Un backtest du MACD révèle que la stratégie sur 4H surpasse le HODLing dans une analyse crypto de 5 ans

Auteur :Michel Athayde

Avertissement : C'est un « rapport » qui va vous faire ouvrir les yeux.

Avez-vous également eu cette illusion?

• « 4 heures, c'est trop lent, je veux faire du trading à très court terme en 5 minutes, avec un intérêt composé de 1 % par jour, en un an, je serais le plus riche du monde. »

• « Le marché à terme rapporte trop lentement. Je prends un levier de 3 ou 5 fois. Tant que la direction est bonne, l'argent gagné est plusieurs fois supérieur à celui des autres. »

Pour vérifier ces "fantasmes de richesse rapide", nous n'avons pas seulement effectué un backtesting sur 4 heures, mais nous avons également sorti les données pour les intervalles de 15 minutes (15m), 30 minutes (30m) et 1 heure (1H) pour les "mettre à nu" complètement ;

Nous n'avons pas seulement observé le marché à terme, mais nous avons également simulé les résultats réels des positions avec levier de 200 % (2x), 300 % (3x) et 500 % (5x) dans des conditions extrêmes.

Conclusion extrêmement cruelle :Sans levier, pendant ces 5 dernières années, 90 % des gens n'ont même pas réussi à battir le simple « stockage d'actifs de base ».

Données de référence : la « barre d'entrée » que vous devez surpasser

Avant d'évaluer toute stratégie, nous devons d'abord examiner les gains potentiels de la stratégie "d'investissement passif". Sur la base des données historiques des cinq dernières années :

• BTC spot pur:+48,86 %

• ETH Cash Pur : +53,00 %

  (NB : Cela signifie que si vous aviez acheté et désinstallé l'application il y a 5 ans, vous auriez maintenant environ 50 % de profit. C'est la « barre d'efficacité » que la stratégie doit dépasser.)

Synthèse des données de la stratégie MACD

J'ai effectué un backtest sur les 5 dernières années pour évaluer les performances du MACD sur les paires BTC/ETH avec différentes périodes et différents leviers :

1. Haut gauche & Haut droit (Carte thermique - Rendement) :

   • Zone dangereuse (rouge/orange foncé) : Se concentrer sur 15 m et 30 m Ce court cycle, en particulier combiné à un levier élevé (x3,0, x5,0), a conduit presque à l'épuisement total des fonds (-99 %, -100 %).

   • Zone dorée (vert foncé) : Se concentrer sur 4 heures Période.ETH signifie Ether, Les performances sont particulièrement remarquables sur la période de 4 heures, presque tous les blocs étant verts.

2. En bas à gauche & en bas à droite (graphique en barres - fonds finaux) :

   • Ligne rouge pointillée (10k) : C'est la ligne de seuil de rentabilité. Les barres en dessous de la ligne rouge indiquent des pertes, tandis que celles au-dessus indiquent des bénéfices.

   • BTC vs ETH : Faites attention au coin en bas à droite. La bougie ETH sur 4 heuresQuand vous utilisez x2,0 ou x3,0 Lors de l'utilisation du levier, la colonne de fonds est extrêmement élevée, dépassant largement les performances du BTC, ce qui confirme que, dans les tendances haussières, la volatilité de l'ETH génère des rendements excédentaires plus importants.

I. Une leçon douloureuse : 90 % des opérations à court terme sont en « sur-optimisation négative »

Les données révèlent un fait cruel : sur les cycles moyens et courts (15 min, 30 min, 1 h), la stratégie MACD non seulement ne génère pas de rendement excédentaire (Alpha), mais en raison du sureffectué des transactions et de l'usure, elle se révèle nettement inférieure à la simple stratégie consistant à accumuler des pièces sans stratégie précise.

1. « Tracas » sur la paire BTC, timeframe d'1 heure

• Performance de la stratégie: BTC 1h x1.0 Taux de rendement +6 %.

• Résultat de référence: Rendement de l'accumulation d'actifs BTC en devise fiduciaire +48,86 %.

• Analyse approfondie :

  En termes de variations horaires, si tu passes 5 ans à surveiller attentivement le marché, à effectuer des milliers d'opérations d'achat et de vente selon les croisements du MACD, en payant des frais d'échange importants à l'échange, tu ne gagnes finalement que 6 %. Par contre, si tu ne fais absolument rien, tu aurais pu gagner 49 %.

  Conclusion : L'utilisation de la stratégie MACD sur des cycles d'une heure est en réalité destructrice de valeur. Vos opérations rapides et agressives semblent impressionnantes, mais en examinant les rendements, on constate qu'ils passent du positif au négatif (par rapport au coût d'opportunité).

2. Défaite générale des positions à court terme (15m / 30m)

• Toutes les stratégies: Pertes totales ou faillite.

• Benchmark de comparaisonPar rapport aux gains nets de +50 % obtenus en accumulant des pièces, la stratégie à court terme est -100 % de dégâts destructeurs.

• Analyse des causes de décès:

  • BruitLes fluctuations à la minute 15 sont pour la plupart des marches aléatoires sans signification.

  • Usure des tarifsLes frais de transaction et les écarts de prix (slippage) fréquents à l'ouverture de positions, ressemblent à des termites qui rongent progressivement le capital initial.

  • Casse-tête mentalUne couverture fréquente des pertes entraîne une déformation des opérations.

Deuxièmement, la seule occasion de rattrapage : le "sur-rendement" sur un cycle de 4 heures.

Seulement lorsque la période s'allonge à 4 heuresCe n'est qu'à partir de la stratégie MACD que la capacité à surpasser la simple "accumulation de pièces" s'est révélée. C'est là tout le sens de l'existence des stratégies de trading quantitatif.

1. BTC 4h : Une victoire serrée

• MACD x1,0 (marché à terme): Rendement d'environ +96 %.

• Norme de stockage de pièces: +48,86 %.

• Logique de victoire :

  Le MACD a efficacement aidé le BTC à éviter la vague principale de krach baissier sur le marché des cryptomonnaies au niveau de la chandelle 4H (par exemple, le grand krach de 2022). Bien qu'il ait manqué une partie des gains extrêmes au début et à la fin de la hausse, l'avantage apporté par la stratégie de rester en dehors du marché pour se protéger a permis à cette approche de surpasser à long terme la simple détention constante (« hodling »).

2. ETH 4h : une domination absolue

• MACD x1,0 (marché à terme): Rendement d'environ +205 %.

• Norme de stockage de pièces:+53,00 %.

• MACD x3.0 (Leverrage optimal): Bénéfice +552 %.

• Logique de victoire :

  L'éther (ETH) est fortement sujet aux tendances. Bien que les détenteurs aient profité de la hausse, ils ont également subi intégralement un retrait de -80 %. En revanche, la stratégie MACD a préservé les gains en restant vide pendant la phase baissière, puis a généré un intérêt composé lors de la prochaine phase haussière. Les rendements, 4 fois supérieurs à ceux des détenteurs (205 % contre 53 %), démontrent clairement la grande valeur du timing sur le marché de l'ETH.

Troisièmement, Le vrai sens de l'effet de levier : amplifier la "probabilité de gain" ou amplifier la "tendance à parier" ?

En nous appuyant sur les données de référence, nous pouvons rédefinir le rôle de levier.

1. x2,0 - x3,0 : Le secret de l'intervalle d'or

• BTC 4h x3,0 (+207 %) par rapport au BTC hodling (+48,86 %) :

  Avec un levier de 3 fois, la stratégie a amplifié les gains de 4 fois. Ce taux d'amplification est sain, ce qui indique que la stratégie a capturé une tendance réelle et que le levier a joué un rôle de « pousse au courant ».

• ETH 4h x3,0 (+552 %) par rapport à ETH Hoarding (+53,00 %) :

  Les gains ont été multipliés par dix ! C'est là le summum des performances en trading quantitatif : sur des actifs à forte volatilité, en combinant un levier raisonnable et un cycle correct, on obtient des rendements qui permettent un bond équivalent à un saut de classe.

2. x5,0 : L'inversion des rendements

• ETH 4h x5,0 (+167 %) :

  Attention ! Bien qu'il ait surpassé le simple maintien de la monnaie (+53 %), il est loin d'égaler la stratégie à faible levier (+552 %).

• AvertissementLorsque vous augmentez votre levier à 5 fois, vous travaillez en réalité pour l'échange (frais de financement élevés) et vous donnez de l'argent au marché (usure élevée due à la volatilité). Vous prenez le risque d'une liquidation totale, mais vous obtenez uniquement un rendement médiocre.

IV. Votre rapport sur la « Matrice de la Mort » (The Death Matrix)

Pour te faire abandonner tout espoir, nous avons dressé la liste des fins finales selon différentes configurations.

V. Guide final pour la prise de décision : Que devriez-vous faire ?

Basé sur Stockage de pièces (+50 %) Concernant ce seuil de passage, nous vous proposons la stratégie suivante :

1. Si vous n'avez pas envie de vous embêter / si vous n'avez pas le temps / si votre humeur est mauvaise:

   • Stratégie: Accumulation pure (Acheter et tenir) ou MACD 4h x1,0 (marché à terme).

   • Prévu: ~50 % - 100 % de rendement.

   • Coût: Il faut supporter la baisse temporaire des actifs, mais c'est infiniment préférable à des pertes dues à des manipulations maladroites.

2. Si vous voulez battre le marché (BTC):

   • StratégieMACD 4h (x1,5 - x2,0)

   • Prévu: ~150 % à 200 % de profit.

   • CléIl faut impérativement respecter la gestion des pertes, négocier uniquement sur le grand cycle de 4H, et surtout ne jamais regarder le graphique de 15m.

3. Si vous recherchez un rendement excédentaire (ETH):

   • StratégieMACD 4h (x2,0 - x3,0)

   • Prévu: ~400 % à 550 % de profit.

   • CléC'est la zone idéale pour les desserts. Profitez de la forte volatilité de l'ETH + d'un levier modéré.N'oubliez surtout pas de ne pas dépasser 3 fois.

4. Si vous êtes un parieur / un trader à court terme:

   • StratégieMACD 15m/1h + x5,0 ou plus.

   • Prévu:-100 % (remise à zéro).

   • AvertissementLes données prouvent que cela ne rapporte pas mieux que de simplement garder les cryptomonnaies, et c'est même moins rentable que de donner l'argent.

Conclusion clé

« Étant donné que le simple fait de conserver des cryptomonnaies en espèces pendant 5 ans ne génère qu'un rendement d'environ 50 %, cela prouve au contraire la valeur d'une stratégie quantitative de qualité. »

Cependant, cette valeur n'est valable que sur une période de 4 heures.

En dessous d'une période d'une heure, tous vos efforts ne font que nuire, il vaut mieux donc rester inactif.

Seul sur le point d'or du croisement 4H + 3x, vous pouvez vraiment rire de ceux qui "tiennent jusqu'au bout".

(Les données de cet article sont basées sur des tests historiques et ne représentent pas les rendements futurs. Les marchés comportent des risques, l'utilisation de levier doit être exercée avec prudence.)