Ujian Semula MACD Menunjukkan Strategi 4H Lebih Baik Daripada HODL dalam Analisis Kripto 5 Tahun

Penulis:Michel Athayde

Amaran: Ini adalah satu "laporan" yang akan membangunkan anda.

Adakah anda juga pernah mengalami ilusi ini:

• "4 jam terlalu lambat, saya mahu membuat dagangan jangka pendek dalam 5 minit, 1% faedah berganda sehari, setahun sahaja boleh jadi orang paling kaya di dunia."

• "Saham tunai mengambil masa terlalu lama, saya akan guna 3 hingga 5 kali ganda, selagi arah betul, keuntungan yang diperoleh adalah beberapa kali ganda daripada orang lain."

Untuk mengesahkan "impian kaya mendadak" ini, kami bukan sahaja membuat backtest selama 4 jam, malah kami juga mengeluarkan 15 minit (15m), 30 minit (30m), 1 jam (1H) untuk "dihukum mati" sepenuhnya;

Kami bukan sahaja memeriksa harga semasa, tetapi juga mensimulasikan kesudahan sebenar daripada kewangan 200% (2x), 300% (3x), 500% (5x) dalam keadaan ekstrem.

Kesimpulan yang sangat kejam:Jika tiada leverage, kita membuang masa selama 5 tahun ini, 90% orang tidak mampu menyaingi "menyimpan koin mudah".

Data asas: Garis lulus yang anda perlu kalahkan

Sebelum menilai apa-apa strategi, kita mesti melihat berapa banyak yang boleh diperoleh daripada "menyelamatkan diri" dahulu. Berdasarkan data pasaran 5 tahun lepas:

• BTC Cash Asli:+48.86%

• ETH Tunai Murni: +53.00%

  (Nota: Ini bermakna jika anda membeli dan memadamkan aplikasi 5 tahun yang lalu, anda kini mempunyai keuntungan kira-kira 50%. Ini adalah "garisan lulus" yang strategi perlu kalahkan.)

Ringkasan Data Strategi MACD

Saya telah menguji semula keputusan MACD untuk BTC/ETH dalam tempoh 5 tahun lepas pada pelbagai tempoh dan juga tahap dawai yang berbeza:

1. Kiri Atas & Kanan Atas (Peta Haba - Kadar Pulangan):

   • Zon Bahaya (Merah/Orange Tua): Khususkan perhatian kepada 15m dan 30m Kitar pendek ini. Khasnya apabila ditambahkan dengan tuas tinggi (x3.0, x5.0), dana hampir sifar (-99%, -100%).

   • Zon Emas (Hijau Tua): Khususkan perhatian kepada 4 jam Kitaran.ETH bermaksud Kinerja terutamanya menonjol dalam tempoh 4h, hampir kesemua blok adalah berwarna hijau.

2. Kiri Bawah & Kanan Bawah (Carta Rod - Jumlah Akhir):

   • Garis putus-putus merah (10k): Ini adalah garis pulang modal. Tiang yang berada di bawah garis merah bermaksud rugi, manakala yang berada di atas garis merah bermaksud untung.

   • BTC melawan ETH: Perhatikan sudut kanan bawah. tiang 4 jam ETHapabila anda menggunakan x2.0 atau x3.0 Apabila menggunakan leverage, tiang dana sangat tinggi, jauh melebihi prestasi BTC, yang mengesahkan bahawa keanjalan ETH membawa pulangan lebih tinggi dalam keadaan trend.

Satu: Pengajaran Yang Menyayat Hati - 90% Operasi Jangka Pendek Adalah "Pengoptimuman Negatif"

Data menunjukkan fakta yang kejam: dalam kitaran sederhana hingga sederhana (15m, 30m, 1h), strategi MACD bukan sahaja tidak mencipta keuntungan luar biasa (Alpha), malah jauh kalah berbanding "menyimpan kripto secara sengaja" disebabkan oleh perdagangan berlebihan dan kehausan.

1. "Bekerja Keras Tanpa Tujuan" pada Kitaran 1 Jam BTC

• Kinerja Strategi: BTC 1 jam x1.0 kadar pulangan ialah +6%.

• Prestasi Asas: Kadar pulangan simpanan BTC tunai ialah +48.86%.

• Analisis mendalam:

  Dalam tempoh 1 jam, anda sengaja memerhati carta selama 5 tahun, melakukan transaksi ribuan kali dengan tanda silang emas dan mati MACD, membayar yuran komisen yang besar kepada bursa, akhirnya hanya mendapat keuntungan 6%. Manakala jika anda langsung tidak melakukan apa-apa, anda boleh mendapat keuntungan 49%.

  Kesimpulan: Menggunakan strategi MACD dalam tempoh 1H sebenarnya merosakkan nilai. Anda melakukan pelbagai tindakan secara hebat, tetapi apabila melihat pulangan, ia bertukar daripada positif kepada negatif (berbanding kos peluang).

2. Kekalahan keseluruhan untuk jangka pendek (15m / 30m)

• Semua polisi: Kehilangan semua atau melanggar kegagalan.

• Bandingkan PiawaianBerbanding dengan +50% pulangan positif melalui pegangan k cripto, strategi jangka pendek pula ialah -100% pukulan memusnahkan.

• Analisis sebab kematian:

  • Bising: Kebanyakan pergerakan pada tahap 15m adalah langkah rawak yang tidak bermakna.

  • Kusyen kadarYuran dan slippage yang kerap berlaku ketika membuka kedudukan, seperti anai-anai yang memakan modal.

  • Kecacatan mentalKerana kekerapan berhenti kerugian menyebabkan perubahan bentuk operasi.

Dua. Kelebihan unik: "Keuntungan lebih" dalam kitaran 4 jam

Hanya apabila tempoh diperpanjangkan kepada 4 jamHanya pada masa itu strategi MACD menunjukkan keupayaannya untuk mengatasi "menyimpan syiling". Ini adalah satu-satunya kepentingan perdagangan kuantitatif wujud.

1. BTC 4h: Kemenangan yang Dramatik

• MACD x1.0 (Cash): Pendapatan kira-kira +96%.

• Asas Menyimpan Kripto: +48.86%.

• Logik kemenangan:

  MACD berjaya membantu BTC mengelakkan gelombang jatuh utama dalam pasaran bearish yang teruk (contohnya jatuh besar pada tahun 2022) pada tahap 4H. Walaupun sedikit keuntungan di bahagian permulaan dan akhir pasaran bull telah terlepas, kelebihan daripada tidak memegang aset semasa mengelakkan risiko akhirnya membolehkannya memenangi prestasi berbanding hanya memegang saham secara tetap.

2. ETH 4 jam: Tindasan yang mutlak

• MACD x1.0 (Cash): Pendapatan kira-kira +205%.

• Asas Menyimpan Kripto:+53.00%

• MACD x3.0 (Guna Gear Terbaik): Pendapatan +552%.

• Logik kemenangan:

  ETH mempunyai kecenderungan yang sangat kuat. Walaupun para hodler menikmati kenaikan harga, mereka juga mengalami keseluruhan penurunan sebanyak -80%. Manakala strategi MACD tidak memegang sebarang aset semasa pasaran bearish, memelihara keuntungan dan memanfaatkan faedah ganda semasa kitaran pasaran bullish seterusnya. Keuntungan sebanyak 4 kali ganda berbanding hodler (205% berbanding 53%) membuktikan nilai pentingnya memilih masa yang sesuai dalam ETH.

Tiga. Makna Sebenar Leverage: Meningkatkan "Kemungkinan Kemenangan" atau Meningkatkan "Sifat Judi"?

Dengan mempertimbangkan data asas, kita boleh menentukan semula peranan tuas.

1. x2.0 - x3.0: Rahsia Kawasan Emas

• BTC 4h x3.0 (+207%) berbanding BTC hodl (+48.86%):

  Dengan tuas kewangan 3 kali ganda, strategi telah meningkatkan pulangan sebanyak 4 kali ganda. Nisbah penguatkuasaan yang sihat ini menunjukkan strategi tersebut menangkap trend yang sebenar, dan tuas kewangan memainkan peranan "membantu arus yang mengalir".

• ETH 4 jam x3.0 (+552%) berbanding ETH hodl (+53.00%):

  Keuntungan diterokai 10 kali ganda! Ini adalah prestasi terbaik dalam perdagangan kuantitatif - dengan aset yang mempunyai volatiliti tinggi, bersama dengan tujuan leverage yang wajar dan kitaran yang betul, keuntungan yang melangkaui tahap kelas telah dicapai.

2. x5.0: "Ketidakhadiran" Kadar Pulangan

• ETH 4 jam x5.0 (+167%)：

  Perhatikan! Walaupun ia mengatasi pegangan koin (+53%), tetapi jauh kalah dari strategi dengan leverage rendah (+552%).

• AmaranApabila anda menaikkan level tuas kepada 5 kali ganda, sebenarnya anda sedang bekerja untuk bursa (yuran kewangan yang tinggi) dan memberi wang kepada pasaran (kerosakan fluktuasi yang tinggi). Anda menanggung risiko kemusnahan akibat margin yang menyebabkan kehilangan semua modal, tetapi hanya mendapat pulangan biasa-biasa sahaja.

Empat. Laporan "Matriks Kematian" (The Death Matrix) kamu

Untuk meyakinkan anda, kami telah menyenaraikan kesudahan akhir di bawah konfigurasi yang berbeza.

Lima. Panduan Keputusan Akhir: Apakah Yang Anda Patut Lakukan?

Berdasarkan Menimbun kripto (+50%) Sekarang, kami memberi cadangan strategi akhir:

1. Jika anda tidak mahu repot / tiada masa / keadaan mental buruk:

   • Strategi: Stok sahaja (Buy & Hold) atau MACD 4h x1.0 (Tunai).

   • Jangka harapan~50% - 100% pulangan.

   • Harga: Anda perlu menahan kemerosotan aset, tetapi ini jauh lebih baik beribu-ribu kali ganda daripada membuat keuntungan melalui operasi yang tidak terkawal.

2. Jika anda mahu mengatasi pasaran (BTC):

   • Strategi: MACD 4 jam (x1.5 - x2.0)

   • Jangka harapan~150% - 200% pulangan.

   • Kunci: Kena pastikan untuk menetapkan stop loss dengan ketat, hanya gunakan carta 4H, jangan sesekali tengok carta 15m.

3. Jika anda mengejar keuntungan berlebihan (ETH):

   • Strategi: MACD 4h (x2.0 - x3.0)

   • Jangka harapan~400% - 550% pulangan.

   • KunciIni adalah kawasan pencuci mulut terbaik. Memanfaatkan volatiliti ETH yang tinggi + leverage sederhana.Jangan lupa jangan melebihi 3 kali ganda.

4. Jika anda seorang penjudi / spekulator jangka pendek:

   • Strategi: MACD 15m/1h + x5.0 atau lebih tinggi.

   • Jangka harapan:-100% (Kembali ke sifar).

   • AmaranData membuktikan bahawa ini tidak mampu menyaingi memegang kripto, malah lebih baik daripada mendermakan wang.

Kesimpulan utama

"Kerana hanya mendapat pulangan sekitar 50% melalui pegangan tunai selama 5 tahun, ini justru membuktikan nilai strategi kuantitatif yang cemerlang."

Namun, nilai ini hanya terhad kepada tahap 4 jam.

Dalam tempoh kurang daripada 1 jam, semua usaha anda sebenarnya memburukkan keadaan, lebih baik biarkan sahaja perkara itu berlalu.

Hanya dengan berdiri di titik emas salib 4H + 3x, barulah anda benar-benar boleh memandang rendah orang-orang yang "menahan saham mati" itu.

(Kandungan data dalam artikel ini berasaskan pengujian semula sejarah, dan tidak mewakili pulangan masa depan. Pasaran mempunyai risiko, gunakan leverage dengan berhati-hati.)