Selon Mars Finance, Ryan Yoon, chercheur chez Tiger Research, a publié le rapport final de sa série sur les marchés de prévision, examinant la pertinence pratique des marchés de prévision. Le rapport indique que les participants prennent des risques financiers pour évaluer les résultats, que les prix s'ajustent en temps réel aux nouvelles informations et génèrent des distributions de probabilité comparables aux sondages traditionnels, aux enquêtes d'experts et aux prévisions économiques ; les marchés de prévision ont étendu leur champ d'application au-delà du sport et des élections, pour inclure des infrastructures de données macroéconomiques et géopolitiques. Le rapport cite le fait que Google Finance, CNBC, CNN et le Wall Street Journal ont déjà présenté des probabilités issues de marchés de prévision, et que l'Intercontinental Exchange, société mère de la Bourse de New York, ainsi que la plateforme électronique d'échanges de obligations Tradeweb, distribuent ces données à leurs clients institutionnels. Un document de travail du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale décrit Kalshi comme une référence à haute fréquence, mise à jour en continu et riche en informations. Ce document affirme que les prévisions médiane et modale de Kalshi sur le taux des fonds fédéraux ont été parfaitement enregistrées la veille des réunions du FOMC, et ont nettement surpassé les contrats à terme sur fonds fédéraux sur cette période ; par rapport à Bloomberg Consensus, Kalshi s'est avéré plus précis pour l'IPC global, et statistiquement équivalent pour l'IPC sous-jacent et le taux de chômage. Le rapport cite également des études sur le marché électronique de l'Iowa : sur cinq élections présidentielles américaines entre 1988 et 2004, comparées à 964 sondages, Kalshi a été plus précis dans 74 % des cas ; la marge d'erreur moyenne sur la part des votes une semaine avant l'élection était de 1,5 point de pourcentage, inférieure aux 2,1 points du sondage final de Gallup. Le rapport conclut que les plateformes doivent approfondir leur liquidité pour résister à la manipulation, communiquer avec les autorités de régulation et se positionner comme outils de surveillance, tout en maintenant des données ouvertes, transparentes et soutenues par des recherches indépendantes.
Le rapport de recherche Tiger met en lumière les marchés prédictifs comme infrastructure de données macroéconomiques
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Résumé
L'analyste de Tiger Research, Ryan Yoon, a mis en avant les marchés prédictifs comme infrastructure de données macro dans un récent rapport quotidien sur les marchés. Ces marchés offrent des mises à jour de prix en temps réel et des distributions de probabilité, rivalisant avec les sondages et prévisions traditionnels. Les données chainées provenant de plateformes comme Kalshi et Iowa Electronic Markets démontrent une grande précision dans la prédiction des taux des fonds fédéraux, de l’IPC et des élections. Les principaux médias intègrent désormais les données des marchés prédictifs, et les institutions y ont accès via ICE et Tradeweb. Le rapport suggère d’augmenter la liquidité, d’impliquer les régulateurs et d’assurer la transparence pour une croissance à long terme.
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