Message de BlockBeats, le 22 septembre, selon CNBC, la plateforme de marchés prédictifs Kalshi a déposé une demande auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis via son organisme de compensation, Kalshi Klear, afin d'introduire le trading à effet de levier sur certains contrats d'événements, permettant aux traders éligibles d'utiliser un levier.
Actuellement, les contrats d'événements sur les bourses réglementées aux États-Unis exigent une couverture intégrale, tandis que Kalshi, bien qu'offrant déjà de l'effet de levier dans ses activités de contrats à terme perpétuels, n'a pas encore obtenu l'autorisation de l'appliquer aux marchés de prévisions. Kalshi indique que cette fonctionnalité vise à attirer davantage de liquidités institutionnelles ; si elle est approuvée, elle sera uniquement accessible aux membres auto-déclarés satisfaisant aux exigences de capital, et ne concernera pas les marchés sportifs, culturels ni « mentionnels ». L'entreprise prévoit également d'augmenter les exigences de marge lorsque les contrats approchent de leur échéance.