Postingan
avatar
BlockFrontier

Jika Anda melihat dalam DIA's FiltersBlockService di repositori GitHub, ada detail matematis halus yang menjelaskan mengapa feed $DIA tahan terhadap lonjakan wash-trading: Perbedaan antara VWAP standar dan VWAPIR DIA (Volume Weighted Average Price dengan Pembersihan Interquartile Range). Dalam VWAP naif, jika penyerang melakukan wash trade besar-besaran dengan harga ekstrem, bobot volume yang sangat besar akan menarik seluruh rata-rata bersama dengannya. DIA membalik urutan operasinya: 1. Pertama, semua transaksi yang tercatat dalam jendela (misalnya, 120 detik, seperti dalam MEDIR-120) dilewatkan melalui filter Interquartile Range (IQR). 2. Ekstrem harga 25% teratas dan 25% terbawah dihilangkan, sehingga tersisa hanya dua kuartil tengah (himpunan F). 3. Baru kemudian rumus VWAP diterapkan: VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) untuk i ∈ F Hilangkan outlier terlebih dahulu. Beri bobot volume kedua. @DIAdata_org

coin
DIA/USDT
0,146
+0,68%

Konten ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Konten dapat mencakup wawasan pihak ketiga, konten bersponsor, atau materi promosi yang mana kreatornya mungkin menerima kompensasi. Tidak ada dari umpan ini yang merupakan saran investasi atau jaminan imbal hasil. Anda sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keputusan investasi Anda sendiri. Selalu lakukan riset mandiri dan berhati-hati sebelum trading. Kami tidak menjamin keakuratan informasi pihak ketiga dan tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan. Kinerja di masa lalu bukan menunjukkan hasil di masa depan. Silakan lihat Ketentuan Komunitas dan Pernyataan Pengungkapan Risiko untuk detail selengkapnya.

avatarPosting balasan Anda

Komentar