👀 Vous avez déjà acheté une option, deviné la bonne direction... et vous êtes quand même resté perplexe face à un résultat à peine visible ? La structure des termes de la IV montre comment la volatilité implicite évolue selon les différentes dates d'expiration : Considérez chaque date d'expiration comme ayant son propre prix pour l'incertitude. Une IV à court terme supérieure à la IV à long terme ? Le marché facture davantage les mouvements des prochains jours. Une IV à long terme supérieure à la IV à court terme ? Plus d'incertitude est intégrée pour les périodes plus éloignées. Une courbe presque plate ? Aucune date d'expiration ne comporte un premium de volatilité significativement plus élevé. Avec les options sur $BTC, la direction n'est qu'une partie de l'opération.
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