Що таке Смуги Боллінджера та як їх застосовувати в криптоторгівлі?

Все більше людей шукають способи інвестувати в активи, які мають певний імунітет до існуючого рівня інфляції, особливо в умовах сьогоднішньої нестабільності. Окрім золота, долара США (USD) та інших активів-тихої гавані, криптовалюти також привертають увагу трейдерів як можливість уникнути впливу інфляції. Проблема полягає в тому, що торгівля криптовалютою супроводжується високим рівнем ризику через значну волатильність ринку. 

 

А що, якби існував спосіб отримати інсайти щодо поточної волатильності ринку? Це дозволило б виміряти волатильність певної криптовалюти та визначити рівні входу та виходу. 

 

Трейдери криптовалют використовують різні технічні індикатори для прогнозування майбутньої динаміки цін. Одним із найбільш поширених і популярних технічних індикаторів є смуги Боллінджера. Вони обробляють волатильність ринку, визначають можливі рівні входу/виходу, аналізують тенденції ринку та забезпечують інформацію щодо стану перекупленості або перепроданості криптовалюти.

 

Давайте заглибимося в те, що можуть зробити смуги Боллінджера. Як вони розраховуються? Як їх правильно читати? І як вони застосовуються до різних торгових стратегій у криптовалютній торгівлі для виявлення можливостей спотової торгівлі?

 

Американський керівник активів і технічний аналітик Джон Боллінджер створив цей технічний індикатор і назвав його на честь себе у 1980 році. Смуги Боллінджера, скорочено BBs, є широко використовуваними у фінансових ринках. Їх основне призначення — вимірювання поточної і минулої волатильності ціни криптовалюти чи будь-якого іншого фінансового активу, включаючи акції, товари та форекс.

 

Індикатор BBs складається з трьох смуг, які працюють як показники волатильності і кількісно визначають відносно високі та низькі ціни криптовалюти порівняно з попередніми торгівлями. Волатильність вимірюється стандартними відхиленнями, які змінюються залежно від рівня волатильності. Розрив між смугами збільшується, коли ціна зростає, і зазвичай скорочується, коли ціна падає.

 

BBs мають три смуги або лінії: це верхня, середня і нижня. Середня смуга представляє просту ковзну середню, тоді як верхня і нижня смуги представляють два стандартних відхилення від середньої смуги. У загальному сенсі BBs надають уявлення про волатильність криптовалюти щодо періодичної норми.

 

Ось як можна додати смуги Боллінджера до графіку біржі KuCoin.

 

Крок 1: Вибір індикатора

Оберіть індикатор з доступних опцій на торговому графіку KuCoin.

 

 

Крок 2: Пошук смуг Боллінджера

Введіть "Bollinger Bands" у пошукове поле, і індикатор смуг Боллінджера з’явиться у списку.

 

 

Крок 3: Вибір смуг Боллінджера зі списку технічних індикаторів

Виберіть смуги Боллінджера зі списку технічних індикаторів, і вони автоматично застосуються до вашого графіка KuCoin.

 

 

• Середня смуга складається з простої ковзної середньої за N періодів.

• Верхня смуга визначається шляхом додавання K разів стандартного відхилення ціни криптовалюти до значення середньої лінії.

• Нижня смуга визначається шляхом віднімання K разів стандартного відхилення ціни криптовалюти від значення середньої лінії.

 

У більшості випадків параметри смуг Боллінджера встановлюються за замовчуванням як N = 20 і K = 2, але їх можна налаштувати відповідно до потреб трейдера. Ще одна цікава особливість смуг Боллінджера полягає у можливості змінювати значення "K" і замінювати SMA на EMA. Коли трейдер криптовалют застосовує цю формулу до графіка ціни KuCoin, графік приймає форму конверта або каналу. Це зображено на графіку нижче: 

 

 

Верхня, нижня та середня лінії

Верхня лінія відображає позитивне стандартне відхилення від SMA, а нижня лінія — негативне SMA. Вони зображені синім кольором і називаються верхньою та нижньою смугами. Середня лінія, показана вище червоним кольором, — це SMA, побудована на основі останніх 20 періодів. Закриття цін за попередні 20 періодів або свічок додається і ділиться на 20, як випливає з назви.

 

• Смуги стають ширшими, коли навколо SMA спостерігається більша волатильність. Коли волатильність зменшується, вони стискаються або наближаються один до одного та стають менш помітними.

• Інше, що можна визначити за допомогою смуг Боллінджера, — це зони перекупленості та перепроданості. Коли ціна досягає нових максимумів або мінімумів у межах смуг, а наступний новий максимум або мінімум виходить за межі смуги, існує ймовірність розвороту тренду.

• Зростання цін на криптовалюту іноді може перевищувати верхню смугу, а падіння цін — нижню. Це не обов'язково означає, що тренд одразу розвернеться. Однак у таких випадках смуги також можуть свідчити про продовження тренду.

• Ринок вважається таким, що рухається в діапазоні, коли ціна певної криптовалюти продовжує коливатися між верхньою та нижньою смугами. Ринок у діапазоні можна використовувати для визначення рівнів підтримки та опору цін.

• Криптовалюта перебуває в тренді, якщо її ціна постійно рухається вище середньої лінії смуг Боллінджера та протягом тривалого часу досягає верхньої смуги.

• Прорив очікується тоді, коли верхня та нижня смуги тривалий час значно наближаються одна до одної.

 

Важливо мати досвід у розпізнаванні різниці між сигналами на продовження і розворот тренду за допомогою смуг Боллінджера. Цей досвід можна набути лише через практику та аналіз індикаторів.

 

В основному стиль торгівлі трейдера визначає налаштування смуг Боллінджера. Рекомендовані налаштування для різних типів трейдерів виглядають так:

 

Денні трейдери: Трейдерам короткострокового стилю рекомендується встановити SMA у смугах Боллінджера на 10 періодів, а смуги — на 1,5 стандартних відхилення (SD).

 

Трейдери свінгу: Трейдерам середньострокового періоду рекомендовано встановити SMA на 20 періодів і SD на 2. Це також стандартні параметри для смуг Боллінджера на більшості платформ.

 

Трейдери позицій: Трейдерам довгострокового періоду рекомендовано використовувати 50 SMA як середню смугу, а для верхньої та нижньої смуг рекомендується встановити стандартне відхилення на рівні 2.5.

 

Як зазначено раніше, смуги Боллінджера можуть бути використані для визначення різних торгових сигналів. Тепер настав час розглянути, як їх використовують у криптовалютній торгівлі для пошуку прибуткових можливостей. Трейдери можуть застосовувати наступні методи, щоб отримати переваги від використання смуг Боллінджера:

 

Стратегія відскоку Боллінджера

Відскок Боллінджера — це найпростіша та найзрозуміліша торгова стратегія, що використовує смуги Боллінджера. Прості правила для впровадження цієї стратегії виглядають наступним чином:

 

• Виконуйте купівельну угоду щоразу, коли ціна торкається нижньої межі, і виконуйте коротку угоду або продаж щоразу, коли ціна торкається верхньої межі.

• Встановіть трейлінг-стоп на рівні 20 MA і змінюйте його щоразу, коли змінюється рухома середня.

• Коли ціна повернеться до 20 MA, негайно виходьте з ринку та закривайте свою угоду.

 

Розглянемо, наприклад, торговий графік KuCoin BTC/USDT. Коли BTC перетинає верхню смугу Боллінджера, криптоінвестори починають відкривати короткі позиції.

 

Так само, «бики» входять на ринок, коли ціна BTC пробиває нижню смугу Боллінджера.

 

 

Ось прості правила для використання стратегії відскоку смуг Боллінджера, які допоможуть вам здійснювати прибуткові угоди. Однак насправді ця стратегія є складнішою. Вона працює лише тоді, коли ринок рухається вбік або в межах діапазону, іншими словами, коли смуги протягом тривалого часу залишаються майже пласкими.

 

Водночас, якщо ринок є трендовим або смуги змінюють свою криву в позитивному чи негативному напрямку, використання цієї стратегії може призвести до значних втрат. Тому уникайте застосування стратегії відскоку Боллінджера на трендових ринках і використовуйте її лише на ринках без тренду.

 

Стиснення смуг Боллінджера: Виявлення нових трендів

Як вже зазначалося, смуги Боллінджера також можуть бути використані для визначення початку нового тренду. Таким чином, ця стратегія спрямована на виявлення нових рівнів тренду.

 

 

Правила також доволі прості:

 

• Зверніть увагу на тривалий період низької волатильності на ринку. Низька волатильність може бути визначена звуженням смуг.

• Тепер очікуйте періоду або свічки, яка закриється за межами смуг. Прорив може бути як вище, так і нижче смуг.

• Прорив відбувається тоді, коли смуги починають розширюватися.

• Це сигналізує про початок тренду. Після ідентифікації цього тренду відкрийте угоду у напрямку прориву.

• Якщо ціна пробиває верхню смугу, ви можете відкрити угоду на покупку.

• Якщо ціна пробиває нижню смугу, ви можете відкрити угоду на продаж.

 

Знаходження W-днів і M-піків

Окрім торгівлі на стиск і відскок, трейдери також можуть використовувати смуги Боллінджера для здійснення угод після виявлення W-днів і M-вершин на графіку цін криптовалюти. Ці патерни дуже легко знайти та використовувати у торгівлі. 

 

W-днища 

Виявити патерн W-днища на графіку цін може бути досить складно. Тому просте правило полягає в тому, щоб шукати подвійні днища. Перша низхідна свічка повинна закриватися за межами смуг Боллінджера, тоді як друге низьке значення завжди має залишатися всередині смуг Боллінджера.

 

 

Bitcoin сформував патерн W-днища або подвійного днища, як видно на денному графіку вище. Ймовірно, що відбудеться розворот, якщо ціна криптовалюти відскочить від другого низького рівня. У такому випадку трейдери можуть відкривати довгу або купівельну позицію на ринку.

 

M-вершини 

Коли ціни криптовалюти досягають високих рівнів, M-вершина є сигналом, що вказує трейдерам на необхідність шукати патерн. Щоб підтвердити M-вершину, потрібно переконатися, що перше високе значення знаходиться за межами смуг Боллінджера, а друге високе значення — всередині смуг Боллінджера.

 

 

Bitcoin сформував патерн «М-топ» або «подвійна вершина», що видно на денному графіку. Як тільки ви знайдете цей патерн, можна відкривати шорт-позицію або угоду на продаж. Це пов'язано з тим, що після цього, швидше за все, відбудеться можливий розворот тренду, як показано на графіку нижче.

 

Bollinger Bands — це чудовий технічний інструмент для визначення вигідних можливостей торгівлі. Важливо пам’ятати про інтерпретацію смуг, оскільки вони створюються відповідно до ринкових трендів. Їх значення може змінюватися залежно від трендових ринків або ринків з обмеженим діапазоном. Смуги не слід використовувати виключно для визначення зон перекупленості або перепроданості.

 

Для підтвердження цих сигналів рекомендується комбінувати їхні показники з іншими індикаторами. Вони добре працюють із RSI , Stochastic RSI та MACD. Їх широко застосовують для визначення точок входу та виходу з ринку. Досвідчені трейдери ніколи не покладаються лише на один індикатор і виконують угоди лише після підтвердження сигналів декількома індикаторами.