Tinatandaan ng @zerufinance na ang mga leaderboard ng porsyento ng return ay karaniwang nagrerepord ng mas maliit na account, kung saan ang mga pinakamataas na trader ay karaniwang may halos isang-kalimang bahagi lamang ng karaniwang balanse ng iba pang aktibong wallet. Ang size-aware na pagkakasunod-sunod ng team ay nagtatangkang bigyan ng kredito ang malakas na return habang patuloy na isinasaalang-alang ang absolute na dolyar na resulta, upang hindi maging dominanteng maliliit na account lamang dahil sa mataas na porsyento. Ang pagbabagong ito ay kasama ang mga nakaraang natuklasan tungkol sa airdrop dumps at sybil patterns, kung saan ang mga wallet na may mababang engagement o extractive ay mas malamang na lumabas nang mabilis. Kasama ang mga obserbasyong ito, nagpapakita ito ng paulit-ulit na hamon sa pagsukat: ang raw volume, raw returns, at raw transaction counts ay bawat isa ay nakakapkuha ng iba’t ibang bahagi ng pag-uugali at maaaring maipaglaban o maipagpalit sa pamamagitan ng laki ng account. Ang paglalapat ng maraming dimensyon (temporal depth, quality filters, size normalization) ay tumataas ang computational at design complexity ngunit bumabawas sa pagkakabatay sa isang simpleng madaling manipulahin na istatistika. Ang mga protocol na gumagamit ng katulad na multi-factor screens ay kailangan pa ring i-validate ang mga threshold batay sa kanilang sariling historical recipient outcomes, dahil ang relatibong kahalagahan ng laki kumpara sa engagement ay maaaring magkaiba batay sa asset at market structure.