UNE CHAÎNE D'OPTIONS SUR LE S&P 500 PEUT ÊTRE TRANSFORMÉE EN UNE CARTE 3D MONTRANT OÙ LE MARCHÉ PRICIE LE PROCHAIN MOUVEMENT. Un graphique classique montre où le prix est déjà passé. Cette vidéo utilise les prix des options sur plusieurs prix d'exercice et dates d'expiration pour extraire une distribution de probabilité implicite du marché concernant ce qui va suivre. Chaque contrat contient des informations sur le temps, la volatilité et le niveau de prix que les traders sont prêts à payer pour une protection ou une exposition autour de ce niveau. En combinant ces contrats, la surface 3D révèle quelles fourchettes futures du S&P 500 présentent actuellement une probabilité implicite plus élevée. Ce n'est pas une prévision secrète des institutions. C'est le prix en temps réel du marché pour l'incertitude, et il change à chaque modification de la chaîne d'options. L'article ci-dessous explique la logique. La vidéo rend la distribution visible. Les objectifs de prix sont des opinions. Les probabilités implicites sont intégrées dans les transactions.
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