Em 6 de maio, o BTC atingiu US$ 83 mil, seu nível mais alto desde o final de janeiro, com o risk reversal de 1 semana e delta 25 mostrando puts negociando a um premium modesto de 0,45 pontos de volatilidade sobre calls, enquanto o de 1 mês estava em -1,6 vols. Desde então, ambos os prazos tenderam para baixo, pois o BTC não conseguiu sustentar sua alta, alcançando -9,5 e -7,5 vols, respectivamente, níveis não vistos desde o início de abril, à medida que o BTC caiu abaixo de US$ 78 mil. As puts estão atualmente negociando a um premium de 7,5 e 7,3 pontos de volatilidade sobre as calls nos prazos de 1 semana e 1 mês, respectivamente, com o skew RR permanecendo negativo em todos os prazos.