến lượcMACD 4 giờ (x1.5 - x2.0).
Dự kiến~150% - 200% lợi nhuận.
Quan trọng: Phải cắt lỗ một cách nghiêm ngặt, chỉ giao dịch theo khung thời gian 4 giờ, tuyệt đối không xem khung 15 phút.
Nếu bạn đang theo đuổi lợi nhuận vượt trội (ETH):
Chiến lượcMACD 4 giờ (x2.0 - x3.0).
Dự kiến~400% - 550% lợi nhuận.
Quan trọngĐây là khu vực món tráng miệng lý tưởng nhất. Tận dụng tính biến động cao của ETH + đòn bẩy vừa phải.Hãy nhớ đừng vượt quá 3 lần.
Nếu bạn là một tay chơi / nhà đầu cơ ngắn hạn:
Chiến lượcMACD 15m/1h + x5.0 hoặc cao hơn.
Dự kiến:-100% (về số 0).
Cảnh báoDữ liệu chứng minh việc này không thể chạy nhanh hơn việc tích trữ tiền, thậm chí còn không bằng việc quyên tiền đi.
Kết luận chính
"Vì việc nắm giữ tiền mặt trong 5 năm chỉ mang lại lợi nhuận khoảng 50%, điều này ngược lại chứng minh giá trị của các chiến lược lượng hóa xuất sắc."
Tuy nhiên, giá trị này chỉ giới hạn ở cấp độ 4 giờ.
Dưới chu kỳ 1 giờ, mọi nỗ lực của bạn đều đang làm sai cách, thậm chí còn tốt hơn khi bạn nên nằm im không làm gì.
Chỉ khi bạn đứng ở điểm vàng giao nhau của 4H + 3x, bạn mới có thể thực sự chế nhạo những người "cầm cố".
(Dữ liệu trong bài viết này dựa trên kiểm tra lại lịch sử, không đại diện cho lợi nhuận trong tương lai. Thị trường có rủi ro, sử dụng đòn bẩy cần cẩn trọng.)