BlockBeats tin tức, ngày 5 tháng 6, Glassnode đăng bài cho biết, khi BTC phá vỡ vùng giá nhiều tháng và thử nghiệm mức đáy tháng 2, dữ liệu thị trường quyền chọn cho thấy nhiều tín hiệu phòng thủ đồng thời xuất hiện. Tỷ lệ biến động ẩn 1 tuần (IV) từng gần 60%, tăng mạnh so với khoảng 30% vào tuần trước, đồng thời tỷ lệ biến động dài hạn cũng tăng đồng loạt; độ lệch 25D (Skew) tăng mạnh, độ lệch 1 tuần từng đạt 30%, độ lệch 1 tháng tăng lên trên 23%, cho thấy nhu cầu bảo vệ chống giảm giá của thị trường tiếp tục gia tăng; phần trăm ưu đãi của quyền chọn mua bị xói mòn ở cả ngắn hạn và dài hạn, trong khi quyền chọn bán chiếm ưu thế trong dòng tiền trong 7 ngày qua, chiếm 31,5% khối lượng phí quyền chọn; IV 1 tháng tăng lên trên 40%, trong khi tỷ lệ biến động thực tế vẫn ở mức khoảng 35%, khiến phần bù rủi ro biến động mở rộng lên mức cao nhất trong vài tuần qua.
Ngoài ra, khu vực tập trung gamma âm lớn nhất nằm ở mức 65.000 USD, trong khi BTC hiện đang nằm trong dải gamma ngắn rộng, các hoạt động phòng hộ của nhà tạo lập thị trường có thể khuếch đại biến động giá. Glassnode kết luận rằng vị thế thị trường quyền chọn nhìn chung vẫn duy trì tư thế phòng thủ.