Raporlara göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, AI temelli hedge fonu Situational Awareness'ın geçen ay neredeyse çökmesini araştırmak amacıyla birkaç büyük Wall Street bankasına summon gönderdi. Düzenleyici kurum, fonun işlemlerini, kaldıraç kullanımını ve finansman bankaları ile olan iletişim kayıtlarını öğrenmek istiyor.
Temmuz'da teknoloji hisselerindeki gerilemeden dolayı pozisyonlar zorla kapatıldı.
Bu soruşturma, Temmuz'da teknoloji hisselerindeki hızlı düşüşün ardından gerçekleşti. Situational Awareness, o satış dalgasında ciddi zarar gördü ve varlıkları yaklaşık 45 milyar dolardan yaklaşık 10 milyar dolara düştü.
Bu fon, eski OpenAI araştırmacısı Leopold Aschenbrenner tarafından yönetiliyor ve portföyü halka açık hisse senetlerinden oluşuyor; pozisyonlar yoğun ve kaldıraç oranı yüksek. Haberde, portföyün SK Hynix ve CoreWeave içermesi belirtiliyor. Kayıpların genişlemesiyle birlikte birçok ana broker marjin çağrısında bulundu ve fon zorunlu olarak pozisyonlarını büyük ölçüde azalttı.
Belge, Goldman Sachs gibi ana finans kurumlarını içermektedir.
Reuters'in bilgili kaynaklara dayanarak bildirdiğine göre, mahkeme emri alan kurumlar arasında Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup ve Bank of Amerika yer alıyor. Düzenleyici kurum, bu bankalardan fonla ilgili işlemler, finansman ve iletişim bilgilerini istiyor.
Goldman Sachs yorum yapmaktan kaçındı. CNBC, yanıt almak için JPMorgan Chase, Citigroup ve Bank of America ile iletişime geçti.
Citadel, bazı pozisyonları indirimli olarak devralıyor
Fonun zorla pozisyon kapatılmasının ardından, Ken Griffin’in altında çalışan çok stratejik hedge fonu Citadel, ilgili pozisyonları %10 civarında bir indirimle satın aldı. Griffin, geçen Cuma günü yatırımcılara gönderdiği mektupta, Citadel’in bu portföyle ilgili yaklaşık %80 risk maruziyetini çözdüğünü belirtti.
Ayrıca, SK Hynix ve CoreWeave'nin ardından bir iyileşme gösterdiği bildirildi.
Düzenleyici soruşturmaların her zaman yasal uygulamaya işaret etmediği unutulmamalıdır.
Rapor, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bu bilgileri talep etmesinin, bankanın veya Situational Awareness'ın yanlış davranışta bulunduğu anlamına gelmediğini belirtiyor. Bu tür araştırmalar, takip eden bir yasal eylem olmadan da sona erebilir.
Situational Awareness, yüksek profilli, önemli getiri veya büyük çekilişlere sahip fonların denetlenmesinin beklenen bir şey olduğunu belirtti. Fon, yüksek düzeyde düzenlenmiş bir sektörde bulunduğunu ve tüm düzenleyici gerekliliklere tam olarak uyacağını ifade etti.