Обратите внимание... #BTC опционы 1D 25Δ Skew снова подошли к -10... Опять нужно будет рисовать дверь вниз? Кратко: за последние 3 месяца каждый раз, когда этот индикатор достигал экстремально низких значений, цена в дальнейшем падала (см. рис. 2) Детали: В течение последней недели я изучал этот 25Δ Skew на laevitas. Основная формула выглядит так: Нормализованный Skew = (IV_25Δ Put - IV_25Δ Call) / IV_ATM Ранее объяснение и исследование можно найти в цитированных постах, здесь не буду повторяться. Недавно, как и на этой неделе, в субботу наблюдался очень скучный боковой тренд. Но в этом спокойствии 1D 25Δ Skew внезапно упал до -10... Результат известен: в воскресенье цена упала с 90k до 88k. Потом в понедельник отскочила до 90k, а затем продолжила падение до 85k. (Падение с 90 до 85k в понедельник может быть не связано, но падение с 90 до 88k в воскресенье имеет сильную корреляцию) Сегодня история повторяется: в скучном боковике 1D 25Δ Skew снова тихо упал до -13 (см. синий круг на рис. 1) (Логика падения 25Δ Skew см. в цитированных постах) Возможно, это снова предвещает новую волну падения? Если так, то я провёл бэктест за последние 3 месяца (включая период с 11 октября до настоящего времени) Действительно, сильная корреляция. См. рис. 2 (Обратите внимание, что данные на laevitas имеют интервал в 4 часа, поэтому на рис. 2 некоторые пики не доходят до -10, а находятся около -6, но это не влияет на результат бэктеста) В общем, вывод: За последние 3 месяца, когда 1D 25Δ Skew резко падал, цена в дальнейшем шла вниз. Когда он резко рос до пиков, цена также шла вверх. Вы можете сами свериться с рис. 2...