外匯期權交易台在德爾塔空間中運作，而非行權價空間。標準的到期報價包括 ATM 波幅、25-德爾塔風險反轉和 25-德爾塔蝶式價差，並可選 10-德爾塔翼部。行權價由這些支柱加上插值選擇推導而來。 MetaTrader 5 中常見的股權類工具通常從列示的行權價鏈和單利率 Black-Scholes 模型出發。但對於外匯而言，這忽略了市場報價慣例以及因利差所需的雙利率設定。 正確的實現應使用 Garman-Kohlhagen 模型，並將德爾塔視為一種慣例：即期對遠期德爾塔，以及調整期權費與未調整德爾塔。此慣例因貨幣對、期權費貨幣和期限而異，可能使 1 年期行權價偏移數十點甚至更多，卻不會引發明顯錯誤。 重建流程將風險反轉與蝶式價差轉換為翼部波幅，然後在該波幅下將每個支柱的德爾塔反推回其行權價。輸出... #MQL5 #MT5 #FXOptions #Strategy https://t.co/EvsjHZWVGJ