3 ФОРМУЛИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НА POLYMARKET 1. Avellaneda-Stoikov — основа кожної квантової маркет-мейкінгової команди Ціна залишку: r = s - q x γ x σ² x (T - t) Оптимальний спред: δ = γσ²(T-t) + (2/γ) x ln(1 + γ/κ) Адаптовано для ринків прогнозів через логіт: logit(p) = ln(p / 1-p) 2. Емпіричний Келлі з Монте-Карло — визначення розміру позиції без руйнування Невиправданий Келлі припускає, що ви точно знаєте свою перевагу. Ви не знаєте. Запустіть 10 000 імітацій Монте-Карло. Спрямуйтесь на 95-й перцентиль зменшення. f_empirical = f_kelly x (1 - CV_edge) Висока невизначеність = агресивне зменшення розміру позиції. 3. VPIN — виявлення, коли на ринку присутні інформовані трейдери VPIN = |V_buy - V_sell| / (V_buy + V_sell) VPIN зростає: збільшуйте спреди. VPIN різко стрибає: виведіть котування повністю. Немає такого широкого спреду, який би міг захистити від повністю інформованого потоку. Повний розбір усіх 5 формул — у статті нижче👇
Поділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.