कॉरिडोर की कीमत लग चुकी है। टेक्सास हेज ट्विंस पूर्ण हो चुके हैं। स्ट्राइक 39.0 है। यही वह संख्या है जो ब्लूमबर्ग के मॉडल पर स्वैप को शून्य मूल्य देती है, और हम सटीक रूप से यह दर्शाते हैं कि इसे कैसे निकाला गया: DLIB स्थानीय वोलेटिलिटी मोंटे कार्लो, 20,000 पथ, IBIT/EWY सहसंबंध 0.34 पर कैलिब्रेट किया गया, सॉल्वर लक्ष्य कीमत शून्य → 39 वोल स्प्रेड। 👀 एक पंक्ति में ट्रेड: ऑप्शन बाजार कोरियाई इक्विटी अस्थिरता को $IBIT से 39 पॉइंट अधिक मूल्यांकित करता है। ELI5: इस रणनीति में भाग लेने वाले D2 उपयोगकर्ता 39 पर इस प्रीमियम को शॉर्ट करते हैं: लॉन्ग IBIT वास्तविक अस्थिरता, शॉर्ट EWY वास्तविक अस्थिरता, और किसी भी ऐसे विश्व की ओर पुनर्समायोजन पर भुगतान करते हैं, जहां बिटकॉइन अधिक अस्थिर संपत्ति हो। जो हर इतिहास की खिड़की में सच रहा है, लेकिन यह नहीं। हमने जनवरी 2024 में IBIT के सूचीकरण के बाद से हर दिन इसी सटीक लेन-देन को, समान स्ट्राइक और समान फ्लोर के साथ दोहराया है। औसत भुगतान > 40%। सबसे खराब खिड़की: -7.7%। पूरे चार्ट में केवल एक ही हानि की खिड़की है, जो आज समाप्त हुई। हम इस असामान्यता को इसके प्रमाणित चरम पर बेच रहे हैं। यही मुख्य बिंदु है। पूर्ण अवधि, सभी प्रारंभ में ज्ञात: एक वोल पॉइंट का स्प्रेड = NAV का 1%। सीढ़ी ही स्प्रेड है। NAV के -40% पर कठोर फ्लोर, डॉलर के सटीक समायोजन के साथ। 18 सितंबर तक 44 NYSE क्लोज़ स्थिरता, प्रकाशित स्क्रिप्ट में प्रत्येक तारीख सूचीबद्ध। निपटान 22 सितंबर USD में, किमची ट्विन के समान दिन। शुल्क: 0% प्रबंधन, 10% प्रदर्शन। आप कहीं और एक क्लिक में इस ट्रेड को नहीं कर सकते। विकल्प ISDA, प्राइम ब्रोकर, और 8-अंकीय न्यूनतम है। भविष्य प्रतिनिधि RWA डेरिवेटिव रणनीतियों का है। D2 पहले से ही वहाँ है। D2 को प्रतिक्रिया करने का स्वयं का जोखिम है।