Vous essayez d'acheter un actif pendant une hausse du marché. Votre application affiche 100 $, mais au moment où la transaction est confirmée, le prix réel est déjà de 104 $. Ce écart est à l'origine des échecs de trade, du slippage et de la perte de capital, et il se produit parce que la plupart des sources de prix onchain se mettent à jour plus lentement que le marché ne bouge réellement.
Subzero Labs licence le flux d'équités EDGX de la CBOE pour combler cet écart. Rialo fournit désormais des prix en temps réel, au meilleur niveau du carnet, pour 9 500 instruments cotés en utilisant les données de la CBOE. Pas une mise à jour retardée de l'oracle toutes les quelques secondes. Le même flux utilisé par les équipes de trading institutionnel pour évaluer les prix en temps réel.
Ade Adepoju a expliqué pourquoi cela compte pour l'écosystème en construction : des données de marché fiables sont le pouls dont les développeurs ont besoin pour construire des produits financiers qui fonctionnent vraiment dans des conditions de marché réelles, et pas seulement dans des conditions calmes. Un protocole de prêt calculant la valeur des collatéraux, un actif synthétique suivant un indice, une plateforme de dérivés tarifant des options : tous ces systèmes échouent silencieusement lorsque le flux de prix sous-jacent retarde même quelques secondes par rapport au marché pendant une période de volatilité.
@RialoHQ prépare le lancement du mainnet cette année autour de ce type d'infrastructure : des dizaines d'applications validées couvrant les marchés privés de la fintech, du trading et du crédit institutionnel, construites sur une fidélité des données que la plupart des chaînes n'ont jamais eue accès. Le problème du slippage n'est pas un simple désagrément UX. C'est la raison pour laquelle les applications financières sérieuses n'ont pas encore migré sur chain. Les données institutionnelles en temps réel constituent la première vraie réponse à ce problème.