Les desks d'options FX opèrent dans l'espace delta, pas dans l'espace strike. Les cotation standard par échéance sont la volatilité ATM, la risk reversal à 25 delta et le butterfly à 25 delta, avec des ailes optionnelles à 10 delta. Les strikes sont dérivés de ces piliers plus un choix d'interpolation. Les outils de type equity dans MetaTrader 5 commencent généralement par des chaînes de strikes listées et le modèle Black-Scholes à un seul taux. Pour les FX, cela ignore à la fois les pratiques de cotation du marché et le cadre à deux taux requis pour la carry. Une implémentation correcte utilise Garman-Kohlhagen et traite le delta comme une convention : delta spot contre delta forward, et premium-adjusté contre non-adjusté. La convention varie selon la paire, la devise du premium et la maturité, et peut décaler les strikes 1Y de dizaines de pips ou plus sans déclencher d'erreurs évidentes. Le pipeline de reconstruction convertit RR/BF en volatilités d'ailes, puis résout chaque delta du pilier pour retrouver son strike à cette volatilité. Output... #MQL5 #MT5 #FXOptions #Strategy https://t.co/EvsjHZWVGJ
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