Voici comment Long Term Capital et ses économistes lauréats du prix Nobel ont fait faillite. Les événements Black Swan ont tendance à présenter des queues de loi de puissance. Pour le bitcoin, sa propre existence constitue un black/grey swan, et toute son existence s'est déroulée en dehors du paradigme de l'hypothèse des marchés efficients, basé sur une dérive exponentielle et des résidus gaussiens/log-normaux. « Origine du bitcoin ~ Black/Gray Swan Évolution du bitcoin ~ Système à loi de puissance » Nous avons plutôt une structure à loi de puissance avec des résidus t-location-scale. Une fois qu'une log-périodicité avec plusieurs modes est appliquée, ainsi qu'éventuellement un comportement impulsionnel linéaire d'halving, les résidus deviennent proches de la distribution gaussienne.
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