方向は正しいのに、注文で損をしてしまうこともある。その際は流動性を確認してみよう。 この流動性チェックのプロンプトは、米国株や暗号資産のスキャルピングに従事している方にお勧めです。私は、このアプローチが非常に実用的だと感じます——注文を出す前に、注文簿が自分のポジションをどれだけ受け入れられるかを確認するのです。 このチェックでは、買値・売値のスプレッド、注文簿の深さ、注文キャンセルの変化、片側の約定状況を確認し、市場が通常、逼迫している、あるいは大口注文で簡単に押し込まれる状態かを判断します。さらに、資金フローとポジションデータを組み合わせて、取引量は活発だが実際の受皿が薄くなっている状況を見抜きます。 これらのチェック結果は、最終的に具体的な行動に結びつけられます：ポジションを縮小すべきか？成行注文でスリッページが大きくなりすぎないか？ストップロスが簡単にトリガーされる位置に設定されていないか？ 私が特に気に入っているのは、反証を積極的に探すよう求めている点です。どのような状況なら自分の判断が覆されるのかを明確に述べることで、わずかな異常をもって「流動性危機」と叫ぶことを防ぎます。 Codex や Claude Code に研究プロセスを任せることも可能ですが、注文簿やオプションのデータは事前に接続しておく必要があります。データが取得できない場合は空欄のままにしておき、AI が数本のローソク足だけで「資金が撤退している」という報告を勝手に作成しないようにしましょう。