Laporan menyatakan bahawa SEC telah mengeluarkan panggilan kesaksian kepada beberapa bank besar Wall Street untuk menyiasat kejadian hampir runtuhnya dana hedging bertema AI, Situational Awareness, bulan lepas. Pihak pengawas ingin memahami transaksi dana tersebut, penggunaan leverage, serta rekod komunikasi dengan bank pembiayaan.
Posisi dipaksa ditutup setelah saham teknologi jatuh pada Julai
Penyiasatan ini berlaku selepas penurunan pantas saham teknologi pada bulan Julai. Situational Awareness mengalami kesan teruk semasa penjualan itu, dengan asetnya dilaporkan merosot daripada sekitar US$45 bilion kepada sekitar US$10 bilion.
Dana ini dipimpin oleh penyelidik OpenAI sebelumnya, Leopold Aschenbrenner, dengan portofolio terutama terdiri daripada saham yang disenaraikan secara awam, dengan fokus tinggi dan penggunaan leverage yang tinggi. Laporan menyebutkan bahawa portofolionya termasuk SK Hynix dan CoreWeave. Selepas kerugian membesar, pelbagai broker utama memicu permintaan margin tambahan, menyebabkan dana terpaksa mengurangkan posisi secara besar-besaran.
The subpoena involves major financing institutions such as Goldman Sachs.
Menurut Reuters yang mengutip sumber yang berpengetahuan, institusi yang menerima panggilan mahkamah termasuk Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, dan Bank of America. Pihak pengawas ingin mendapatkan maklumat berkaitan perdagangan, pembiayaan, dan komunikasi dana tersebut daripada bank-bank ini.
Goldman Sachs menolak membuat komen. CNBC menyatakan telah menghubungi JPMorgan Chase, Citigroup, dan Bank of America untuk mendapatkan respons.
Citadel membeli sebahagian posisi dengan diskaun
Selepas dana dipaksa menutup posisi, Citadel, dana hedge strategi pelbagai milik Ken Griffin, membeli posisi berkaitan dengan diskaun, yang dilaporkan sekitar 10%. Dalam surat kepada pelabur pada Jumaat lepas, Griffin menyatakan bahawa Citadel telah mengurangkan penglibatan risiko berkaitan portfolio ini sebanyak 80%.
Laporan itu juga menyatakan bahawa SK Hynix dan CoreWeave kemudian telah pulih.
Siasatan pengawasan tidak semestinya menunjukkan tindakan penegakan undang-undang
Laporan tersebut menunjukkan bahawa pengambilan maklumat oleh SEC kali ini tidak bermakna bahawa bank atau Situational Awareness telah dikenal pasti melakukan tingkah laku yang tidak betul. Siasatan sebegini juga boleh berakhir tanpa tindakan penegakan lanjut.
Situational Awareness menyatakan bahawa ia tidak mengejutkan bahawa pihak berkuasa mengkaji dana yang terkenal, memberi pulangan tinggi, atau mengalami penarikan besar. Dana tersebut menyatakan bahawa ia berada dalam industri yang sangat diatur dan akan bekerjasama sepenuhnya dengan keperluan pengawasan.