Perdagangan sistematis bukan tentang meramal lilin seterusnya. Ia tentang menentukan peraturan, menguji mereka dengan jujur, dan baru kemudian mengalokasikan modal. Bahagian yang sukar jarang merupakan idea. Ia adalah pengesahan: • Pembahagian dalam-sampel berbanding luar-sampel • Kos transaksi, slippage dan kadar pendanaan yang benar-benar sepadan dengan keadaan sebenar • Bias kelangsungan hidup dan bias melihat ke depan telah dikeluarkan • Prestasi di sepanjang pelbagai rezim pasaran, bukan hanya yang kelihatan baik dalam ujian belakang AI boleh menghasilkan hipotesis lebih pantas daripada sebelum ini, tetapi ia tidak memperbaiki secara ajaib ujian yang dibina dengan buruk. Kelebihan masih datang dari proses. Programme yang menghargai kerja yang boleh diperbanyak, andaian yang didedahkan dan bahkan keputusan negatif berbanding lengkung ekuiti yang menarik adalah berguna. Selebihnya hanyalah kandungan. Jika anda sedang memohon atau sudah membina dalam ruang ini, apakah mod kegagalan ujian belakang yang paling biasa anda masih lihat?