美國證券交易委員會（SEC）因 Situational Awareness 這家人工智能對沖基金上個月幾乎崩潰的交易行為，向多家華爾街大銀行發出傳票。美國銀行位列該基金最大的交易對手方之一。花旗銀行位列該基金最大的交易對手方之一。高盛位列該基金最大的交易對手方之一。根據監管文件，摩根大通亦位列該基金最大的交易對手方之一。調查人員要求提供特定交易的時間點，並索取有關借入資金的訊息，同時要求銀行保存與這家舊金山公司相關的所有記錄。三位了解此舉動的人士向《紐約時報》描述了這些要求。Situational Awareness 尚未被指控有任何不當行為。Situational Awareness 的發言人表示，對於獲利豐厚或出現劇烈回撤的知名基金而言，監管審查是可以預期的。該基金在高峰時期管理資產超過 300 億美元，並額外借入數百億美元。Leopold Aschenbrenner 約兩年前創立了該基金，他是一名 24 歲的前 OpenAI 研究員。今年三月，該基金持有 85 億美元的保護性看跌期權，但到六月三十日，這些期權已基本消失；截至六月三十日，該基金轉而持有 125 億美元的純多頭持倉。七月下旬，人工智能股票下跌，而該基金做空的傳統科技股則在該期間上漲，隨後引發保證金追繳，投資組合價值下跌約 67%。Citadel 以約 10% 的折扣收購了該基金的公開帳戶。礦業股佔該基金帳戶的四分之一，在最終的 13F 文件中，這些持倉達到 19.9 億美元。Core Scientific 領先於礦業股持倉，Riot Platforms 領先於礦業股持倉，IREN 領先於礦業股持倉。Citadel 後來透過近 100 筆區塊交易清理了礦業股的過剩頭寸。Jamie Dimon 本月警告稱，保證金債務已達歷史新高。SEC 的調查可能永遠不會形成案件，但所收集的文件可能顯示銀行在撤回信貸前，為這筆高度集中的 AI 投注提供了多久的資金支持。Situational Awareness 仍持有 Anthropic 的質押權益，Anthropic 正考慮公開上市，這項質押權益現已成為七月以來最清晰的倖存指標。銀行與 SEC 均拒絕置評。
美國證券交易委員會調查華爾街銀行涉及300億美元人工智能基金交易
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精華摘要
美國證券交易委員會（SEC）正在調查華爾街銀行，包括美國銀行、花旗、高盛和摩根大通，因其與位於舊金山的人工智慧基金 Situational Awareness 的交易往來，該基金曾持有 300 億美元資產。傳票針對交易時機、借入資金及相關記錄。該基金在七月底因保證金追繳和市場波動而下跌 67%。Citadel 以 10% 的折扣收購了其公開帳戶。交易員正在關注關鍵支撐位和阻力位，因為此事件的後續影響可能對人工智慧策略的風險報酬比造成衝擊。
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