1/ 一個投資組合可以是維加值中性，但仍承擔顯著的波幅風險。為何？維加值衡量的是對隱含波幅的一階敏感度。它無法捕捉當

Menthor Q2026/09/20 15:56:06

1/ 一個投資組合可以是維加值中性，但仍承擔顯著的波幅風險。為何？維加值衡量的是對隱含波幅的一階敏感度。它無法捕捉當波幅變動時，該敏感度本身如何變化。這就是Volga的用武之地。https://t.co/sNlCtNRHz3

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