Diversifikasyon, finansın tek ücretsiz öğünüdür, hepsini yemek istiyoruz. "30 isim yeterlidir" ifadesi aslında korelasyon hakkında bir açıklamadır. İsimlerinizin korelasyonu 0,2 ise, otuz tanesi 4,4 bağımsız tahmine denk gelir ve 5'in ötesine geçmeden sonsuza kadar ekleyebilirsiniz. Hisse senedi portföyü için bu öğün erken biter, volatilite konusunda haklıdır. D2 platformunun amacı hisse senedi değil, stratejidir: farklı frekansları, varlıkları, görev tanımlarını ve risk seviyelerini diversifiye edin. Ekli ekran görüntüsü: bir sayfada USDC, altın, BTC, HYPE, ETH, küresel makro ve bir hisse senedi sepeti, risk Low'dan Degen'e kadar. Strateji korelasyonunu 0,05'e düşürün ve bu tavan 20 olur. On tanesi zaten 6,9'a denk gelir. Çoklu stratejiler de aynı nedenle 30. podda işe almayı durdurmez. Bu 0,05 hedefimizdir ve her şey birlikte düşerken bu değeri korumak gerçek görevdir. Ve bunların hepsi sadece volatilite. @RoniIsraelov, 1994-2019 yılları arasında rastgele 25 hisseden oluşan portföyler çalıştırdı (teşekkürler @choffstein). On'dan biri ortalamanın %36 veya daha fazlasının altında bitmişti. Harry, ücretsiz öğünü kendi riskinle reddet.