Розничные направления часто сосредоточены на прогнозировании движений цен, оставляя экспозицию макро-сюрпризам. Распространённым решением является использование корреляции между парами, но сама по себе корреляция не является торговой. Активы могут оставаться высоко коррелированными, в то время как спред продолжает расширяться, вызывая устойчивые просадки. Институциональный стат-арб фокусируется на кointеграции и нейтральной позиции по рынку, где ожидается, что спред между связанными активами будет возвращаться к среднему значению. Практическая реализация заключается в отслеживании Z-счета спреда, а не в прогнозировании направления. Основные механизмы: логарифмический спред через ln(A) минус ln(B) для нормализации масштаба и различий в волатильности, скользящий Z-счет для количественной оценки отклонения в стандартных отклонениях и синхронизация временных рядов для выравнивания обоих инструментов даже при наличии пробелов в данных брокера. Исполнение: выберите кointегрированную пару, дождитесь экстремального Z-счета... #MQL5 #MT5 #StatArb #Indicator https://t.co/q043ec119X